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George Merts:
Quindi, se non sappiamo programmare, se siamo troppo pigri per controllare manualmente e non vogliamo assumere programmatori, non controlleremo nemmeno il nostro TS?
Perché? ))) Molte persone, credo, pensano di controllare facendo delle stime praticamente "a occhio", tra cui, per esempio, vedere le parti "buone" dei grafici e non prendere in considerazione, "ah..., che schifo! ci passeremo (ci passeranno)!", quelle pericolose. E/o omettendo dai calcoli (manuali e/o software) molti dettagli o dettagli importanti, o "piccoli/significativi", ma essenziali, alla fine.
P./S.: Totalmente d'accordo con te che c'è bisogno di regole di TC chiare e ben fondate.
Formarseli da soli e poi aderirvi rigorosamente - sì... non è un compito facile.
Non ho bisogno di "dettagli dei calcoli". Quello che sto dicendo è che tutte queste cifre che ha citato non dovrebbero essere prese dal soffitto, ma dovrebbero essere ottenute come risultato della verifica delle regole chiare della ST sulla storia.
La situazione più semplice - si sente spesso la frase - "ecco il livello, significa che abbiamo messo un limite (o qualcos'altro, non importa). Si può chiedere dove si conclude che il livello è qui. Dicono che c'è un massimo locale di dieci barre. Ok, ma perché l'ultima volta non abbiamo messo il Limiter sullo stesso massimo di 10 barre? La volta precedente l'abbiamo fatto. E due volte prima non l'abbiamo impostato di nuovo? E prima di questo - l'abbiamo fatto anche se il massimo era solo tra otto battute!
E così via.
Il mio pensiero è semplice - non si può fare trading senza avere regole assolutamente chiare per il trading. Ma, come dimostra la pratica, molto, molto pochi li hanno. (Solo quelli che guadagnano regolarmente).
Quindi, se non sappiamo programmare, se siamo pigri per controllarlo manualmente, e non vogliamo assumere programmatori - allora non controlleremo nemmeno il nostro TS?
Bene, allora perché ci si sorprende che la maggior parte delle persone perdono la maggior parte dei loro soldi impostando 0,1 lotti su un deposito di 100 dollari a 80 pips SL?
Ora possiamo parlare, la mia giornata di trading è finita, sto facendo trading intraday.
Ho già risposto ad alcune delle sue domande, ma lei le ripropone, evidentemente ha letto oltre una riga.
La risposta è molto semplice, ne ho scritto una volta:
La situazione può essere molto semplice, ma i fattori fondamentali, l'umore del mercato, i movimenti precedenti e, molto importante, il punto del prezzo in questo momento dovrebbero essere presi in considerazione. I segnali possono essere 10 pezzi al giorno, ma il mercato non sempre permette di usarli, e quindi le entrate sono spesso mancate dopo un'analisi generale della situazione in questo preciso momento.
Posso dire con sicurezza ciò in cui non credo e non crederò mai:
1. indicatori come tutti i tipi di stocastico, macd, rsi, ecc.
2. Nell'analisi tecnica pura la maggior parte delle figure esistenti sono visibili solo sullo storico e quando si sente una frase come "hai chiuso troppo presto, la figura non ha funzionato", ma deve sempre funzionare? Se vogliamo che il grafico funzioni, dobbiamo chiamare da qualche parte, per esempio un market maker e dirgli di portare il prezzo lì, ma è una fantasia. Se 3 trader si siedono in un grafico, tutti vedranno diverse situazioni di mercato e diversi modelli grafici, per me, quando cercano di mostrare un modello testa-spalle, sembra più un paio di breakout falliti, e alcuni consolidamenti con ulteriore prezzo che esce dalla gamma e alcuni vedono una farfalla Wolf, ma ciò che è veramente, lo vedremo più tardi quando si formerà.
Guardo un po' le cifre, ma non le prendo nel trading, solo per l'interesse sportivo.
Aspettare qualche cifra prima del discorso di Janet Yellen o della pubblicazione di importanti notizie statunitensi è come vincere il jackpot alla lotteria.
3. Non credo alle previsioni date da un broker o da un DC.
4. Non credo nel trading a lungo termine se usi costantemente più del 5% del deposito per scambio.
Quello in cui credo:
1. Il prezzo non può andare in una direzione all'infinito senza correzioni.
2. È sempre necessario mettere uno stop loss.
