Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 9

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C'è sicuramente una divisione di 0 nel registro, grazie.
 

Prival, ho guardato il tuo documento, ora capisco perché hai bisogno della regressione lineare. La buona notizia è che ciò che è descritto lì è chiamato un canale, su tali canali la gente era impegnata nel famoso thread in cerchi ristretti su un forum parallelo :). Non so gli altri, ma io ero felice di usare il valore Y - mu:). IMHO, la tua idea in questi termini può essere riformulata come segue: usa ACF per valutare la stabilità dei canali (cioè per selezionarli e seguirli). Come apparentemente la maggior parte degli altri partecipanti, sono estremamente sentimentale su tutto ciò che riguarda questo argomento :). Cioè, se il costo computazionale è accettabile, sarebbe interessante.

Una domanda estranea: l'impressione è che il vostro indicatore dia una DFT a fase prevalentemente positiva. Questo ha senso dal punto di vista fisico?

 
lna01:

Prival, ho guardato il tuo documento, ora capisco perché hai bisogno della regressione lineare. La buona notizia è che ciò che è descritto lì è chiamato un canale, su tali canali la gente era impegnata nel famoso thread in cerchi ristretti su un forum parallelo :). Non so gli altri, ma io ero felice di usare il valore Y - mu:). IMHO, la tua idea in questi termini può essere riformulata come segue: usa ACF per valutare la stabilità dei canali (cioè per selezionarli e seguirli). Come apparentemente la maggior parte degli altri partecipanti, sono estremamente sentimentale su tutto ciò che riguarda questo argomento :). Cioè, se il costo computazionale è accettabile, sarebbe interessante.

Una domanda estranea: l'impressione è che il vostro indicatore dia una DFT a fase prevalentemente positiva. Questo ha senso dal punto di vista fisico?

Purtroppo non ho letto e non conosco il thread del forum parallelo. Non ho tempo di fare e leggere tutto, per di più nelle sconfinate distese della rete. Grazie che almeno qualcuno scrive, mi sembra tutto il tempo che 2-4 persone sono interessate a questo thread. Credo di capire perché molte persone non sono interessate, non capiscono dove stiamo andando ;-(. Ho descritto brevemente il modo in cui ho fatto quando ho fatto una selezione di libri per un matematico nel ramo della risonanza stocastica.

Cercherò di spiegare a cosa servono tutti questi esercizi e i nostri sforzi. Al momento devo scappare al lavoro. Quello che abbiamo non ha niente a che vedere con il canale (se ho capito bene il canale). Riguardo alla fase, chiarisci la domanda.

Cercherò di fare i miei pensieri sulla base di questo principio.

La meta senza un modo per raggiungerla è un miraggio, il cammino senza una meta è una strada che non porta da nessuna parte.

 
Prival:
Quello che si ottiene non ha niente a che fare con il canale (se ho capito bene il canale). Chiarire la domanda sulla fase.

Dipende da come chiami un canale :). IMHO, la costanza del RMS è solo una caratteristica di un canale. Tuttavia, non insisterò sul termine o sul fatto che ho capito completamente l'idea.

Per quanto riguarda la fase: prendete l'indicatore Pvr42, impostate h = falso, guardate e vedete che il risultato è principalmente positivo. Almeno per qualche motivo mi sono imbattuto proprio in questi grafici.

 

Sulla fase.

Come sempre, cercherò di usare un esempio. Ho fatto un rapido filtro ottimale (file allegato). A proposito, lo raccomando come aiuto visivo per il filtraggio della trasformata di Fourier. Tirate le corde e vedete cosa succede.

Spiegazioni del programma.

  1. Un segnale Y=5*cos(2*pi*10*t+0), un segnale monocromatico con ampiezza 5V, frequenza 10Hz e fase 0, è modellato.
  2. La trasformata di Fourier viene eseguita e il filtro ottimale viene derivato da essa.
  3. Perché è ottimale. Nota sull'ampiezza di uscita del filtro è 5V, esperimento, dare qualsiasi ampiezza all'ingresso, l'uscita sarà esattamente uguale diciamo 345V. Questo accade perché tutta l'energia del segnale è raccolta in questo filtro.
  4. Sperimentate con la frequenza del segnale, se impostate le frequenze su un numero intero e il teorema di Kotelnikov vale, allora tutto è ok. L'energia sarà di nuovo raccolta nello stesso filtro, poiché il filtro è sintonizzato precisamente su questa frequenza. Ma se si imposta la frequenza a un numero frazionario (diciamo 10,76), cioè c'è una mancata corrispondenza con la frequenza di accordo del filtro, l'energia viene distribuita a tutti i filtri attraverso i lobi laterali. L'AFC di qualsiasi filtro è sin(x)/x. Costruite questa funzione e vedrete di cosa sto parlando.
  5. Per quanto riguarda la fase, anche se nel segnale d'ingresso la fase =0, all'uscita del decimo filtro è 1*e-13. Questo è dovuto alla precisione del calcolo (errore di basso ordine), si accumula solo come risultato delle conversioni.

