Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 34
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Di cosa state parlando?
Che storia diffusa, se non riescono ancora a capire nemmeno la storia normale. Ho appena scaricato il grafico EURUSD M30 dalla MetaTrader ufficiale (NordFX):
2008, settembre. A sinistra ci sono le barre giornaliere e a destra le barre orarie. Tutta questa roba è sulla M30. L'Expert Advisor non può essere sicuro dei dati che sta trattando al momento attuale, e tu stai parlando della storia di alcuni spreads. Le cose non sono migliori nel segmento degli scambi. Non ci sono colle di futures normali nemmeno per i conti reali. Una posizione sospesa dopo la scadenza è rimasta appesa sul mio conto demo per mezzo anno, non riesco a chiuderla. A causa di tutto questo e molto di più, con tutto il rispetto per MQ e il loro lavoro fatto, non posso proprio usare MT tester. E alcuni spread là fuori non hanno niente a che fare con esso.
E tutto questo sarebbe risolvibile se si desse la possibilità di una cronologia personalizzata. E senza, noi algo abbiamo le mani legate, non c'è più niente da fare. Che paradosso, Renat ce l'ha con noi solo per aver implorato: "Date, date!!!", mentre taglia accuratamente tutte le opportunità di lavorare in modo indipendente e senza dipendere dai fornitori di dati e dalle condizioni di trading.
Di cosa state parlando?
Che storia diffusa, se non riescono ancora a capire nemmeno la storia normale. Ho appena scaricato il grafico EURUSD M30 dalla MetaTrader ufficiale (NordFX):
2008, settembre. A sinistra ci sono le barre giornaliere e a destra le barre orarie. Tutta questa roba è sulla M30. L'Expert Advisor non può essere sicuro dei dati che sta trattando al momento attuale, e tu stai parlando della storia di alcuni spreads. Le cose non sono migliori nel segmento degli scambi. Non ci sono colle di futures normali nemmeno per i conti reali. La posizione sospesa dopo la scadenza è rimasta appesa sul mio conto demo per mezzo anno, non riesco a chiuderla. A causa di tutto questo e molto di più, con tutto il rispetto per MQ e il loro lavoro, non posso proprio usare MT tester. E alcuni spread non hanno niente a che fare con esso.
Il flipper è un Bid o un Ask?
Dissociamo per un momento la nozione di vendita e di acquisto (questa è solo la direzione dell'operazione di una parte).
Introduciamo i concetti di un trader e di un cliente (questo metterà i puntini sulle i e le crocette sulle t).
Se fai trading con i limiti, sei un trader, e i tuoi ordini saranno visualizzati nel DOM.
Se fai trading con gli stop o il mercato, tu sei il cliente (in un certo senso guardi l'"offerta" attuale e la accetti, "offerta" nel senso di quali offerte sono attualmente disponibili).
Così gli ordini dei clienti non vengono mostrati sul mercato, in quanto vengono eseguiti subito. Sono eseguiti con una piccola differenza (commissione del fornitore), ma l'Ultimo prezzo mostra il prezzo del cliente, mentre il prezzo del trader è leggermente diverso per il peggio.
Dissociamo per un momento la nozione di vendita e di acquisto (questa è solo la direzione dell'operazione di una parte).
Introduciamo i concetti di un trader e di un cliente (questo metterà i puntini sulle i e le crocette sulle t).
Se fai trading con i limiti, sei un trader, e i tuoi ordini saranno visualizzati nel DOM.
Se fai trading di stop o di mercato, tu sei il cliente (in un certo senso guardi qual è l'"offerta" e la accetti, "offerta" nel senso di quali sono gli ordini attuali).
Quindi gli ordini del cliente nel mercato non sono visibili nello stack perché vengono eseguiti immediatamente. Vengono eseguiti con una piccola differenza (commissione del fornitore), ma il prezzo visualizzato dal cliente è il prezzo del cliente, mentre il prezzo del trader è leggermente diverso per il peggio.
Dissociamo per un momento la nozione di vendita e di acquisto (questa è solo la direzione dell'operazione di una parte).
Introduciamo i concetti di un trader e di un cliente (questo metterà i puntini sulle i e le crocette sulle t).
