Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 27
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Risponderò con una citazione di ANG3110 al vostro collocamento di ordini limite prima degli ordini stop:
".... E su grandi oscillazioni come le onde giornaliere, dove lo spread non è così significativo (anche se è comunque significativo), è molto difficile fare soldi. Il prezzo si muove in modo non logico - le banche vedono dove si sono accumulati gli stop, e sotto la copertura della "notizia" li fanno uscire e li portano giù. I trader possono muovere una coppia di 100 punti entro un minuto dal rilascio della notizia? Ci vuole molto denaro e lo fanno le banche centrali. Hanno anche cercato di accordarsi tra loro sul livello dei paesi per non manipolare il prezzo, ma l'avidità ha il suo prezzo. E tutti i filtri, i canali, gli indicatori - si riducono a un assorbimento deliberato del prezzo in una direzione illogica....."
Mi piacerebbe vedere in prima persona come i vostri ordini limite fermano questo caos. :) Senza offesa.
Non è quello di cui parlava ANG3110. La mia scrittura non è verbosità, ma semplice logica. Prendiamo l'esempio di un rollover, la fine della settimana di trading o qualche notizia forte. Cosa succede in questi momenti? A destra, lo spread si allarga e a volte di più di un ordine di grandezza. Stupide posizioni di stop vengono attivate su questa merda - e questa è una sciocchezza, perché un tale allargamento naturale dello spread è il livellamento dei rischi da parte dei partecipanti al mercato (semplicemente rimuovono le offerte). La domanda è: perché entrare, se non è un breakout? Inoltre, se a questo punto piazzate un ordine limite all'interno dello spread che si allarga, allora lo spread diventerà miracolosamente molto più stretto sul vostro mercato. E il tuo ordine di stop potrebbe non funzionare, che è corretto per questa situazione, perché di nuovo, non c'è nessun breakout lì.
Questo è solo uno dei tanti esempi. Prendiamo un mercato calmo non di rottura. Supponiamo che il prezzo abbia raggiunto il vostro stop e sia cambiato immediatamente. Nel tester tutto va bene e nel reale (quasi). Ora immagina che tu abbia impostato un ordine Limit (o che il tuo amico abbia impostato un ordine Limit di 0.1 lotto a 1 pip sotto il tuo BuyStop). Questo è tutto, non funzionerà.
In breve, leggete attentamente l'alfabetizzazione. Si può capire tutto teoricamente, ma si può risolvere solo con la pratica. Il problema è che quasi nessuno di voi fa trading su ECN/STP. Massimo - un semplice STP.
E per la stessa ragione, usare gli stop classici sugli scambi è anche un'assurdità. Ma a causa della centralizzazione, il limite all'interno dello spread può essere una chicca per l'algoritmo MM. E lo divorerà in modo che nessuno si accorgerà nemmeno dell'impatto dell'ordine effettuato. E nel FOREX, affinché l'algoritmo MM veda l'ordine, questo deve essere nello stesso posto in cui è stato piazzato. E questa coincidenza non sempre si avvera.
Rispondere con una citazione da ANG3110 ...
Mi piacerebbe vedere in prima persona come le vostre applicazioni limite fermano questo caos. :) Senza offesa.
il mercato considera tutto e tutti.
Il mercato considera tutto e tutti. Gliordini di acquisto e di vendita influenzano il prezzo a breve termine, gli scambi chiusi influenzano l'andamento del prezzo a lungo termine, e i grandi volumi influenzano la velocità - quindi non c'è alcun errore nel tuo ragionamento.
Capite questo: gli ordini di stop sono ordini virtuali. Cioè, sono una condizione su cui viene inviato un ordine reale (limite o a mercato). Possiamo creare tutti gli ordini virtuali che vogliamo usando qualsiasi logica, non solo quella più stupida:
if (Ask >= PriceOpen) OpenBUY();Anche la logica BuyStop_byBID è semplice, ma molto meglio:
if (Bid >= PriceOpen) OpenBUY();In effetti, i TS a strappo usano una logica più complicata. Qualcuno apre quando l'EMA (spread) entra in certi limiti, qualcuno se ne esce con qualcos'altro. Comunque, la gente arriva a tutto questo con un po' di pratica. Di nuovo, queste sono le basi dell'algotrading.
P.S. Anche OpenBUY() è una funzione virtuale, cioè ha un proprio algoritmo. Qualcuno sta usando un primitivo:
OrderSend(OP_BUY);Un algotrader competente ne usa uno diverso:
Alcuni sviluppatori di ECN/STP sono così esperti che mettono molte di queste cose nell'architettura stessa per rendere più facile per gli algotraders inesperti imbattersi in esse. Ma in realtà, queste cose dovrebbero essere interamente sulle spalle dell'algotrader.
Quindi tutti gli ordini virtuali sono memorizzati da qualche parte e sono costantemente controllati per vedere se sono attivati. Ducas ha deciso che tali ordini virtuali sono importanti e ha permesso di memorizzarli sul server commerciale. Dus è andato anche oltre, permettendoci di scrivere ordini virtuali personalizzati e memorizzarli sui server commerciali. E alcuni (algotraders) non ascoltano nessuno, si limitano a prendere un vicino al server di trading VPS + il veloce client di trading API e registrano questi ordini virtuali nel loro robot di trading.
Non ci sono ordini di stop nel mercato. Non ci sono nemmeno ordini di mercato. Sono tutte stronzate virtuali ed è un derivato degli ordini limite reali.
Non è chiaro come ottenere ordini SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID da ordini ordinari? Da qui
La pagina di controllo dei link di DrWeb sospetta:
http://www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.VirusScusa per la domanda ingenua...
La necessità di ask(OHLC) rispetto a bid(OHLC)+spread è dovuta al fatto che nel primo caso si tratta di dati 4d e nel secondo 1d ? Quindi ci sono più informazioni o mi manca qualcosa?
Grazie.
Il paradosso è che la quantità di informazioni necessarie è ancora inferiore a quella che viene spesa attualmente. E quindi il problema principale è questo:
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Argomento interessante per molti: Cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo
hrenfx, 2013.08.07 20:57
Ho suggerito una semplice variante per aumentare la precisione dei test. Chi tra i 100.000 della comunità MQL l'ha sostenuto? Chi ne ha bisogno?
Voi commercianti seduti sulla metanfetamina, siete diventati tutti matti? Persone che hanno i loro tester, ottimizzatori, ecc. stanno scrivendo e dimostrando le loro opinioni qui per voi. Sei là fuori sui tuoi conti PAMM completamente rigido? Tagliate i soldi, se solo funzionasse. Che modo primitivo, non avete bisogno della precisione. Oppure, siete diventati così stupidi e pigri da non volere nulla, purché abbiate denaro?
E il resto - non capite nemmeno teoricamente l'importanza dell'asc-storia? Tu parli di qualche spread del cazzo e della presunta importanza della storia delle zecche. Vi èstato detto che la cronologia dei tick per i monovalori è il 99% delle volte inutile, cazzo. Non puoi solo pensarci?
Il paradosso è che la quantità di informazioni necessarie è ancora inferiore a quella che viene spesa attualmente. E quindi il problema principale è questo: