Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 19
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lna01
"...In particolare, l'arbitrarietà della scelta della lunghezza della regressione lineare è già in discussione in questa fase..."
Sono d'accordo. Ma penso che si possa rispondere a questa domanda. Dovremmo indagare sulla "durata di vita dei modelli". Mi sembra che (il tempo) dovrebbe determinare la profondità della regressione lineare. È qui che inizia l'arte, perché il criterio di divergenza del modello, e il modello stesso e i suoi parametri possono essere regolati come necessario + eseguire attraverso la storia + raccogliere statistiche. E solo allora potremo trarre delle conclusioni. Voglio citare Yurixx, che molto accuratamente ha notato "In effetti, non ci sono studi che forniscono statistiche sull'aspettativa di vita dei modelli. Inoltre non ci sono dati sulla quantità di informazioni (=tempo dilag) necessarie per riconoscere il modello. Anche coloro che introducono e utilizzano questi modelli preferiscono non condurre o pubblicare tali studi. Apparentemente si crede che se la strategia ha un mo positivo, allora il modello è ancora riconosciuto prima che le probabilità si allineino".
Ottenendo la risposta alla durata di vita del modello e il tempo necessario per riconoscerlo sarete a 1 passo dalla creazione di un TS.
Mathemat
"...Ora devi sostituire a*x+b con qualcosa di più significativo che rimuova effettivamente la tendenza..."
Certo che si può, ma l'unica questione è a quale grado del polinomio fermarsi. Si può anche approssimare con le spline, in modo ancora più preciso.
Tuttavia, mi sembra che dovremmo optare per una linea retta per le seguenti ragioni. 1. MOJ=zero. 2. Molte persone hanno spesso notato che il prezzo sembra oscillare in relazione a qualche livello. La linea retta sembra essere più vicina al livello che la parabola. Quando saremo in grado di fare tutti gli strumenti necessari per l'analisi del flusso, potremo tornare su questa questione e vedere se è meglio. Ma trattiamo prima la linea retta, così abbiamo qualcosa con cui confrontarla.
Voglio davvero detrenderizzare il processo e analizzare i suoi residui. Come ha detto CANDID !!! C'è sempre un'equazione della linea retta (tendenza). Dovete solo rispondere alla domanda su quanto profondo costruirlo.
Oggi stavo modellando il flusso delle quotazioni, ho preso GBPUSD M1 per il 23.11.2007. Ecco il grafico (Fig. 1)
Fig. 1
Fig. 2
RMS, tempo di correlazione e frequenza naturale sono stati presi da ACF.
E sostituiti nelle equazioni
I risultati sono mostrati nel grafico. La linea rossa è il modello, la linea blu sono le quotazioni dopo aver sottratto il trend.
Fig.3
La descrizione dei vari modelli può essere trovata qui. P.279. Tikhonov V.I. "Trasformazioni non lineari di processi casuali". -M.; Radio e comunicazione, 1986.
Raccomando a coloro che sono interessati e vogliono ricercare il mercato di trovare questo libro. Ecco una frase da esso.
Pagina 21. "I concetti di inviluppo, fase e frequenza istantanea sono formalmente applicabili a qualsiasi processo casuale. .... Questi concetti sono utilizzati per soluzioni approssimative di problemi specifici di radiotecnica e quindi non si incontrano quasi mai in lavori matematici sui processi casuali".
In particolare, il modello che ho usato è un modello che descrive il comportamento di un circuito oscillante dopo che gli è stato applicato un processo casuale. L'ACF del processo è
Fig.4
E ora il dessert :-). Trova 10 differenze tra la Fig.4 e la Fig.2.
P.S. Il trend è sempre presente; posso costruire una linea retta in qualsiasi timeframe, per qualsiasi quotazione. L'unica domanda è quanto tempo vive!
P.P.S. E c'è sempre un piatto, la questione è solo frequenza, ampiezza e coefficienti di smorzamento
rsi cerca di rispondere alla domanda "...probabilistica..." sulla probabilità di cosa sintonizza Better neural network?
...Quindi (per rispondere alla domanda posta), la rete (ciascuna delle sue uscite) è sintonizzata sulla probabilità di far corrispondere il vettore di input alla decisione (uscita) nel modo più plausibile possibile.