3. Credo nelle zone di supporto e resistenza, ma non in tutte e non sempre. Di nuovo, è importante considerare i fondamentali. Se c'è un motore per l'aumento dei prezzi, e il prezzo è passato solo "niente", allora non c'è questa resistenza.
Inoltre questa situazione può essere descritta per molto tempo, ma non dobbiamo dimenticare che anche nei momenti in cui il prezzo dovrebbe salire o scendere, lo farà sicuramente ora, perché molte persone sanno che il prezzo va prima dove ci sono più fermate e poi dove dovrebbe andare.
Qui è dove hanno controllato il mio biglietto, che si è rivelato essere sbagliato solo di un paio di pip, - 18pp
Mi fermerò qui un po' per spiegare la situazione:
Ho aperto una posizione apparentemente corretta, sono andato nel plus, quando è iniziato il consolidamento superficiale, infatti ho potuto chiudere senza aspettare il take profit, il plus era circa 25pp.
Ma dal momento che l'arresto è stato impostato a 18 punti, il profitto dovrebbe essere almeno 18 * 2,5 = 45 punti, a quel tempo, nessun prerequisito di crescita, non ho visto, così ho deciso di non chiudere, o il profitto previsto o stop loss.
Come ho scritto prima, lo stop loss to profit non dovrebbe essere inferiore a 1/2,5. Questa è la regola principale di TC. L'entrata può essere qualsiasi, ma qui la proporzione stop to profit dovrebbe essere sempre osservata, altrimenti non vedremo il profitto nemmeno tra 50 anni.
Poi la posizione è stata interrotta dallo stop e il prezzo ha raggiunto quasi esattamente un pip al profitto pianificato, ma senza di me. Lo stop è stato preso moralmente abbastanza facile, quasi come il profitto, grazie molto all'indicatore, sapevo che tipo di perdita potevo ottenere prima di aprire la posizione.
Qui sono già con il biglietto, +117pp, lo stoploss era di 20pp.
4. Mi fido più di lui che di me, non lo descriverò, mostrerò una foto
5. Io credo nel secondo conto. Quando prendo diversi dadi di fila, passo a micro e pip sui maggiori lì.
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Ora risponderò alla domanda sul TS: qualsiasi sistema smetterà di funzionare prima o poi, bisogna guardare i risultati degli scambi. Questo è particolarmente negativo quando il TS è progettato per un piccolo profitto e un grande stop, quindi quando si prende un 50/50 di perdita e profitto ci sarà un risultato negativo.
Ci sono molti TS, ma tutti hanno funzionato in passato, e alcuni cominceranno a funzionare in futuro, ma ci sono anche quelli che funzionano da diversi anni e funzioneranno, ci vuole duro lavoro e un'analisi profonda. Ho fatto trading con successo nel 2009 con rotture, ora questo TS non supera nessun test, la perdita è molto veloce, ma allora era rilevante, ho dovuto cambiare il TS fondamentalmente, e mentre si fa questo si vuole cambiare l'occupazione )
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E infine, devo pulire la posizione, che è stata trascinata per mezza giornata ma non ha raggiunto il target - l'ho chiusa per evitare di passare la notte. La situazione non è chiara, il livello di supporto non è stato sfondato, c'è stato un test, ma non c'erano ulteriori promesse, tutto stava andando molto lento e triste. Meglio rientrare più tardi ma con più fiducia.
Ho impostato uno stopper a 30pp, la coppia è volatile, la valuta principale è AUD, coppia EUR/AUD. Perché l'enfasi su AUD, perché è strangolato ora (la mia opinione personale) non è del tutto giusto, dovrebbe rimbalzare contro l'euro.
Sono entrato un po' in anticipo, ma la cima non era male, stop 30pp, rispettivamente, il profitto 30*3=90pp. La regola è semplice, se rischiamo qualcosa allora il profitto dovrebbe essere almeno *2,5, ma più spesso *3. Se rischio sempre più del profitto previsto, finirà male, nel mio TS l'unica regola è o il profitto almeno, o lo stop loss. Ma qui era rotto - ho scritto sopra il perché. Cerco di evitare questi gesti, ma il mercato ha le sue condizioni e a volte bisogna adattarsi ad esse.
Se siete interessati, ecco il mio grafico in tutta la sua gloria. I punti gialli sono i massimi/minimi delle barre con i volumi. Non faccio trading di oro, è solo un indicatore dell'umore del mercato.
Se guardo le cifre rosse, mostrano perdite dall'inizio del mese, mentre se guardo le cifre verdi, mostrano profitti dal primo giorno del mese. L'immagine è grande, chiedo agli amministratori di perdonarmi!
