Metodo della planimetria tendenziale - pagina 6
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Ed ecco le imbracature su RoundPrice - confrontale con quelle di Mashka. Buona fortuna con la tendenza e i grandi profitti.
Trovo molto più interessante l'idea di contare ricorsivamente i mash-up su barre diverse.
Per quanto riguarda la visualizzazione - l'immagine completa è ovviamente grande, ma non importa come la si implementa, il computer caricherà molto. Allo stesso tempo, l'algoritmo per calcolare i confini delle strisce, che ho scritto sopra, non sembra troppo costoso.
Per chi volesse capire più in dettaglio cosa viene disegnato ecco in allegato un codice.
Ho fatto l'indicatore, mentre sta disegnando il profilo di densità del grasso per un punto. La grossozona è unità indeterminata. Vi ricordo che i grumi corrispondono ai bassi. Possibile direzione di sviluppo nel mio primo (o uno dei primi) post in questo thread. La prossima sfida è un buon algoritmo per scegliere i minimi.
Per chi volesse capire più in dettaglio cosa viene disegnato ecco in allegato un codice.
Ciao.
Ora penso che dobbiamo smussare la curva e nel ciclo contare all'indietro sul numero di barre del periodo prevalente per ottenere il min o il max più vicino. Se lo troviamo - break.
Avere una buona tendenza e grandi profitti
Ciao.
Ora penso che dobbiamo smussare la curva e nel ciclo contare all'indietro sul numero di barre del periodo prevalente per ottenere il min o il max più vicino. Se ne trovi uno, rompilo.
Ciao
Qual è il periodo prevalente? Per trovare il più vicino al prezzo di condensazione? Ma sarebbe auspicabile avere tutti i piccoli livelli (condensazioni) - a condizione che tutta la gamma occupata dai piccoli livelli sia scansionata. Anche la procedura di lisciatura mi sembra alquanto soggettiva (in termini di scelta dei parametri). Al momento i miei pensieri ruotano intorno agli algoritmi a zig zag.
Buona fortuna con la tendenza e alti profitti
Allo stesso modo :)
P.S. O il periodo prevalente corrisponde a un minimo assoluto nella foto?
a eugenk
Saluti Maestro Yoda, inviato alla ricerca di midichlorian di equilibrio, energia potenziale e canali di memoria. Che la Forza sia con voi.
Non capisco perché ti limiti così tanto? Dopo tutto, non sono i canali ad essere lineari, è il vostro atteggiamento nei loro confronti che è lineare. Per quanto riguarda "l'incazzatura", Ostap Bender consiglierebbe di trattare i nervi con l'elettricità, io oso raccomandare alcune grandi varietà di terrificante birra. Ma c'è un effetto collaterale: un'espansione senza speranza della coscienza.
Hai ragione nell'affermare che il mercato non è piatto al 70%, ho fatto la mia ricerca su questo e ho condiviso un po' qui: 'Risonanza stocastica' "grasn 13.10.2007 19:07". Questo è l'intero punto filosofico dell'uso di un modello piatto (è molto importante conoscere le statistiche del modello di movimento su cui la strategia sarà costruita, evidenziato per un motivo). Ma è assolutamente sbagliato, che i canali di regressione lineare non possono essere previsti, fondamentalmente sbagliato. A differenza dei vermi possono essere previsti in modo piuttosto preciso, e ci sono persino delle regolarità fenomenologiche (mi piaceva troppo questa parola).
Per quanto riguarda la planimetria - anch'io ne ero appassionato, ma mi sono reso conto che sono i canali di regressione lineare a risolvere perfettamente il problema, per non parlare del semplice apparato analitico. Ma i canali worms e LR hanno una particolarità - non funzionano indipendentemente ed è necessario trovare criteri aggiuntivi, ma per i worms è molto difficile, a differenza di LR, non sono riuscito a farlo.
Le immagini sono davvero belle, sembra davvero che siano onde subconsce decifrate di commercianti medi, bla bla bla e tutto il resto:
Bene, guardate quelle imbracature larghe e aperte, e vi renderete conto che questa imbracatura si dimena intorno alla linea mediana del canale di regressione lineare corrispondente e taqi, perché volete una tale seccatura quando ce n'è un'altra e c'è una grande cura per questo? Cosa vuoi da lui, la precisione? Non otterrai la precisione.
