Modelli di mercato - pagina 23
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E pubblicate molte foto. Sei incuriosito.
Meglio in un nuovo thread -- semmai sarebbe più facile da abbattere :)
Ci sono molte immagini, ma non differiscono molto da quelle presentate sopra. Nominate una serie temporale open source, o fornite una serie già pronta, per evitare bug, ritrasmetterò, otterrò l'equità e posterò qui, preferibilmente qualcosa con un trucco, perché il numero di tentativi non è infinito a causa del fatto che non è ancora il mio set-up))
Posso suggerire una serie da controllare. Anche per la credibilità, può essere sminuzzata e ritagliata.
Il problema principale in questa situazione è che è sufficiente guardare un passo avanti per creare un graal, me stesso molte volte così ingannato, così la serie di taglio se solo i punti di taglio non coincidono con gli ordini, non può mostrare falso.
Se ho un buon effetto sulla velocità di risposta del TS, cioè se il TS quantifica la logica per candele allora per candele, se usa dati di tick allora per tick.
In generale, possiamo dire che se tagliamo il TP nel punto in cui c'è un aumento del patrimonio netto e non cambia nulla su quella fetta, è buono. Ma come possiamo fare un taglio senza eseguire prima tutto il taglio? Ma comunque, la probabilità di vedere la magia su un taglio appositamente preparato, con un numero diverso di interconnessioni, è alta. Se il risultato è ambiguo, allora c'è il sospetto di una vera graalità. Ma di solito nessuno vende tali sistemi o ti dice della loro esistenza quando sono stati testati in battaglia. Quindi dubito che "qualcuno" abbia motivazioni oneste per darvi questi dati.
Certo! Ne sarei felice! Sia apertamente che di persona, come preferite. Sul ragno hanno suggerito di fare un mix di file, FI e SB, in ordine casuale. Proverò ancora un po' in questo modo.
In caso di dubbio, consiglio vivamente di chiedere la password dell'investitore dal suo conto reale, dove ci sono almeno 500 scambi (se pipsarian - 5000). Vedere cosa è reale e quali sono i rischi.
Se questo non c'è, non vale nemmeno la pena di preoccuparsi di queste "scatole nere".
Non so se c'è qualche interazione con qualche piattaforma di trading e se c'è del trading su di essa, dubito che se il sistema fosse provato su un conto reale, rimarrebbe qualche motivazione per cercare di falsificarlo sul lato. Ma non ho intenzione di tagliarlo così vicino, perché in primo luogo, l'uomo da cui proviene il contenuto, è molto interessante, e in secondo luogo, non ho incontrato così difficile da falsificare "grails".
E in generale ero interessato alla metodologia generale di tali controlli con un accesso così scarso ai dati. E considerando il fatto che è improbabile che qualcuno che possiede un sistema redditizio dia versioni demo con durata illimitata che permette di copiare il segnale su un conto reale, questa è una domanda importante.
Se non ci sono risultati sul SB e sono indistinguibili dal SB stesso, allora non c'è sbirciata, poiché sbirciare nel futuro sul SB disegna necessariamente un graal.
Ecco perché ho deciso di chiedere alla comunità altre idee, ma non a causa di SB, ma perché le curve di equità di diverse FI normalizzate dai differenziali MO sono abbastanza simili. Come se tutti gli IF avessero un'unica fortissima inefficienza. Il che sarà d'accordo che è molto strano.
Certo! Ne sarei felice! Sia apertamente che di persona, come preferite. Sul ragno hanno suggerito di fare un mix di file, FI e SB, in ordine casuale. Ci proverò di nuovo.
A proposito l'opzione - metà SB, metà normale. E guarda. Ma se le foto reali sono simili, allora il tizio dovrebbe solo grattare il SB, non venderlo o qualcosa del genere.
Dovremmo capire come generare un tale SB per mescolarsi "senza soluzione di continuità" con FI e sarebbe impercettibile sia dal grafico cumulativo che dalle differenze finali. Particolarmente interessanti sono le miscele lisce tra tali file. Bene e per tradizione richiesta sequenza, questa volta per il controllo completo prendere qualche pezzo e tagliarlo aggiungendo 1 valore di passo per capire come il sistema si comporterebbe in tempo reale. È una seccatura, ma è una cosa sicura.
