Domanda sul lavoro con gli arresti: classico su limitatori + arresti integrati nella posizione - pagina 4
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Non so di cosa si tratti, ma in relazione agli ordini vorrei dire quanto segue. La logica dietro l'esecuzione di Buy Stop e Sell Stop. Come mi è stato insegnato, su amex gli stop sono attivati dal prezzo dell'ultimo affare. Non da un'offerta o una richiesta, ma da un flipper. Non appena il flipper appare nello stop, l'ordine viene convertito in un ordine a mercato. Non è chiaro cosa intendi per "prezzo".
Gli ordini limite sono attivati quando viene trovato un Bid o un Ask (a seconda del tipo di ordine) adeguato.
Sei stato in grado di abbinare il tuo desiderio di comprare al prezzo X con il prezzo di Ask del venditore al giusto volume - lo scambio avrà luogo. Last è il prezzo dell'ultimo trade e non è importante qui.
ps: inoltre, con l'esecuzione in borsa tutte le decisioni sull'abbinamento e l'esecuzione sono interamente dalla parte della borsa o del fornitore di liquidità. il server stesso non è coinvolto in questo processo.
Bene, bene...
Questo è quello che ho pensato.
Vi suggerisco di pensare in silenzio per un'altra settimana. Durante questo periodo puoi leggere la documentazione, aumentare il tuo livello di conoscenza e fare più pratica allo stesso tempo.
Quello che lei ha affermato qui è un giudizio completamente sbagliato.
Sullo scambio am, le fermate si attivano come ho scritto, finalmente. Capisco che possa essere diverso nel vostro terminale, ma nella borsa è il modo in cui è scritto. Il prezzo di mercato, nella terminologia di questi mercati, è di solito il prezzo dell'ultimo scambio.
Sembra che ci sia un malinteso.
Come si chiama il "trigger" (prendiamo come esempio lo stop all'acquisto):
Quindi la conversazione riguarda l'innesco, non l'esecuzione.
Quindi stiamo parlando di attivazione, non di esecuzione.
Quindi l'80% delle persone penserà esattamente alla performance.
È per questo che chiarisco. Naturalmente ha senso (e non sempre) piazzare un ordine stop sul mercato quando si innesca su un flipper, ma non c'è modo di evitare l'esecuzione sul mercato (Bid o Ask a seconda dell'ordine) di questo ordine.
E alcuni trader usano impostazioni più sottili del tempo di attivazione per una migliore esecuzione. Per esempio, cercando di infilare un ordine limite con il prezzo necessario con durata di una frazione di secondo o IOC.
La cosa interessante accade quando invece di piazzare un cattivo ordine di mercato con esecuzione imprevedibile iniziano a giocare un gioco sottile, il prezzo non ha il tempo di eseguire e rotola indietro. Questo non è lontano da una causa da parte del cliente, anche se ancora si ribellano in qualche modo (non c'era volume nel mercato, non l'abbiamo preso, il malvagio GS se l'è mangiato tutto!)
1. Come viene implementato il take profit nella borsa? Come ordine limite o come ordine stop?
2. Dove vengono memorizzati gli ordini di stop? Al broker o alla borsa?
1. Come viene implementato il take profit nella borsa? Come ordine limite o come ordine stop?
2. Dove vengono memorizzati gli ordini di stop? Al broker o alla borsa?
Sembra che ci sia un malinteso.
Come si chiama il "trigger" (prendiamo come esempio lo stop all'acquisto):
Prima. Beh, in realtà la regola è un po' più complicata di quanto dichiarato, ero troppo pigro per scriverla. Anche le offerte e le richieste appropriate sono considerate, ma di solito tutto è innescato dal Last. cioè, nessuno sano di mente permetterebbe al bid/ask e al Last di divergere molto. Regola generale:
Gli ordini stop vengono attivati e diventano ordini a mercato in base a quanto segue
circostanze:
Ordine di acquisto stop e l'offerta o l'ultima vendita nella serie è >= il prezzo stop
Vendi ordine stop e la domanda o l'ultima vendita è <= il prezzo stop
Gli ordini stop limit sono attivati e diventano ordini limite diretti sotto
le seguenti circostanze:
Compra Stop Limit e l'offerta o l'ultima vendita della serie è >= il prezzo di stop
Vendi Stop Limit e la domanda o l'ultima vendita è <= il prezzo di stop
Prima. Beh, la regola è in realtà un po' più complicata di quanto dichiarato, ero troppo pigro per scriverla. Si considerano anche le relative offerte e richieste, ma di solito tutto funziona sul flipper. cioè nessuno sano di mente permetterebbe che l'offerta/domanda e il flipper si allontanino molto. Assolutamente la regola:
Cioè, solo un malinteso reciproco.
Il processo di esecuzione è più importante, che è quello su cui ero più concentrato. Sì, e la frase che ho menzionato "gli ordini sono attivati quando si trova il Bid o Ask appropriato" è pienamente confermata dalle condizioni di trigger di cui sopra, dove Last è solo un'aggiunta a Bid/Ask ed è essenzialmente in/uguale a Bid/Ask.