Se non ci sono cifre rosse e verdi, significa che non hai fatto trading questo mese.
Come descritto tutto, ha scritto un messaggio più di 2 ore, ha avuto il tempo di giocare a backgammon e biliardo :)
Spero di dire addio a questo punto e non scrivere più in questo thread.
Bravo, Vitaly!
Una degna risposta.
Beh, dato che non faccio trading di mani, né intraday né a medio termine, posso rispondere in qualsiasi momento.
Ситуация может и простейшая, но стоит учитывать фундаментальные факторы, настроение рынка, прошлые движения, и что очень важно, в какой точке находится именно сейчас цена. Сигналов может быть и 10 шт в день, но вот рынок не всегда позволит их отработать, поэтому и входы часто пропускаются после общего анализа ситуации именно в данный момент.
Non sono contro la contabilità. Sono contrario alle "regole fuzzy". Per esempio, lei dice che "i fattori fondamentali dovrebbero essere considerati" - ma come si fa? Questa "analisi generale della situazione"? ? Temo che ci siano troppe cose non ovvie e flessibili, quando in un caso si fa uno scambio e in un altro no.
Posso dire con sicurezza quello che non credo e che non crederò mai:
1. Non "credete" negli indicatori? Probabilmente intendi "nel trading puramente su un indicatore". Sarei d'accordo solo con l'ultima affermazione. Come puoi non credere, per esempio, nell'indicatore ATR, quando dovresti usarlo per piazzare ordini pendenti nel mercato più calmo? Come si può determinare che il mercato è calmo senza questo indicatore? Come si può determinare un movimento recente senza guardare la pendenza dell'indicatore?
2. il mio principale Expert Advisor si basa sull'analisi della forma. Lei ha assolutamente ragione a dire che "se si siedono tre persone diverse, esse vedranno cifre diverse" - mi oppongo fermamente a questo. Il criterio delle cifre deve essere chiaro e se io uso il mio, tutte e tre le persone vedranno la stessa cifra sullo stesso grafico nello stesso posto. Tenendo conto che l'Expert Advisor ha dimostrato buoni risultati durante 15 anni di storia e ha funzionato con il pilota automatico negli ultimi due anni, le cifre funzionano.
4. Per un trade dobbiamo usare esattamente il deposito indicato da TS. Ma, detto questo, la mia esperienza coincide con la tua - né nei miei Expert Advisor "funzionanti", né in quelli dei miei esperti, non sono mai riuscito a impostare un rischio così grande. Il drawdown è troppo grande.
Quello in cui credo:
1. L'anno scorso l'EUR cadeva praticamente senza problemi. Tutti gli Expert Advisors si basano sull'affermazione che "è impossibile muoversi senza perdere punti". E tutti loro, prima o poi, perdono quando incontrano esattamente un tale movimento.
2. Stop Loss - Sono sorpreso che ci siano persone che non lo usano e sono redditizie secondo le loro dichiarazioni. Puoi usare il locking al posto dello stoploss, ma è lo stesso stoploss, solo "con un'indennità per il futuro", la linea di Equity è la stessa. Tutti i miei tentativi di creare un EA senza stoploss non hanno avuto successo.
3. l'unica cosa che resta da fare è definire cosa sia un "driver di rialzo dei prezzi", quando c'è e quando non c'è. tutto il resto - sono d'accordo.
Как Я уже писал, стоп к профиту не ниже 1/2.5. Это и есть главное правило ТС. Вход может быть любой, но вот пропорцию стопа к профиту нужно всегда соблюдать, иначе прибыли и через 50лет не увидим.
Questo è qualcosa che vorrei discutere separatamente.
Da un lato, sono totalmente d'accordo. Sono molto riluttante a ridurre il TP/SL sotto il 3. Un TP/SL basso è molto instabile.
L'introduzione del trailing, secondo la mia esperienza, riduce sempre considerevolmente questo parametro, ma l'aumento della percentuale di vittorie è più forte di un calo del TP/SL. Ci sono diversi PAMM che lavorano in profitto da diversi anni e il loro TP/SL è molto basso, stimato non più di 1/5. Secondo le descrizioni dei manager - si usa il trailing. E a giudicare dalla loro esperienza, non è del tutto corretto attenersi a TP/SL di 2,5 o superiore.
Attualmente, quando ottimizzo il TP con i trailing stop, imposto TP/SL = 0,8 e i risultati sono incoraggianti. Ma finora non ho nessuna esperienza.