Dobbiamo capire come generare un tale SB in modo che si mescoli "senza soluzione di continuità" con l'FI e non sembri appariscente
Non capisco come viene fatta la verifica ora, se tu daial commerciante una serie di numeri - un preventivo, lui risponde anche con una serie di numeri - equità, o qualcos'altro. Se è una verifica, è un po'... ingenuo.
Se non puoi verificarlo su un conto reale (micro), prova a negoziare una verifica successiva: tu fornisci una quotazione[0] al venditore, lui risponde con un'azione[0] (acquisto/vendita/nulla e il suo volume massimo/minimo), tu fornisci un'altra quotazione[1], lui risponde con un'azione[1]. Lungo, noioso, ma si può contare su questo tipo di verifica.
Quindi, prendi il valore iniziale e generalo al contrario. E gioca con l'ampiezza per renderlo impercettibile.
Logicamente, ho un'idea approssimativa di come farlo, non resta che implementarla.
Ecco cosa sto pensando: si genera un rumore, per esempio con una densità di probabilità costante della distribuzione valori vs tempo, con MO =0. Poi si calcola qualche differenziale (C(t)-C(t-1) o O(t)-C(t) o la media), poi si adatta il rumore a una serie di differenziali del FI, con MO e densità di probabilità che dipende dall'ampiezza, che è approssimativamente normale per FI. Si fa una miscela, in sequenza con lunghezze casuali delle singole sezioni, e poi si calcola una trama cumulativa da quegli incrementi. Allora non ci saranno "cuciture" e sembrerà un unico strumento. Ma ci saranno modelli in alcuni luoghi e non in altri.
Non capisco come avviene la verifica: il "grailer" riceve una serie di numeri - una citazione, mentre il "grailer" risponde con un'altra serie di numeri - equità. Se la controllassimo in questo modo, sembrerebbe peggio.
Se non puoi verificarlo su un conto reale (micro), prova a negoziare una verifica successiva: tu dai una quotazione[0] al venditore, lui risponde con un'azione[0] (compra/vendi/nulla e il suo volume massimo/minimo), tu dai un'altra quotazione[1], lui risponde con un'azione[1]. Lungo, noioso ... Ma si può fare affidamento su questo tipo di verifica.
Sì, spider ha anche consigliato di chiedere lo stato attuale, oltre all'equità. Questo ha senso, grazie. Il prossimo controllo sarà con una sequenza di righe che crescono di 1 valore. È come il tempo reale, è fastidioso ma sicuro.
Ecco cosa sto pensando: il rumore è generato, per esempio con una distribuzione di densità di probabilità costante di valori vs tempo, con MO =0. Poi si calcola una serie con FI con qualche differenziale (C(t)-C(t-1) o O(t)-C(t)) o la media) poi si adatta il rumore a una serie di differenziali da FI, per MO e densità di probabilità a seconda dell'ampiezza, è approssimativamente normale per FI. Si fa una miscela, in sequenza con lunghezze casuali delle singole sezioni, e poi si calcola una trama cumulativa da quegli incrementi. Allora non ci saranno "cuciture" e sembrerà un unico strumento. Ma ci saranno modelli in alcuni luoghi e non in altri.
Questa è la prima cosa che viene in mente quando viene fissato un tale compito.
Ma posso fare una logica più macchinosa. In linea di principio, è possibile organizzare una serie in modo tale che, mettendo in sequenza i principali tipi di inefficienze, è possibile determinare la logica dell'Expert Advisor dai risultati dei test. Quindi il tuo 'ne'er-do-well' deve essere prudente, altrimenti puoi dare via il suo graal, non solo verificarlo.
Provate cosa si ottiene da una tale gamma semisintetica. Questo è un riscaldamento per ora. Prendi il risultato e postalo qui per favore, se questo test viene superato ce ne sarà un altro finale.
Ma sarà un miracolo se ce la farà.