Domanda sul lavoro con gli arresti: classico su limitatori + arresti integrati nella posizione - pagina 10
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E poi, non sono un impiegato.
Stesso problema con i rollover. I rollover, detti anche swap, non sono scambi, lo sapevate? Tuttavia, il terminale prende un profitto ogni volta che fa uno swap. Di conseguenza, le statistiche distorcono la dimensione dell'attuale profitto fluttuante sulla posizione. Questo è fastidioso. Non esiste una cosa del genere nel nostro sistema di trading. Abbiamo esattamente rivolto questa domanda agli sviluppatori di MT-5. Dovremmo fare in modo che i rollover diminuiscano la dimensione del deposito della differenza degli swap ma non distorcano il profitto fluttuante.
Immagino che lei personalmente sarebbe sorpreso di sapere che MetaTrader 5 ha 8 tipi di rollover, tra i quali solo 2 con riapertura delle posizioni e gli altri 6 con salvataggio delle posizioni e carica del campo swap.
E la banca stessa ha scelto le modalità con la sovraapertura delle posizioni.
> Perché non capite che sl e tp saranno applicati all'intero volume della posizione, e che è conveniente che invece di cambiare tutti gli stop, basta trascinare la linea e lo stop viene spostato all'intero volume corrente.
E perché pensate che un trader debba uscire da una posizione in un solo trade? E non consideri il taglio di posizione scaglionato e sfalsato (proprio come le prese di profitto sfalsate)? L'idea di usare i trailing stop è buona in linea di principio, ma perché dovrebbe esserci un solo stop? Perché non fare diverse linee di questo tipo? Ogni ordine dovrebbe corrispondere a una linea, il che è esattamente implementato in MT-5, le linee d'ordine possono anche essere spostate. Allora, perché abbiamo bisogno di questa linea di arresto?
Per la quarta volta, si può uscire in una scala senza problemi:
Considerando che venerdì e sabato abbiamo tutti passato l'intero forum a chiederci che tipo di miracolo abbia fatto MT-5 al punteggio di Sieg - prima tutti erano convinti che fosse lui e non MT-5 - e poi è stato Sieg a guardare le regole, non c'è da meravigliarsi se mi sono interessato alla questione. Quindi i giudizi superficiali possono essere sbagliati. E poi, non sono un impiegato.
Ecco un link al forumhttp://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=user_post&UID=10200&mode=all
Apparentemente - banca VTB24.
Ed ecco un "impiegato di banca" - non è ancora chiaro - forse è presumibilmente "Alexei Mikheev" https://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=6042 - ma a giudicare dal profilo non è chiaro se questo è un impiegato o no.
Il conto era un conto demo
Ho riletto la fonte originale, in primo luogo, al fine di ricreare la storia graficamente non ha bisogno di essere caricato in eexceli, ecc, se avete un numero di conto e investire (che l'utente) può utilizzare il commercio Player basato sulla storia delle operazioni
In secondo luogo, l'argomento che posizionare gli stop su tutta la posizione non è conveniente, si dice che è necessario copiare gli stop, ma questo viene fatto automaticamente quando c'è una posizione.
quindi si applica il principio comune del "non sai come funziona questo pulsante, non toccarlo".
MQ ha lavorato abbastanza bene sull'interfaccia per renderla comoda anche per un principiante. E l'autosostituzione di livelli di posizione già esistenti in un nuovo ordine ne è un esempio. Se non avete intenzione di cambiare le fermate, lasciatele stare.
Se non hai intenzione di impostare degli stop quando apri una nuova posizione, non toccare gli zeri che sono già lì.
Questo problema è stato sollevato su questo modulo, non tutti sono contenti della situazione attuale: https://www.mql5.com/ru/forum/5798.
Non mi sembra giusto confrontare gli stop integrati, per esempio, in mt4 e mt5. Dopo tutto ci sono molte posizioni in mt4, e una in mt5.
Non trovo le parole che lo schema classico possa risolvere correttamente il problema. Questo schema ci permette di impostare solo una cosa (SL o TP) e se impostiamo contemporaneamente un ordine Limit e uno Stop, quando uno di essi scatta, l'altro si blocca.
Capisco che sarete sorpresi di apprendere che MetaTrader 5 ha 8 tipi di rollover, con solo 2 tipi con posizioni in apertura e gli altri 6 con mantenimento delle posizioni e maturazione del campo swap.
E la banca stessa ha scelto le modalità con la riapertura delle posizioni.