Se fai trading con i limiti, sei un trader, e i tuoi ordini saranno visualizzati nel DOM.
Se fai trading di stop o di mercato, tu sei il cliente (in un certo senso guardi qual è l'"offerta" e la accetti, "offerta" nel senso di quali sono gli ordini attuali).
Quindi gli ordini del cliente nel mercato non sono visibili nello stack perché vengono eseguiti immediatamente. Vengono eseguiti con una piccola differenza (commissione del fornitore), ma il prezzo visualizzato dal cliente è il prezzo del cliente, mentre il prezzo del trader è leggermente diverso per il peggio.
Questo è un bel colpo di scena. Sì, ci sono offerte nella tazza e so che i prezzi in alto sono aski di mercato per me e quelli in basso sono aski limite. E viceversa. 2 ordini diversi, 2 prezzi diversi, e l'output è un flipper. Non mi interessa molto - l'ho spiegato all'uomo, e voi cercate di spiegarlo a me).
No, non lo è. È proprio il contrario. Se senza Ask il TS è redditizio - allora la probabilità che il TS continui ad essere redditizio - sarà più alta che se con Ask - c'è un profitto, e senza Ask - non c'è profitto. Per lo meno, la stabilità e la robustezza di tale TS sarà fuori questione...
Sciocchezze! L'accuratezza del test è il risultato più vicino a quello che è stato nel trading reale (se c'è stato uno scambio), o che avrebbe potuto essere (se non c'è stato nessuno scambio).
Quando scrivete un TS e lo eseguite su un account reale, allora avete solo bisogno che questo TS si comporti esattamente come nel tester. Perché se si comporterà diversamente (anche più redditizio) sul reale - allora non è il tuo TS, è una possibilità.
Che diavolo ci serve un tester, se non può nemmeno avvicinarsi a un vero robot di trading? Con tali strumenti anche studiare il mercato è un'autolimitazione e una presa in giro.
Beh, in teoria, sì, si potrebbe probabilmente arrivare a un tale TS STABILE e redditizio. Anche se ho dei dubbi sulla stabilità dei sistemi tick - slippage e requotes faranno il loro lavoro malvagio. Tendo a non usare dati di timeframes inferiori a H1 proprio per la sua estrema instabilità.
Beh, lo spread di un minuto e oltre è più o meno lì, usalo come ti serve.
Voglio dire, non mi dispiace che "sarebbe bello avere informazioni... "Ma non ci vedo molto senso, e non credo che gli sviluppatori si preoccupino.
Quale diffusione delle zecche? Capite almeno che non ci dovrebbe essere alcuna diffusione nel tester? E il 99% delle zecche non è necessario.
Devi avere solo HighBid e LowAsk. Nessuna zecca o diffusione. Smettila di dire sciocchezze.
Perché diavolo abbiamo bisogno di un tester se non può nemmeno avvicinarsi alla realtà? Ho notato un modello nel mercato che è scomparso in passato.
Testatelo nel mondo reale, è il modo più sicuro per farlo.
ZS: Ho notato che gli schemi spariscono appena li noto).
Stronzate! Il test di precisione è il risultato più vicino a quello che era in tempo reale (se c'era uno scambio) o che avrebbe potuto essere (se non c'era uno scambio).
Quando scrivete un TS e lo eseguite su un account reale, allora avete solo bisogno che questo TS si comporti esattamente come nel tester. Perché se si comporterà diversamente (anche più redditizio) su un reale - allora non è il tuo TS, ma il caso.
A che diavolo ci serve un tester, se non può nemmeno avvicinarsi a un vero robot di trading? Con tali strumenti anche studiare il mercato è un'autolimitazione e una presa in giro.
Quello che stai scrivendo qui è già un vantaggio per questo toolkit). Il reale e il tester non coincideranno mai. Puoi impostare un ritardo sullo spread e simulare diversi risultati della tua strategia di trading. Dimmi quale toolkit ti permette di farlo senza limitazioni? E perché il vostro broker non vi dà queste informazioni, se è quello che volete, visto che gli strumenti di questo prodotto di derisione vi permettono di farlo (MT5)?