Oh sì, ho completamente dimenticato, e il movimento dei prezzi? Ed è su quelle onde di memoria ..... (c'era una parolaccia qui che ho rimosso prima che lo facesse il moderatore :o) :
E ci sono un sacco di tali luoghi sui grafici (vedere circa la filosofia), è sufficiente mettere la "barra corrente" appena prima della fine di una forte imbracatura (nella mia terminologia - worm) ed è quasi garantito, senza ulteriori criteri affidabili per fare conclusioni errate. E tutto il sale, tutto il potere è poi nascosto in questi criteri, non nel modo in cui i canali sono costruiti.
PS: il MA è e rimane un MA, non credo che gli si debba dare più di quello che può dare, soprattutto (ripeto), un tale problema è perfettamente risolto dai canali LR (wow, ho già iniziato a ripetermi, questo è un involucro).
PPS Inoltre, il MA è molto in ritardo e più lungo è il periodo, più è in ritardo e quello che chiamate "memoria" e vedete ora - è andato da tempo. Piuttosto stranamente, pensando che il mercato sia non lineare (sono completamente d'accordo) gli attribuisci essenzialmente la presenza di una forte inerzia a lungo termine, che in generale non esiste nemmeno.
Ed ecco il risultato correttamente ruotato dell'indicatore (la cornice è diversa però)
Sull'asse orizzontale è la larghezza della fascia di prezzo occupata dai 9 ingrassatori, sull'asse verticale è il numero dell'ingrassatore del centro della fascia. Quindi sull'asse verticale è un valore abbastanza sofisticato, è per confondere tutti :) (e anche per visualizzare almeno in qualche modo le informazioni primarie in MT).
Ora per confondere un po' le cose - gli stessi dati, ma verticalmente la distanza in prezzo del centro della stessa striscia da uno dei confini della gamma occupata dai grassatori
I livelli (condensazioni di smash) si vedono perfettamente, tutto quello che dobbiamo fare è spiegarlo al computer :)
Candido, mi dispiace, devo essere scemo, ma continuo a non capire il tuo pensiero sull'ulteriore sviluppo. Sta parlando di assegnare pesi diversi ai vagoni e costruire un modello quantitativo della "lentezza" del mercato? Ahimè, non ho nemmeno le idee più generali su come intraprendere un tale compito. ... Inoltre, c'è il forte sospetto che ci imbatteremo nella stessa non stazionarietà. Cioè il tempo di osservazione, necessario per la soluzione più o meno esatta di tale problema, supererà il tempo di esistenza del mercato in quello stato, per il quale questo problema viene risolto... In realtà, ho avuto un'idea simile all'inizio dell'apprendimento del Forex. Infatti, cose come le teorie di Elliot, Ghana, Williams, ecc. sono ben note e sono state pubblicate in enormi tirature. Parecchi, se non la grande maggioranza, li usano. Cioè aprono posizioni o piazzano ordini pendenti secondo le loro raccomandazioni. Ciò significa che se abbiamo studiato tutte queste teorie, capito le loro raccomandazioni e imparato la loro prevalenza relativa, possiamo prevedere piuttosto accuratamente dove si trovano le zone di accumulazione degli ordini della folla del mercato. Questo permette ai "maestri di marionette" (se esistono) di fare una caccia al tesoro tra la folla. Per noi mostra gli stessi livelli di supporto-resistenza e le zone di inversione. Infatti, perché il prezzo accelera, rallenta e si inverte? Solo perché incontra una maggiore concentrazione dell'offerta o della domanda in certe zone. La chiamavo "Lohotronics". O "Analisi tecnica del secondo ordine". Sfortunatamente, non so ancora come affrontarlo praticamente. Anche se sento che la teoria è corretta :) Sembra che qualcosa di simile sia nella tua mente. Ho ragione?
Grasn, ciao anche a te, o Grande e Terribile! Oh speranza e sostegno di tutti i commercianti! Oh tuono e distruzione di tutti i DT! :)))
Ahimè, mi siedo senza una buona birra. Non ho ancora soldi al lavoro. E per guadagnare come un vero uomo ... Ahimè e ah. Ci sto provando, ma non ancora con molto successo. Così la mia coscienza è irrimediabilmente ristretta, ma comunque sto cercando di ampliarla con lunghe meditazioni sulle vostre foto :)
Quindi, quello che vedo è la superiorità dei vermi rispetto ai canali di regressione lineare.