Ho chiarito la questione, confesso che ero un po' ignorante sul tema del rollover. I rollover in senso giuridico sono operazioni che la banca esegue per conto del cliente. Queste transazioni, insieme alle transazioni regolari del cliente, sono presentate alla banca centrale. Come hai scritto, era esattamente il nostro requisito che i rollover riaprissero la posizione del cliente. Di conseguenza, la nozione di profitto fluttuante dall'ultima transazione del cliente (non il rollover) in questo senso è una nozione virtuale che deve essere ulteriormente calcolata per la comodità del cliente. Questo non esiste ora, ed è molto scomodo.
Bene, per quanto riguarda la questione principale che è stata discussa sull'argomento, mi è chiaro. Sul mercato, nella pratica mondiale, in EBS, Reutres, sistemi di trading dei principali market maker, ecc. non esiste un ordine (stop-loss, take-profit) legato a una posizione/operazione. I metaquote pensano di poter introdurre concetti che non esistono sul mercato per la comodità dei loro clienti (come l'argomento chiusura prima di esso). Personalmente, io e molte altre persone pensiamo che non esiste la convenienza, ma solo una logica contorta. Ma a causa della nostra posizione siamo considerati come "commercianti analfabeti", che a causa della nostra mentalità secolare non capiscono tutti i vantaggi del nuovo approccio. Come si dice, il padrone è il capo. Non toccherò più questo argomento.
E per quanto riguarda la questione principale che è stata discussa sul tema, è tutto chiaro per me. Non esiste un ordine (stop-loss, take-profit) legato a una posizione/commercio sul mercato, nella pratica globale, in EBS, Reutres, sistemi di trading dei principali market maker, ecc. I Metaquota credono di poter introdurre concetti che non esistono sul mercato per la comodità dei loro clienti (come era il caso del locking prima). Personalmente, io e molte altre persone pensiamo che la convenienza non esiste.
Per quanto mi riguarda, non mi piace molto quando si ha uno stop loss in un'intera posizione.
Per quanto mi riguarda, mi piace molto il fatto che non devo piazzare ordini individuali per chiudere una posizione. Per esempio, mi piace molto non dover piazzare ordini individuali per chiudere una posizione.
Come si dice, se non vuoi usarlo, non usarlo.
Il nostro cliente non è analfabeta, ha lavorato in precedenza per un anno nel nostro sistema di trading, con quegli OCO e IF Done molto come dici tu "terribili". Naturalmente aveva anche esperienza con l'MT-4. E l'ibrido non ha davvero funzionato.
E per quanto riguarda la questione in questione, capisco che a questo punto piegherai la tua linea e basta, abbiamo fatto questo e quello, mangia quello che è servito. Sì, il monopolio è un male. Beh, qui sul forum, questo è il vostro lavoro, lo capisco.
Se solo avessi almeno spostato il volume e gli stop con profitto lontano nella finestra di invio dell'ordine in MT-5. E lo firmereste non solo "Stop Loss", ma "Stop Loss sull'intero volume della posizione aperta". Stessa cosa per il Take Profit. Ma è comunque una stronzata. Vi ho già scritto come dovrebbe essere fatto idealmente. Anche tutti gli stop e i profitti attivi sono ordini, e dovrebbero essere mostrati nella sezione ordini.
Almeno leggi il titolo del thread del tuo cliente "competente" "Stops in questione: ordine limite classico + stop integrato nella posizione".
Un ordine limite classico è fatto con un tekprofit e uno stoploss è fatto con uno stopper. Una lettura del titolo avrebbe potuto fermarsi lì.
Solo perché uno stop loss e un take profit sono posizionati ai prezzi che sono stati inseriti nei campi "stop loss" e "take profit", cosa c'è di sbagliato in questo? In questi campi si specifica il prezzo, qualunque sia il prezzo, è lì che vanno. Si inserisce il prezzo, non i punti. Se stavano inserendo dei punti, discutevano se dovevano essere inseriti dal prezzo della richiesta o dal prezzo della posizione aggregata. Credo che il prezzo della domanda sia più corretto, perché questo è un terminale, non una calcolatrice personale. Se dobbiamo mettere lo stoploss da qualche altra parte, calcolalo come vuoi e mettilo dove vuoi.
C'è stato molto rumore per nulla in questo thread, quindi non ho sollevato la questione prima, ma l'idea di chiedere ha ronzato dall'inizio del thread.
In effetti: questo meccanismo con gli stop non è ben pensato per l'esecuzione degli ordini azionari.
Ecco un esempio: apro una demo in AlpariFS dove c'è l'esecuzione on-exchange e gli stop sono impostati da un ordine aggiuntivo ma non ci sono stop nella finestra dell'ordine.
Ho aperto un ordine, l'ho cambiato/cancellato e ho piazzato un altro ordine di nuovo senza stop.
Si scopre che durante l'esecuzione dello scambio le fermate vengono completamente cancellate, questa è una situazione pericolosa.