Cosa ne pensi?
Finora ho impostato il TP/SL minimo = 0,8 per me, ottimizzando il mio TS con il trailing... Penso che i risultati siano incoraggianti... Ma non ho ancora esperienza qui.
Cosa ne pensate?
Posso dire con sicurezza quello che non credo, e non lo farò mai:
...
Quello che credo:
...
Non importa cosa crediamo o non crediamo. Conta ciò che funziona nel mercato e ciò che non funziona.
Posso dire con sicurezza ciò in cui non credo, e non lo farò mai:
Indicatori come stocastico, macd, rsi ecc.
Quando si guarda il prezzo - significa che si usa un indicatore.
Ma naturalmente c'è del vero in quello che dici. I prezzi passati non sono correlati ai prezzi attuali, quindi la maggior parte degli indicatori mostra valori casuali in relazione alla situazione attuale del mercato.
1. Non "credete" negli indicatori? Probabilmente intendi "fare trading solo su un indicatore", sarei d'accordo solo con l'ultima affermazione. Come puoi non credere, per esempio, nell'indicatore ATR, quando dovresti usarlo per piazzare ordini pendenti sul mercato più calmo? Come si può determinare che il mercato è calmo senza questo indicatore? Anche la più semplice MA - come si fa a determinare le mosse recenti senza guardare la pendenza di questo indicatore?
un altro esempio senza successo. L'ATR è lo stesso di tutti gli altri indicatori tecnici, mostra la volatilità dei dati passati.
2. Per quanto riguarda lo stoploss - sono sorpreso che ci siano persone che non lo mettono, e sostengono di essere "in profitto". Si può usare il locking al posto dello stoploss, ma è lo stesso stoploss, solo "con un margine per il futuro", la linea Equity è la stessa. Tutti i miei tentativi di creare un EA senza stoploss non hanno avuto successo.
Qualsiasi fattore limitante per il tuo TS riduce il profitto e aumenta il rischio. I fattori limitanti sono i livelli di Stop Loss e Trailing Stop in qualsiasi delle sue modifiche. Lo stop loss in realtà non riduce i rischi del TS, ma di solito li aumenta.
Un buon esempio di TS può essere basato sull'intersezione di due MA: veloce sopra il MA lento - comprare, al contrario - vendere. La principale fonte di rischio per questo TS è la frequenza delle inversioni, cioè il prezzo non si muove da nessuna parte, ma il deposito viene perso. Impostare uno Stop Loss per questa strategia non ha senso, poiché il suo rischio è l'assenza di movimento, piuttosto che un forte movimento di prezzo.
La dinamica dei prezzi di mercato assomiglia molto da vicino a una passeggiata casuale, ciò significa che non importa in quale punto ci troviamo, la probabilità di continuazione della tendenza attuale è uguale alla probabilità della sua inversione. Quindi il livello di stop non ha senso in quanto tale, poiché abbiamo il 50% di possibilità di un pullback, e quindi di fissare la nostra posizione a un prezzo migliore. Di conseguenza, semplicemente sedersi e uscire su un pullback è buono come uno stop.
Da un lato - totalmente d'accordo. Riduco il parametro TP/SL sotto 3 con grande riluttanza. Il TP con un TP/SL basso è molto instabile.
Questo è quello che dicono a tutti i neofiti ai corsi gratuiti di brokeraggio: "prendi la presa tre volte lo stop e non perderai mai" - ovviamente è anche una sciocchezza. Il rapporto sl/tp non gioca alcun ruolo. Se il tuo tp è più grande di sl - allora lo stop scatterà più spesso, e tu perderai altrettanto, solo un po' alla volta, non tutto in una volta.
Quando uso il trailing, chiude sempre la posizione quando non sono in giro, come se qualcuno stesse sbirciando nella telecamera quando mi allontano dal computer.
Ma naturalmente c'è del vero in quello che dici. I prezzi passati non sono in alcun modo legati ai prezzi attuali, quindi la maggior parte degli indicatori mostra valori casuali in relazione alla situazione attuale del mercato.
Non sono d'accordo. I prezzi passati sono molto legati ai prezzi attuali ed è questo che fa funzionare tutto il TS.
Anche un esempio sfortunato. L'ATR è esattamente lo stesso di tutti gli altri indicatori tecnici, mostra la volatilità sui dati passati.