1) I canali di regressione lineare devono ancora essere costruiti. Ce ne sono innumerevoli da costruire. E siccome il numero di loro è infinito (semplicemente grande), il prezzo seguirà sicuramente uno di loro. E un commerciante felice risponderà: "Guardate, fratelli! Te l'avevo detto", cioè la questione non è la loro costruzione, ma il criterio di selezione. Ma questo è quello che state dicendo. Non conosco tali criteri. Anche se è possibile prendere un grafico. Usando lo zigzag, o magari manualmente, segnate i punti di svolta importanti su di esso. Nelle loro vicinanze, impostare un sacco di canali di regressione lineare e poi guardare dove il prezzo si è mosso in realtà. Forse, avendo così rivisto una storia sufficientemente lunga, saremo in grado di ottenere alcuni criteri di selezione plausibili. E non si dovrebbe nemmeno pretendere l'univocità. Per esempio, da un punto di vista puramente pratico sarei abbastanza soddisfatto con 2-5 canali, anche senza stimare la loro probabilità.
I vermi, invece, sono costruiti con la procedura più semplice e univoca. L'arbitrarietà è qui esclusa e non ci sono grattacapi sui criteri di selezione.
2) I vermi, contrariamente ai canali di regressione lineare, hanno spessore (da non confondere con la larghezza del canale di regressione lineare, queste cose sono diverse! Questo permette (POSSIBILMENTE POSSIBILE, è ancora tutto da controllare e verificare) di stimare la probabilità di una rottura-rimbalzo. Non so come stimare la probabilità di rottura di un canale di regressione lineare. Anche se forse l'avete già fatto. Per un verme, tuttavia, la risposta (almeno un accenno di risposta) si trova in superficie.
3) I vermi nascono e muoiono. Per il lavoro reale sul bordo destro dello schermo, naturalmente, non ha importanza. Ma per lo studio della storia sì. E uno molto grande. Puoi vedere dove e come il verme ha avuto origine, come è passato, quali eventi ha influenzato e dove si è dissipato. I canali di regressione lineare durano all'infinito. E non viene dato un accenno alla durata di vita o alla storicità. Un solo canale, all'improvviso, non si capisce perché viene sostituito da un altro. E la parola Improvvisamente, mi sembra, è ripugnante alla Natura in generale e al Mercato in particolare. Improvvisamente, nascono solo gatti :)
Naturalmente non c'è un ideale da nessuna parte. Per esempio, i vermi non funzionano affatto sul lato rosso (in termini di colorazione dell'arcobaleno nel mio script) del grafico. Il che non è sorprendente. Il lato rosso è l'esplorazione del nuovo. I vermi, invece, si basano sull'esperienza precedente. E il lato rosso non ha niente da ricordare e niente a cui fare riferimento. Questo è il loro SERIAMENTE difetto. Probabilmente il più grave di cui sono a conoscenza. I canali di regressione lineare, d'altra parte, possono essere costruiti ovunque. E sul lato rosso del grafico è facile come sul blu. Il problema del lagging mi sembra meno chiaro. Forse è una cosa negativa, forse no. Dovrò indagare anch'io.
Comunque, sono contento che tu abbia prestato attenzione a questo argomento. Forse aiuterà voi e noi a perfezionare il vostro sistema.
2 eugenk:
Hai ragione, nel senso che pensieri simili ai tuoi sono stati nella mia mente per un bel po' di tempo. Tuttavia, anche se la cima sembra incombere, c'è ancora un abisso sotto i piedi. In questo tema sono stato catturato dall'analogia formale dell'immagine dei manichini con la concezione degli stati che ho iniziato a provare sul mercato nel tema "Risonanza stocastica". Ma qui devo ancora pensare e riflettere. Così, per il momento sto solo seguendo un piano meno globale, come descritto (ho dovuto indagare e chiarirlo :) nel secondo post di questo thread
lna01 01.11.2007 19:02
Puoi giudicare la densità delle strisciate da due indicatori: il numero di strisciate per intervallo e l'intervallo tra le strisciate. Trovo interessante la seconda possibilità. Cioè calcoliamo una funzione (intervallo occupato da n piastrelle)[(valore medio o mediano di quelle n piastrelle] su tutta la gamma di valori (ordiniamo anche le piastrelle per valore), troviamo i suoi minimi e disegniamo delle strisce, diciamo, a metà altezza. Possiamo prendere n a colpo d'occhio circa 10. Anche se in realtà sia n che il metodo di definizione delle frange devono essere colti man mano che si procede, guardando le immagini risultanti.
