Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 2
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MathCad può essere scaricato da qui, è una versione funzionante, non vedo nessun problema con essa http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208
Grazie, Prival, per il link. Lo scaricherò a casa, perché sono sicuro che mi faranno a pezzi al lavoro per 700 mega...
Voglio spiegare con un esempio un pensiero, che probabilmente è banale per voi.
Prendiamo un processo casuale stazionario con valori distribuiti secondo la leggedi densità di probabilità f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi. È già normalizzato a uno. Un tale processo può essere inventato, giusto?
Qual è il payoff previsto? Beh, è semplice - integrale con limiti infiniti da x*f(x). Il problema è che converge (a zero) solo nei limiti simmetrici, cioè nel senso del valore principale, perché all'infinito l'integrale si comporta come 1/x. Già l'aspettativa di questa variabile casuale è una statistica indefinita! Naturalmente e ovviamente è una distribuzione con code spesse, cioè con salti bruschi di valori molto lontani da quello centrale. Forse è questa l'incertezza a cui Peters allude quando parla di m.o. infinito?
Che dire della varianza (integrale di x^2*f(x)), che è semplicemente uguale a infinito, indipendentemente dal metodo di integrazione...
Il mio punto è che gli stessi picchi (code spesse) non dicono nulla sulla non stazionarietà.
P.S. Per i fan della severità: l'assenza di m.o. sembra indicare la non stazionarietà del processo. OK, lasciamo allora che il grado sia uguale non a 2, ma a 2,5, e dalla grandezza prima dell'esponenziazione si prende il modulo. Non normalizzerò per uno, sono pigro. Il M.o. è ora finito ed è uguale a zero, ma la varianza è ancora infinita!
Questo confonderebbe il tutto. Propongo di fermarmi alla conclusione che il processo in studio è non stazionario, cioè r.o. e ACF dipendono sia dall'intervallo di tempo scelto per l'analisi che dalla differenza degli argomenti. La relazione tra l'intervallo di tempo di analisi selezionato e il r.o. e l'ACF molto probabilmente non può essere trovata. Ma ci sono alcuni brevi segmenti di tempo in cui il flusso può essere stazionario - visivamente è una tendenza o un piatto (non importa) - questi segmenti si alternano e la stazionarietà è rotta nei momenti di transizione.
Penso che l'analisi dell'ACF ci aiuterà a determinare l'estensione di questi intervalli e i punti di rottura della stazionarietà. La cosa principale è vedere come appare e cambia nel tempo. È necessaria un'analisi visiva. Posso farlo in 30 minuti in Matcad, ma in MQL4 mi ci vorrà un mese al massimo :(
Cercherò di mostrare cosa fare con esso sull'esempio di un filtro Kalman trailing. L'analisi statistica dei parametri ACF è molto importante per la sua progettazione. Non appena farò un esempio, lo posterò sicuramente.
Questo è ciò che si ottiene in fretta. Questo è l'aspetto del processo simulato.
La prima impressione è molto simile. Per una simulazione più accurata, abbiamo bisogno dei parametri ACF del processo. Sto allegando il file. Come filtrare questo processo soggetto a condizioni rumorose con il filtro di Kalman (ha il minimo errore RMS, dal momento che MNA è stato utilizzato per la sua uscita), io postare un po 'più tardi.
Ecco la matematica dietro questo modello. Allego il Word, perché ci vuole molto tempo per disegnare le formule qui.
Argomento interessante. Ma i file di MathCAD non sono leggibili, probabilmente si usa la versione 14.0. Se non è difficile, puoi salvarlo nel formato 13.0/13.1 e stenderlo di nuovo (e se non è affatto difficile, stenderlo ulteriormente nelle versioni specificate). O usare qualche funzione che è assente nella 13.0/13.1? A, poi mettere la versione 14 non vuole.
PS: Anche se sono scettico su tali esperimenti, ma comunque curioso :o)
Ecco, ho dimenticato di fare le prime domande stupide:
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
C'è una certa corrispondenza tra i parametri osservati degli oggetti ... e i parametri delle misure osservate ...: l'area dei valori ... del parametro ... corrisponde all'area dei valori S del parametro y.
Ok, un oggetto è qualche evento nel mondo. E quali sono i parametri di un evento? Significa, per esempio, che è un tasso d'interesse, o qualcos'altro del genere. Non è un caso che io faccia questa domanda, perché vedo che questi parametri determinano in gran parte il modello proposto.
C'è un flusso di eventi e un corrispondente flusso di misurazioni. La correlazione tra i flussi di eventi e misurazioni è necessaria perché la teoria sia "praticabile"?
All'uscita di un dispositivo di misurazione (terminale MT), oltre alle misurazioni generate da segnali provenienti da oggetti, appaiono misurazioni generate da rumori fluttuanti e diversi tipi di rumori, cioè false misurazioni.
Non sono un grande specialista di DSP, ma ho più o meno un'idea di cosa stiamo parlando. A questo proposito, non sono d'accordo che ciò che viene misurato includa il rumore. Forse non c'è nessun rumore? Dopo tutto, se una barra è chiaramente fuori dalla gamma del "tipo di segnale", perché dovrebbe essere considerata rumore? All'interno di questa barra è possibile eseguire un affare, comprare o vendere. Ma in un segnale che, a seconda delle specifiche del filtro, può passare molto più basso o più alto dei flussi di barre, si sarà gentilmente rifiutato l'affare, perché il "segnale reale" è nell'altro posto. Ma questa è solo una filosofia più che una domanda, sostenuta dalla pratica nel vicino thread "risonanza stocastica". :о)
grasn
Ho notato tra parentesi, a mio modesto parere, che è possibile interpretarlo in questo modo. Non lo so e non ho tutte le risposte. Ho solo provato a immaginare che questa curva è guidata più da eventi fondamentali (tassi di interesse e altre cose), è probabilmente impossibile rifletterli tutti sulla stessa scala. Ora il postulato che il prezzo attuale riflette tutto. Ma ricordate il misticismo in The Master and Margarita "Annushka ha versato l'olio..." - si rifletterà sul grafico dei prezzi? Probabilmente no, cioè potrebbe mancare un evento che potrebbe giocare un ruolo importante in seguito.