Bene, proprio perché i prezzi nel presente sono molto legati ai prezzi nel passato - possiamo usare questa volatilità per la previsione
Qualsiasi fattore limitante per il tuo TS riduce il profitto e aumenta il rischio. Tra i fattori limitanti possiamo fare riferimento ai livelli di Stop Loss e Trailing Stop in qualsiasi sua modifica. Lo stop loss in realtà non riduce i rischi del TS, ma di solito li aumenta.
Ancora una volta non sono d'accordo. In realtà SL è l'unico che riduce il rischio limitando il drawdown.
Un buon esempio è il TS basato sull'intersezione di due MA: quella veloce è superiore a quella lenta - comprare, al contrario - vendere. La principale fonte di rischio per questo TS è la frequenza delle inversioni, cioè il prezzo non si muove da nessuna parte, ma il deposito viene perso. Impostare uno Stop Loss per questa strategia non ha senso, perché il suo rischio è l'assenza di movimento, piuttosto che un forte movimento di prezzo.
Ogni mercato ha il suo TS! Ricordo che mi furono mostrati i grafici giornalieri della sterlina della metà degli anni settanta e mi mostrarono come funzionava bene il TS su di essi su un MA. Lì il rischio era principalmente nel corridoio piatto. Tuttavia, senza SL questo sistema ha perso su diversi movimenti forti (come ho capito, in quei giorni c'erano alcuni importanti eventi economici o politici).
Questo è quello che dicono a tutti i neofiti ai corsi gratuiti delle società di brokeraggio - "prendi un take profit tre volte lo stop e non perderai mai" - ovviamente anche questo è un'assurdità. Il rapporto sl/tp non gioca alcun ruolo. Se il tuo tp è più grande di sl - allora lo stop scatterà più spesso, e tu perderai altrettanto, solo un po' alla volta, non tutto in una volta.
Non sono d'accordo. I prezzi passati sono molto legati ai prezzi attuali ed è questo che fa funzionare tutto il TS.
Ebbene, è proprio perché i prezzi nel presente sono molto legati ai prezzi nel passato che possiamo usare questa volatilità per fare previsioni
Ancora una volta non sono d'accordo. In realtà SL è l'unica cosa che riduce il rischio limitando il drawdown.
Beh, ogni mercato ha il suo TS! Ricordo che mi furono mostrati i registri giornalieri di Pound della metà degli anni settanta e mi mostrarono come funzionava bene il TS su un MA. Lì il rischio era principalmente nel corridoio piatto. Tuttavia, senza SL questo sistema ha perso su diversi movimenti forti (come ho capito in questi giorni ci sono stati alcuni importanti eventi economici o politici).
No, si sbaglia. Il rapporto TP/SL gioca un ruolo importante sulla stabilità del TS. Quando questo rapporto è alto, piccoli cambiamenti nel comportamento del mercato non influiranno sui risultati del trading con tale TS. Una volta invece di 150 pips avremo 140 pips, ma quando il rapporto TP/SL è basso, lo stesso esatto cambiamento nel comportamento del mercato influenzerà i risultati del trade molto più fortemente - invece di dieci vittorie di 15 pips, avremo dieci vittorie di 5 pips.1. I prezzi non sono quasi correlati. Puoi dire quello che vuoi. Basta fornire la prova che c'è una correlazione.
2. È tutta una questione di misura. Si imposta uno short stop e si ottimizzano i parametri del TS in modo che lo bypassi. Il risultato è una vera perdita proprio su questa fermata e una confusione totale sul perché sia successo. Se hai il più basso rapporto SL/TP di 1:1, allora perdi il 50% delle volte e vinci il 50% delle volte e non c'è nessun pesce.
1. I prezzi non sono quasi correlati. Puoi dire tutto quello che vuoi. Basta dare la prova che c'è una correlazione.
Certo. L'eurodollaro ha una gamma da 0,8 a 1,5. Il prezzo è ora 1,09. Perché non prendi un generatore di numeri casuali da 0,8 a 1,5 e io prendo un MA regolare. E noi prevederemo il prezzo ogni cinque minuti. Vince il pronostico che si avvicina di più. A mio parere, una prova sufficiente che c'è una correlazione, e una molto forte.
2. Tutto questo è un montaggio. Si imposta uno short stop e si ottimizzano i parametri del TS in modo che lo eviti. Il risultato è una perdita in tempo reale di questo stop e una confusione totale sul perché sia successo. Se hai il più basso rapporto SL/TP di 1:1, allora perdi il 50% delle volte e vinci il 50% delle volte e non c'è nessun pesce.