P.S. Sulla non stazionarietà è certamente così, ma c'è anche una memoria. Voglio dire che voglio pensare così :)
a eugenk
Sono contento che un'inezia come la mancanza temporanea di denaro non ti abbia separato dal tuo senso dell'umorismo. Ma per favore non chiamatemi con titoli così alti in futuro - almeno non sono cattivo, possibilmente buono. Da quando ho letto questo, cioè da circa trenta minuti, sono seduto rosso e sto per scoppiare d'importanza, schizzando le pareti di casa mia. E se sono in qualche modo in opposizione ai veri Jedi, allora lasciatemi essere i Jedi oscuri, per qualche motivo mi sono sempre piaciuti molto di più nel famoso film.
I vermi, invece, sono costruiti con la procedura più semplice e univoca. L'arbitrarietà è esclusa qui e non c'è nessun mal di testa sui criteri di selezione.
Sei così pigro che è troppo faticoso costruire un canale? Scherzo, la domanda si riduce alla ricerca di canali stabili. E se stai cercando dei canali laterali, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda l'analisi della storia, dovete fare la stessa cosa, per scoprire se potete affidare il vostro capitale a questi vermi. Credo di averti visto qui: https://www.mql5.com/ru/forum/50458 (Vladislav ha descritto bene il suo approccio, e io l'ho modernizzato "un po'")
Piuttosto solo la densità, perché lo spessore è determinato da questa densità, e come Mathemat ha giustamente sottolineato (e lui è il capo), sarà difficile ottenerlo correttamente. A proposito, ci sono tutti i tipi di metodi intelligenti di elaborazione delle immagini (i canali devono essere convertiti in una matrice, come una foto), forse uno di loro funzionerà per te.
Questo mi è piaciuto particolarmente: "I vermi nascono e muoiono". Ci ho pensato molto e ho pianto. Sarebbe interessante sentire una ballata triste su un verme del genere. Mi racconterai qualche volta a tuo piacimento? E tutto nel Caos avviene improvvisamente - è normale e anche i canali LR crollano e non è affatto improvviso. Ma il canale HR è ancora un ottimo strumento di previsione (buon supporto statistico), ma come farete a prevedere i vostri vermi e cosa ci farete comunque?
Ecco, sono assolutamente d'accordo, è lo stesso con i Sith :o)
Il lato rosso è molto breve MAs?
Se il presupposto (rosso, è molto breve MAs) è corretto, allora la parte rossa è quello che ti serve. E c'è molto da ricordare lì! Le piccole MA sono costruite sugli stessi intervalli di quelle lunghe (il che significa che hanno una sorta di memoria) - non inventate questo, hanno molto da dirvi. Nella zona rossa nascono nuovi canali, e sono quelli che cambiano la memoria di quello vecchio, lo modificano, spostano i livelli (beh, questo è solo il modo letterario).
Sapere che il prezzo è attualmente scambiato al di sopra o al di sotto di qualche segno medio per un certo periodo è probabilmente importante (è questa informazione "lisciata nel tempo" che si vede sotto forma di vermi). La domanda allora è: a chi, perché, quali conclusioni trae quella persona e come è probabile che reagisca?
Bene, come si addice a un'opposizione, cito senza prove (come lei fa i meriti) una serie di difetti (questo è solo l'inizio) e schiettamente stare in piedi da solo (tenendo conto dell'esperienza):
Sono sempre felice di sentirti, quindi, ricambia. Volevo organizzare un thread separato chiamato "memoria di mercato", c'è qualcosa da mettere, inoltre, qualcosa di cui parlare (qui lo avete regolarmente, a proposito, che cos'è - "memoria di mercato"? :o), ma c'è una catastrofica mancanza di tempo. Ma non importa...