Filtri digitali adattivi - pagina 10
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Mi piacerebbe aiutare. Ma purtroppo non posso leggere il codice MQL così liberamente come MathCad dove le formule sono scritte nel modo in cui siamo abituati a vederle nei libri. L'unica cosa che mi sembra (anche se non sono sicuro) è usare uno dei tipi di regressione, per rendere più chiaro
C'è una regressione lineare come y(x)=ax+b. Si possono calcolare i coefficienti a e b in modi diversi, si può usare ANC (sembra non essere usato lì), e si può usare la ricorsione, ma per capirlo si dovrebbero capire chiaramente i cicli (mi confondo lì, dove, cosa e perché viene calcolato). Molto probabilmente c'è una regressione non lineare, perché ci sono alcuni if() mentre si calcola + tipo di equazione di regressione stessa non è chiaro, quanti coefficienti ci sono.
In generale, quasi tutti gli indicatori possono essere considerati come filtri digitali, il MA è un filtro digitale. La parola adattamento di solito significa che alcuni parametri (coefficienti nel budello del filtro) devono cambiare a seconda delle caratteristiche del segnale di ingresso. Quindi prima di tutto farei riferimento a AMA, FRAMA e filtri digitali adattivi simili (il parametro di media (n) cambia a seconda della stima della varianza del processo di input), quasi tutte le FFT, i filtri wavelet che usano l'elaborazione della soglia (cercando di abbinare i parametri TF con uno spettro del segnale desiderato in ingresso).
Ma SATL, FATL non sono adattivi, perché i coefficienti TF sono stati calcolati una volta in fase di progettazione per abbinare la risposta transitoria del filtro con lo spettro del segnale di ingresso (AFR e IFR), e durante il funzionamento questi coefficienti non cambiano. Questi sono i cosiddetti filtri abbinati. Ma c'è un ideale, quello che viene chiamato in DSP filtro ottimale, per costruire è difficile, ma possibile. Per questo è necessario conoscere gli spettri del segnale utile e del rumore.
Non so se ti ho aiutato o confuso :-), ma comunque buona fortuna.
E io, Mathemat e qualcun altro abbiamo visto questo rumore sulle zecche. Inoltre, sui tick è chiaro che i punti +-1 hanno una maggiore probabilità del movimento inverso rispetto alla sua continuazione. Purtroppo, questa regolarità è all'interno dello spread. E non è alto.
E il fatto che sia apparso dopo l'elaborazione è interessante.
Quindi hai un detrending profondo e dovresti rimanere con un ritorno, dato che puoi vedere i pip.
Quando si parla di rumore di misura si intende la deviazione casuale dei dati misurati dal valore vero della quantità misurata. Per esempio, il radar (per gli specialisti :-)) ha dato il valore di gamma 105 e il valore vero 100, nella misura successiva 99 invece di 101, ecc. La distribuzione dell'errore è generalmente normale. Se il prezzo arriva, per esempio, a 1,2567 - questo è il suo vero valore, l'errore è zero! Di che tipo di rumore stiamo parlando?
Perché non possiamo usare il termine "il vero valore del prezzo"? Sarete d'accordo che è inaccessibile per noi come un vero valore di portata per il radar :). Allora c'è davvero una differenza: il "radar" ha bisogno di "colpire" il vero valore della gamma, mentre noi dobbiamo solo "colpire" il valore del prezzo misurato. Ma possiamo fare l'ipotesi che il valore vero del prezzo sia più adatto alla previsione di quello misurato, e questa ipotesi è buona come tutte le altre, esplicite o implicite, alla base di qualsiasi altro MTS.
Sono un po' confuso. Se i ritorni sono una serie discreta di +-1 pip, allora il mio è più preciso, l'uscita del filtro dà una stima, cioè il risultato in frazioni di pip.
Quando si parla di rumore di misura si intende la deviazione casuale dei dati misurati dal vero valore della quantità misurata, ad esempio il radar (per gli esperti :-)) ha dato un valore di intervallo 105, mentre il vero valore è 100, nella misura successiva 99 invece di 101 ecc. La distribuzione dell'errore è generalmente normale. Se il prezzo arriva, per esempio, a 1,2567 - questo è il suo vero valore, l'errore è zero! Di che tipo di rumore stiamo parlando?
Perché non possiamo operare sul concetto di "vero valore del prezzo"? È altrettanto inaccessibile per noi quanto il vero valore di portata del radar :). Allora c'è davvero una differenza: il "radar" ha bisogno di "colpire" il vero valore della gamma, mentre noi dobbiamo solo "colpire" il valore del prezzo misurato. Ma possiamo fare l'ipotesi che il valore vero del prezzo sia più adatto alla previsione di quello misurato, e questa ipotesi è buona come tutte le altre, esplicite o implicite, alla base di qualsiasi altro MTS.
Non è un'ipotesi, è un fatto. Bisogna prevedere il "vero valore", se si prevede la misura, allora ho esposto il risultato in immagini qui 'Tick collettori. Ottimizzazione. DDE in VB (VBA)".
E prima di fare qualsiasi previsione, si dovrebbe cercare di misurare il più accuratamente possibile, perché gli errori di previsione sono direttamente legati agli errori di misurazione. Ecco perché più la previsione è lontana dal punto di misurazione, peggiore (meno accurata) è.
Inoltre, "1,2567 è il suo vero valore, l'errore è zero". È una misura di quel valore "vero" che nessuno conosce. È semplicemente come dire che questa particolare casa di intermediazione conosce il vero prezzo. E tutti gli altri partecipanti di Forex, che non usano i dati di questa società di brokeraggio, possono pensare il contrario. Supponiamo che deutsch bank in questo momento pensi che questo prezzo sia 1,2566. Chi ha ragione, dov'è la verità?
Prival, la verità è dove si lavora. Se il vostro broker avrà una quotazione di 1,2567 e nessuna quotazione di 1,2566 (da Deutsche), allora nessun intervallo di confidenza vi aiuterà.
La vostra realtà è strettamente limitata alla vostra società di intermediazione. Ti sarà permesso di aprire solo a 1,2567 - anche se questa quotazione è oltre il tuo intervallo di confidenza preferito, meticolosamente costruito utilizzando i dati di 100 diverse società di brokeraggio. E non può sollevare obiezioni alla sua società di intermediazione sulla base del fatto che è un'impresa di intermediazione, perché definisce le regole.
1,2567 è una misura esatta che è assolutamente reale per te (perché puoi aprire a questo prezzo).
Prival, la verità è dove si lavora. Se il vostro broker avrà una quotazione di 1,2567 e nessuna quotazione di 1,2566 (da Deutsche), allora nessun intervallo di confidenza vi aiuterà.
La vostra realtà è strettamente limitata alla vostra società di intermediazione. Ti sarà permesso di aprire solo a 1,2567 - anche se questa quotazione è oltre il tuo intervallo di confidenza preferito, meticolosamente costruito utilizzando i dati di 100 diverse società di brokeraggio. E non può sollevare obiezioni alla sua società di intermediazione sulla base del fatto che è un'impresa di intermediazione, perché definisce le regole.
1,2567 è una misura esatta che è assolutamente reale per te (perché puoi aprire a questo prezzo).
Non so, forse non mi sto spiegando bene. Che posso aprire solo a 1,2567 in questo momento, sì assolutamente d'accordo. Ma usare solo questo numero per la previsione IHMO + supporre che sia vero e accurato non ha senso.
Ma usare solo questo numero per la previsione IHMO + assumere che sia vero e accurato è una sciocchezza.
Non riuscivo a capire cosa mi desse fastidio, ma si è scoperto che questa frase. La probabilità che gli eventi si verifichino può non essere uguale a uno. Capisco, tutto dipende dal punto di vista.