Per Candid Phase in generale è una cosa molto interessante, è l'unica sostanza che conosco, che ha velocità di propagazione superiore alla velocità della luce (è solo una digressione, se siete interessati potete trovare la prova matematica di questo fenomeno). Per quanto riguarda i valori positivi, molto probabilmente è causato da due fattori. La prima è la caratteristica della DFT provare sin o cos. Uno darà + l'altro -. In secondo luogo, da dove viene un numero così grande di componenti di segnale con la stessa fase (direzione di fase). Provate nel mio esempio a inserire nell'input Y=t, cioè un'equazione della linea retta. Penso che vedrai, la sottrazione della 0a componente dello spettro nell'indicatore non è fatta abbastanza correttamente (penso che dovresti Y-mu di nuovo :-) ). I miei tentativi di usare diverse finestre Hemming e Butterworth non hanno portato a nulla, hanno solo peggiorato la situazione (il mio insegnante aveva ragione, l'applicazione delle finestre è un trattore di energia). Pertanto ho lasciato l'indicatore nel suo stato attuale. Non ricordo, ma ho detto da qualche parte che questo componente 0 ci causerà ancora qualche spargimento di sangue :-).

Tutto naturalmente IHMO, bisogna controllare e sperimentare. In generale, secondo varie stime, non tenere conto della fase nell'elaborazione è una perdita di circa il 30% dell'informazione nel segnale.

File:
opt_filtr.zip  44 kb
 
Prival , Vinin ti ha già scritto che di solito la fase è intesa come qualcosa di diverso dalla fase iniziale dell'oscillazione armonica. La fase in un processo rappresentato da un grafico di prezzo nel tempo è piuttosto una fase (intervallo di tempo) con proprietà definite. Per esempio, se il coefficiente di regressione lineare è vicino a zero nel periodo scelto (intervallo di tempo), spesso si parla della fase di consolidamento (fase), chiamandola piatta. E quando il coefficiente è maggiore di un certo valore di soglia - un'altra fase, chiamandola tendenza.
 

Qualcuno ha sentito parlare del test di stazionarietà Dickey-Fuller (DF)? È tutto per le mie pecore... Se ne avete sentito parlare, fatemi sapere cosa ne pensate.

2 Privato:

La fase in generale è una cosa molto interessante, l'unica sostanza che conosco, ha una velocità di propagazione superiore alla velocità della luce

In STR è un po' la prova che non serve a niente, perché non è un segnale - e inoltre non è una sostanza.

 
Mathemat:
Qualcuno ha sentito parlare del test di stazionarietà Dickey-Fuller? Si tratta solo delle mie pecore. Se ne avete sentito parlare, mi piacerebbe sapere la vostra opinione.


C'era qualcosa del genere:

Criterio Dickey-Fuller

Il criterio Dickey-Fuller è in realtà un gruppo di criteri uniti da un'idea e proposti e studiati in [Dickey (1976)], [Fuller (1976)], [Dickey, Fuller (1979)], [Dickey, Fuller (1981)]. L'ipotesi da testare (nulla) nel test Dickey-Fuller è l'ipotesi che la serie studiata xt appartenga alla classe DS (ipotesi DS); un'ipotesi alternativa è che la serie studiata appartenga alla classe TS (ipotesi TS). Il test Dickey-Fuller suggerisce infatti che la serie osservata sia descritta da un modello autoregressivo del primo ordine (eventualmente corretto per una tendenza lineare). I valori critici dipendono da quale modello statistico viene stimato e quale modello probabilistico genera effettivamente i valori osservati. Si considerano le seguenti tre coppie di modelli (SM, modello statistico; DGP, processo di generazione dei dati).

Questo o quello?

 
Sembra che sia così. Ecco cosa ho trovato: http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html .
 
rsi:
Prival , Vinin ti ha già scritto

Grazie ho visto, solo ho un approccio leggermente diverso per l'analisi. Se non si preoccupa di leggere questo ramo. Purtroppo devo scartare tutti i concetti che non hanno una descrizione matematica rigorosa. Poiché porta via, questo ferro (il computer) non è possibile attaccare concetti "filosofici" (tendenza, piatto), ecc. Secondo me non ce ne sono !!!

A Candid, spero di avergli dato la risposta giusta. Credo di aver capito bene il senso della domanda.

Grazie per il vostro interesse in questo argomento.

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