Proprio la teoria dei flussi sembra adattarsi molto bene, c'è un flusso di eventi, e possiamo osservare solo un flusso di misure collegate in qualche modo con il primo flusso. Per quanto riguarda il rumore, di solito se ci sono misure, allora ci sono errori e sono legati al rumore. Se non ci fosse rumore, la vita sarebbe molto più facile. I metrologi perderebbero davvero il loro lavoro :-).
C'è una certa quantità di rumore, se si tratta di rumore. Ecco un grafico: è l'energia che causa il movimento della moneta. È anche un'ipotesi, ma si adatta molto bene. Se guardiamo il grafico, è sempre in movimento, come ogni movimento ha parametri di velocità e accelerazione (derivata prima, seconda, ecc.) e c'è energia che causa questo movimento.
È frastagliato, l'inviluppo non è liscio, forse è una manifestazione di rumore. Ma c'è una proprietà di questo indicatore che è leader, il che conferma l'ipotesi energetica che è stata avanzata!!!!
Proprio la teoria del flusso sembra adattarsi molto bene, c'è un flusso di eventi e possiamo solo osservare un flusso di misurazioni collegate in qualche modo al primo flusso. Per quanto riguarda il rumore, di solito se ci sono misure, ci sono errori e sono legati al rumore. Se non ci fosse rumore, la vita sarebbe molto più facile. I metrologi perderebbero davvero il loro lavoro :-).
C'è una certa quantità di rumore, se si tratta di rumore. Ecco un grafico: è l'energia che causa il movimento della moneta. È anche un'ipotesi, ma si adatta molto bene. Se guardiamo il grafico, è sempre in movimento, come ogni movimento ha parametri di velocità e accelerazione (derivata prima, seconda, ecc.) e c'è energia che causa questo movimento.
È robusto, l'inviluppo non è liscio, forse è la manifestazione del rumore. Ma c'è una proprietà di questo indicatore che è leader, che conferma l'ipotesi sull'energia!!!
IMHO, la teoria dei flussi offre un modello abbastanza chiaro e logicamente solido. Ragionevole nel senso che difficilmente qualcuno sano di mente sosterrebbe che il forex non è collegato al flusso degli eventi economici, politici, ecc. mondiali. O che il flusso di citazioni non è un flusso di misure. Tuttavia, oltre a questi pro, ci sono alcuni "ma". Anche se ci fosse un sistema di stime quantitative di tutti gli eventi che influenzano il Forex, non permetterebbe di applicare la teoria dei flussi al Forex. Il Forex non è un trasduttore lineare di segnali in entrata. Inoltre, non è nemmeno un trasduttore non lineare. E quindi, la premessa di base della teoria che "c'è una certa corrispondenza tra l'area dei valori dei parametri e l'area dei valori di misurazione" non corrisponde alla realtà.
Perché? Perché il forex è un sistema che ha un suo stato. Di conseguenza, gli stessi input, a seconda dello stato attuale, possono portare a risultati completamente diversi. Questo coinvolge la memoria di sistema, le aspettative, ecc. Si può prendere come esempio la risposta alle non aziende agricole. L'ultima pubblicazione, che è stata molto migliore del previsto, ha portato non a un rafforzamento, ma a una forte caduta del dollaro.
Quindi, se vogliamo modellare il forex, dovremmo modellare la sua struttura interna oltre al flusso in entrata. Dal mio punto di vista, può essere diviso in due sottosistemi completamente diversi: speculativo, che ha (con alcune limitazioni) un feedback positivo, e finanziario ed economico, con feedback negativo. Sono molto diversi tra loro anche per altri parametri: velocità e forza di reazione agli eventi, tempo di rilassamento, ecc. Se mi si chiedesse di costruire una teoria su tutto questo, che sia in grado di prevedere in qualche modo, mi sparerei a vista. :-))
A proposito, sull'energia. Anche a me piace l'uso di questo concetto per analizzare i movimenti nel forex. Ma lei sembra dimenticare che il forex è un sistema aperto e la sua energia non può essere considerata costante in nessuna circostanza. Se non ci basiamo su questo presupposto, ma indaghiamo la dinamica dei cambiamenti di energia, può dare risultati interessanti. Per esempio, conclusioni sulla continuazione o la fine di una tendenza, sulla sua forza. Ma tutto questo è post factum, o al massimo per il momento. Quindi penso che la sua affermazione sul fatto che l'indicatore sia in anticipo sui tempi sia troppo ottimista.
Prova a prendere un normale MACD, il suo istogramma (senza segnale) è molto simile al tuo indicatore. Capisco che sono cose diverse, ma l'immagine di qualità che danno è vicina. E nessuno considera il MACD come leader. In generale il MACD corrisponde alla prima derivata. Quindi esso (e probabilmente il tuo indicatore) è coincidente, il che è buono rispetto al ritardo delle varie MA. Ma non è così facile approfittarne. :-(