NS + indicatori. Esperimento. - pagina 3
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Ciao cari signori!
Mi scuso subito per il fatto che questo è presumibilmente il mio primo post. In effetti, sono stato "qui" per molto tempo. Solo recentemente ho cambiato il mio computer e con esso il sistema operativo. Pertanto, tutti i miei login e password sono finiti nel dimenticatoio.
Ora veniamo al punto. Ho guardato anche questo articolo. L'articolo è come un articolo. L'ho guardato dal punto di vista dei miei problemi di lavoro con NS. E, in effetti, ho trovato qualcosa per me stesso. Certo, gli autori hanno esagerato un po' dal punto di vista del principio del problema. Ma, signori, usiamo il nostro cervello sempre e non solo dalle 8:00 alle 17:00. Beh, il fatto che l'articolo sia un articolo (e niente di più), che l'autore descriva la propria visione del problema e i modi per risolverlo. Ed eccoci qui... Capisco che sei umano, ma cerca di non criticare frettolosamente qualsiasi "lavoro" che puoi incontrare sulla tua strada. Complimenti a te per aver ampliato il tuo punto di vista con il tuo secondo post sull'argomento di questo articolo. Umanamente parlando, è perfettamente comprensibile, ma il "comportamento" di SK e KimIV non lo è (comprensibile però, ovviamente =). SK e KimIV hanno i loro siti di cui sono "autori", ma "avere" i loro siti al giorno d'oggi non è un indicatore di nulla, soprattutto della loro credibilità. OK SK, almeno ha letto l'articolo. Un KimIV non l'ha nemmeno letto, ha solo "sputato" sugli autori.
Per una prima introduzione al concetto di "reti neurali", l'articolo può fare il trucco (anche se un libro di testo metodologicamente corretto spiega meglio il concetto). Pertanto, secondo me, Prival ha ragione quando dice: "È la pubblicità in un bel pacchetto che dà il falso senso che tutto è così semplice e facile lì".
È solo un articolo, non un libro di testo. Se sia buono o cattivo è una seconda domanda. Volevo sentire qualcosa di concreto, non una riunione del circolo letterario.
Per quanto mi ricordo ancora questo forum ha qualcosa a che fare con il commercio, e il tema è sulle reti neurali.
C'è un altro punto. La teoria "classica", diciamo così, dellereti ne urali è un po' diversa dall'applicazione delle reti neurali ai mercati finanziari, e ancora di più se si tratta di una previsione e del funzionamento della previsione nel futuro. ....
Ciao cari signori!
Mi scuso subito per il fatto che questo è presumibilmente il mio primo post. In effetti, sono stato "qui" per molto tempo. Solo recentemente ho cambiato il mio computer e con esso il sistema operativo. Così tutti i miei login e password sono finiti nel dimenticatoio.
È così che puoi recuperarli attraverso la tua casella di posta elettronica. Ti ricordi la tua cassetta della posta, vero?
Ciao cari signori!
Mi scuso subito per il fatto che questo è presumibilmente il mio primo post. In effetti, sono stato "qui" per molto tempo. Solo recentemente ho cambiato il mio computer e con esso il sistema operativo. Quindi tutti i miei login e le mie password sono finiti nel dimenticatoio.
È così che si può recuperare attraverso la cassetta postale. Ti ricordi la tua cassetta della posta, vero?
Ho provato tre volte. Viene inviata una password temporanea (dalla scatola). Nessuno dei miei login passati corrispondeva alla password. =((
L'ho provato tre volte. Viene inviata una password temporanea (per casella). E nessuno dei miei accessi passati a questa password non andava bene. =((
Quindi cerca il tuo login esatto sul forum....
Vi incoraggerei a pensare a quello che state facendo. Dopo tutto, alimentare NS solo provando diversi indicatori è quasi lo stesso che provare tutte le combinazioni conosciute di indicatori, e vedere cosa succede. Tutto è determinato dall'architettura interna. E c'è solo un input corretto, ed è il flusso delle citazioni. Tutto il resto è una trasformazione di questo flusso.
E si dovrebbe prima cercare di alimentare la NS con un flusso di citazioni, e poi scrivere su ciò che sta alimentando la rete. È sempre necessario convertire il flusso di citazioni, altrimenti si otterrà del gibberish.
Sicuramente!) Nessuna possibilità di mettere le virgolette nel NS in una forma nuda, sono rumorose, o la rete dovrebbe avere un meccanismo che non ha nulla a che fare con esso.
Anch'io ho provato una volta a usare letture di indicatori simili e approssimativamente nella stessa forma per le entrate:
1) capire bene cosa mostra ogni particolare indicatore, come conta e cosa prende in considerazione;
2) le loro letture (degli induttori) per gli ingressi sono a volte anche meglio da convertire/normalizzare, e molto spesso questi indicatori sembrano essere dei "distanziatori" inutili tra il prezzo e l'ingresso reale.
Alla fine della giornata queste due affermazioni hanno portato alla situazione in cui lo smoothing(filtri digitali e MA) e 33 sono gli unici indicatori che usiamo, e ragionevolmente il loro prodotto è online dopo una seria elaborazione.
A proposito, ho un amico che è un tipo elliotico e gli ho sempre detto che le onde sono la sua personale visione soggettiva del mercato e non danno in nessun modo un vantaggio statistico nel trading. Ma se ZZ darà risultati più o meno felici, dovrò inchinarmi a lui quando lo incontrerò.
Facciamo una prova. A proposito, la mia normalizzazione è automatica. Per favore, non pensate che io stia dando distanze grezze in pip per il nostro input... Ho solo dimenticato di specificare. Le mie scuse. (corretto nel topic).
A proposito, ho un amico che è un tipo elliotico e gli ho sempre detto che le onde sono la sua personale visione soggettiva del mercato e non danno in nessun modo un vantaggio statistico nel trading. Ma se ZZ darà risultati più o meno felici, dovrò inchinarmi a lui quando lo incontrerò.
Recentemente ho sperimentato ZZ in Neuroshell Day Trader. Ho alimentato la differenza normalizzata tra il prezzo e diversi exrema fissi ZZ all'input PNN (classificatore). E ho anche provato rapporti di differenze (cioè modelli armonici se volete). NS trova le verità su un intervallo di tempo limitato. Non posso dire che sia un graal, ma il sistema è in profitto su dati che non ha visto.
Recentemente ho sperimentato ZZ in Neuroshelle Day Trader. Ho dato in input al PNN (classificatore) la differenza normalizzata tra il prezzo e diversi estremi ZZ fissi. Ho anche provato i rapporti delle differenze (cioè i modelli armonici, se volete). NS trova le verità su un intervallo di tempo limitato. Non dirò che è un graal, ma il sistema è in profitto su dati che non ha visto.