Dalla teoria alla pratica - pagina 489
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Mi scuso per l'insolenza, ma se lo stesso che qui https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 solo con dati diversi (allegato)
Questo affare sarà lì per la vendita e in generale peggiore o migliore dell'ultima opzione.
Mi scuso per l'insolenza, ma se è lo stesso di qui https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 ma con dati diversi (allegato)
Questo affare sarà lì per la vendita e in generale peggiore o migliore rispetto all'ultima variante.
Qui nella terza colonna le somme degli incrementi sono ovvie:
Francamente, non è molto chiaro come si forma la terza colonna sia nel 1° che nel 2° caso...
Ma non è la cosa principale - lascia che sia il tuo know-how.
La cosa più importante è pubblicare:
1. grafico del prezzo
2. grafico della somma degli incrementi (o qualsiasi altra cosa - velocità, angoli, ecc.)
3. Un grafico della "memoria" del processo - Hurst, ACF, non-entropia, ecc.
È importante che i lettori e, di fatto, il ricercatore stesso possano vedere le possibilità dell'uno o dell'altro parametro.
Sono estremamente interessato al 3° punto e non mi interessa nient'altro.
Quindi quale caso è più promettente, il primo o il secondo? A proposito, ci sono stati accordi nel secondo caso?
Dobbiamo decidere da dove iniziare.
Quindi quale caso è più promettente, il primo o il secondo? A proposito, ci sono stati accordi nel secondo caso?
È necessario determinare da cosa ballare.
:))))
1. Come posso calcolare la varianza se si dà la quantità di incrementi ma non gli incrementi?
2. non ha senso entrare in un trade senza tener conto della "memoria". Tutta la mia esperienza di trading urla letteralmente questo.
Secondo me, il secondo caso è più promettente.
D=s^2=c*lambda*t,
dove:
c=SOMMA(|ritorni|)/t - velocità
lambda=SOMMA(|ritorni|)/N - incremento medio
N - numero vero ticchettii nella finestra temporale
t - tempo in secondi.
Mi sto chiedendo come calcolare la varianza se in effetti c e lambda nel mio caso sono uguali. t è 1440 minuti e N è lo stesso.
Mi sto chiedendo come calcolare la varianza se in effetti c e lambda sono gli stessi nel mio caso. t è 1440 minuti e N è lo stesso.
In sostanza è così. E io no, visto che sto lavorando con i tic e anche con il tempo esponenziale.
Ecco perché sto aspettando che tu mi dica: "No, non posso usare OPEN/CLOSE sui minuti. Questa è una stronzata! L'ACF (Hearst) è calcolato in modo errato e non c'è e non può esserci una scala temporale uniforme nel mercato. Passerò a (HIGH-LOW) o a qualcos'altro..." :)))
Niente.
È qui che si solleva la questione fondamentale: perché dovrebbe effettivamente tornare?
La serie temporale di non importa cosa - gli incrementi o la loro somma o solo i prezzi al momento di entrare nel commercio deve avere caratteristiche uniche, come nel processo Ornstein-Uhlenbeck https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process, dove la distribuzione degli incrementi è gaussiana e l'ACF è esponenzialmente decrescente. È proprio l'estrazione di tali processi dal forex che mi interessa.
Forse ci sono altre garanzie date da Hurst o qualcos'altro, ma non ho l'energia e il tempo per fare tutto...
Ma, il solo fatto di andare oltre un certo livello non garantisce nulla, questo al 100%.
Allo stesso modo, né ACF, né Hurst, né qualsiasi altra funzione o fattore garantisce qualcosa - e questo al 100%.
Il mercato non è statico, è dinamico. È un processo multifrequenza. Ma non ve ne rendete ancora conto.
Allo stesso modo, né l'ACF, né Hurst, né qualsiasi altra funzione o coefficiente garantisce qualcosa - e questo al 100%.
Il mercato non è statico, è dinamico. È un processo multifrequenza. Ma non ve ne rendete ancora conto.
La ragazza ha steso le sue belle mani:
- Beh, come dovrei trattarlo, cittadini?
- "Olio di ricino", disse Rospo dagli inferi.
- Olio di ricino! - Il gufo in soffitta rideva sprezzantemente.
- O con olio di ricino, o non con olio di ricino", mormorò la Mantide da fuori la finestra. (c) Tolstoj.
Non andare agli estremi. Il mercato è sia una statistica che una dinamica.
Allo stesso modo, né l'ACF, né Hurst, né qualsiasi altra funzione o coefficiente garantisce qualcosa - e questo al 100%.
Il mercato non è statico, è dinamico. È un processo multifrequenza. Ma non ve ne rendete ancora conto.
...
Non andare agli estremi. Il mercato è sia statistico che dinamico.
Lastatica NON èstatistica.
Sono cose diverse. Uno è caldo e l'altro è morbido. Beh, spero che tu sappia cosa intendo.La staticità non è una statistica.
Ah, scusate. Ho letto male.