Io lo costruirei esattamente al contrario. Per prima cosa, definirei l'output (ciò su cui la rete è sintonizzata), e poi penserei all'input.
E penso che Batter abbia dato un suggerimento: "Le posizioni si chiudono quando la probabilità di andare nella direzione opposta aumenta". Per come costruirei una rete neurale, Batter potrebbe essere andato in quella direzione. 1. C'è un eccellente indicatore chiamato ZigZag. Lo uso per trovare punti critici nelle citazioni, punti in cui c'è un cambio di direzione. 2. Cerco un insieme di indicatori e i loro parametri all'ingresso dell'operatore nazionale, che permette con una certa probabilità di raggiungere tali punti (più probabile, le aree), meglio con probabilità 1 :-).
Sto andando in questo modo, solo che non voglio semplicemente guardare attraverso tutti i possibili indicatori e i loro parametri all'ingresso NS, per colpire questi punti (riconoscere). Voglio inserire i modelli di "comportamento del mercato" incorporati nel filtro di Kalman. Avendo precedentemente esaminato questi modelli per l'adeguatezza, la durata e il tempo necessario per il loro rilevamento. Molto probabilmente ci saranno 3 tipi di modelli quando li si classifica per durata di vita. Piccolo, medio e grande. Allora avremo 3 in 1.
Ma se sarà NS nel suo senso classico, non credo.
Ecco uno degli input. Questa è una modifica dell'indicatore spesso discusso in questo thread.
Costruire un grafico di barre la cui ripartizione è basata sui tick, non sul tempo!!! La grande idea di Mathemat espressa in un altro thread.
Voglio solo rifletterlo anche qui, con delle spiegazioni. Il flusso di origine è un flusso di tick. Qualsiasi trasformazione di esso in barre è una trasformazione non lineare, ma siamo costretti a lavorare con esse perché possiamo ricostruire in modo affidabile la sua storia solo su minuti.
La costruzione proposta riduce il flusso non stazionario che stiamo cercando di analizzare a un flusso la cui intensità è uguale a const. Nella prima pagina è stato detto di IP - la funzione momentum del primo ordine è una delle sue caratteristiche più importanti. Sarà un'altra serie di prezzi con caratteristiche diverse, ma il risultato può davvero essere interessante. Per esempio, è molto interessante come si comporterà l'ATR su questa serie, e anche altri indicatori standard. Quale sarà l'AKF e lo spettro di questa serie.
Se qualcuno ha un archivio di zecche. Lasciate che almeno una settimana condivida. Si prega di dare questo archivio a komposter. È un mago, può gestirlo. Oppure postalo qui con le spiegazioni per la valuta e l'intervallo di tempo. Grafici da costruire e che sicuramente pubblicherò.
P.P.S. Forse il mercato vive in un'altra dimensione temporale e 1 secondo è 1 tick.
Archivio di zecche dal 2000 per anno e mese: http://ratedata.gaincapital.com/
L'idea dei tickframe (al contrario dei timeframe) è stata discussa qui molte volte e per molto tempo. La sua paternità è evidentemente di opinione popolare, perché nemmeno il KGB può trovare la persona che l'ha interrogata per la prima volta. È stato espresso il desiderio che MT5 dia la possibilità di avere tickframe in un set standard di strumenti di visualizzazione dei grafici di prezzo. Forse gli sviluppatori lo faranno. Sul forum di fxclub Northwind ha pubblicato materiali molto interessanti che contengono anche ricerche sulle distribuzioni dei tickframe: http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32864 e http://forum.fxclub.org/showthre ad.php?t=32942
E non c'è dubbio che il mercato ha il suo tempo.
Sì, l'idea è stata discussa per molto tempo, e ho familiarità con questi studi di Northwind. L'ho solo sottolineato non nel contesto del trading, ma nel contesto della funzione di distribuzione e della natura molto diversa del processo in generale.
È nella non stazionarietà selvaggia dei tick lag (che è la vera ragione per le code grasse e altre cattiverie), mentre i tick stessi hanno una FR discreta molto chiara in ampiezza (in realtà - due bruschi picchi +-1 con ampiezze quasi uguali anche in una forte tendenza, il contributo di altri tick con ampiezzemaggiori è insignificante). Ci piace molto discutere della componente prezzo del mercato, ma raramente pensiamo alla componente tempo.
Per quanto riguarda l'archivio delle zecche, fate attenzione, perché la densità del flusso di zecche può differire significativamente in diversi commercianti. E questo archivio è davvero necessario per l'indicatore? I dati sui volumi di tick sono sufficienti.
P.S. Naturalmente, i dati sui volumi di tick non sono sufficienti. Ma se abbiamo volumi di tick di minuti, è già abbastanza per disegnare barre "quasi equivolume".
Prival ha chiesto e io ho risposto.
Per quanto riguarda la distribuzione, non vedo quale sia il problema. Ci vogliono 10 righe di codice per costruire barre di uguali dimensioni, e ci vuole la stessa quantità di sforzo per costruire una funzione di distribuzione per esse. L'intero evento può essere implementato in uno script molto compatto. Cosa vi impedisce di farlo?
E cosa c'entra la densità del flusso di zecche? Perché tirare in ballo di nuovo il tempo, se deve rovinare l'intero quadro? Inoltre, per le barre a volume costante, una densità maggiore non farà altro che portarne di più nello stesso intervallo di tempo. E allora? Cosa c'entra l'orizzonte temporale se l'idea è quella di allontanarsi dagli orizzonti temporali? E infine, cosa c'entrano i diversi concessionari? Esattamente perché sono diversi! Se la metodologia funziona per alcuni commercianti e non per altri - spazzatura.
In breve, se è interessante da vedere, allora bisogna cercare, piuttosto che inventare scuse. Se fosse nella mia area di interesse, avrei fatto tutto molto tempo fa.
Prival, trovato un indicatore, potrebbe tornare utile, l'indirizzo dell'autore è lì.
Grazie. L'ho cercato, il nome è carino. Ma purtroppo non è un filtro Kalman, se ho capito bene il codice, è un caso degenerato, il cosiddetto filtro alfa-betta. Un filtro reale (corretto) deve calcolare questi coefficienti da solo e produce l'adattamento al flusso di ingresso + esso (il filtro) è multidimensionale.
Ecco uno dei possibili algoritmi, la cosiddetta modifica S del filtro di Kalman
p/s/anche se questa linea non è una cattiva idea, può tornare utile. Grazie ancora.
Prival, hai una versione funzionante di questo filtro scritta in ambiente Mathcad? Se sì, per favore postatelo, con le spiegazioni necessarie, in un formato non più recente di Mathcad2001 Worksheet. Da quanto ho capito, il codice deve avere un ingresso, un'uscita e diversi parametri regolabili. Vediamo cos'è la bestia!
Prival, hai una versione funzionante di questo filtro scritta in ambiente Mathcad? Se sì, per favore postatelo, con le spiegazioni necessarie, in un formato non più recente di Mathcad2001 Worksheet. Da quanto ho capito, il codice deve avere un ingresso, un'uscita e diversi parametri regolabili. Vediamo cos'è la bestia!
Eccola qui, è una delle mie versioni di lavoro. Solo che finora non tutto è liscio come vorrei. Per quanto riguarda i parametri regolabili, non ce ne sono nel senso usuale. Il filtro di Kalman è sintonizzato per nidificazione (impostazione) utilizzando tre matrici. La prima è la matrice F, che contiene il modello del processo che viene filtrato nel programma, che è la velocità del flusso + la sua accelerazione V(k)+a(k). La seconda matrice è il rumore di eccitazione del modello Dx. E la terza matrice è la varianza del rumore di misura, nel programma il caso degenerato D_score=const.
Nel processo, il filtro si regola per dare più credito alla misura o al modello.
Sto lottando con il rumore di misura al momento, forse rsi aveva ragione che non c'è rumore di misura. Ma poi sorgono domande con il criterio di divergenza del filtro. Come si fa a determinare se il flusso di input non è più coerente con il modello annidato.
ci sono due file nell'archivio, uno per matcad 14 e uno per la versione 11, ma stava combattendo