Bid && Ask && Spread - pagina 8

[hrenfx]

tol64:

Ma ciononostante esiste un tale concetto. Ed è anche presente nel link che hai citato. Quindi non puoi dimenticarlo.)))

Quale percentuale di trader pensa che capisca che uno spread stretto non è un indicatore di condizioni di trading favorevoli (a parità di altre condizioni)?

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

...

Saranno diversi. Questo perché per questa strategia solo due prezzi sono molto importanti - High Bid e Low Ask. I dati del tester su High Bid saranno accurati dalla storia. Ma Low Ask - no, perché sarà modellato = Low Bid + Spread.

Cercherò di testarlo qualche volta. Grazie.

Hrenfx:
Quale percentuale di trader pensa che capisca che uno spread stretto non è un indicatore di condizioni di trading favorevoli (a parità di altre condizioni)?

Ad essere onesti, non lo so. Ma so che questa percentuale è formata dal numero di quei commercianti che hanno fatto abbastanza ricerche in questo settore. )))

Per me, o più precisamente per le mie strategie in questo momento, tendo a credere che gli spread stretti non siano un indicatore di una strategia di trading redditizia. La redditività delle condizioni di trading e quindi la redditività di una strategia di trading che dipende dalla dimensione dello spread diventa più evidente quanto più piccolo è il TF. Ma la strategia di trading (algoritmo) deve essere redditizia. ))) Non ho ancora sviluppato una strategia per TF inferiore a H1. Ma mi interessa.

E in altri terminali non potete attuare la vostra idea al momento?

[hrenfx]

tol64:

Ci sono altri terminali che non riescono a mettere in pratica la sua idea al momento?

Quale idea?

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Che tipo di idea?

Più specificamente, è possibile testare alcune delle vostre strategie in modo più accurato in altri terminali? Ho ragione nel supporre che il vero problema appare in quelle strategie che sono impostate su piccoli TF? Semplicemente, se c'è una tale dipendenza dalle posizioni di prezzo Ask/Bid, allora penso che tali strategie dovrebbero essere abbandonate. Probabilmente ci sono molte strategie di trading che semplicemente non funzionano in condizioni reali a causa di tale dipendenza. Avete bisogno di una storia di zecche per un lungo periodo, il che è improbabile che accada. Se ci viene data, per esempio, una storia di tick per un piccolo periodo, non sapremo quanto cambierà la differenza tra Ask e Bid nel momento in cui lanceremo l'Expert Advisor nel trade. Le condizioni possono cambiare non a nostro favore. Quindi, qui avremo già la stessa canzone, come: "Il mercato è cambiato" nel caso di uno spread fluttuante, ma già al livello della differenza Ask/Bid. Se lo spread è più o meno stabile, allora perché c'è una tale differenza nei test? E se l'impostazione di ordini pendenti più vicini cambia fortemente il risultato, allora ancora una volta, vale la pena considerare se vale la pena usare un tale TS.

In realtà forse ci sono molte opzioni che al momento non vedo. Non vedo quello che vedi tu. :)

Sono interessato agli scalper in prospettiva, ma solo come un altro tipo di strategia nel mio portafoglio di strategie, ed è discutibile, perché non ho ancora fatto alcun test serio. Buona fortuna.

[hrenfx]

C'è la propria calcolatrice (tester), e gli altri terminali (incluso Metatrader) sono usati solo come API di trading. C'è un ramo separato per una corretta comprensione delle sottigliezze dello scrivere i propri calcolatori.

Lei ha una conoscenza molto scarsa della liquidità totale delle strategie basate sul "rumore". Nel FOREX si può ottenere più di 1 milione di dollari di profitto al mese da un FI sul "rumore" secondo stime approssimative. E questa non è teoria, ma pratica.

E per molte strategie di rumore non c'è bisogno della storia dei tick, il M1 OHLC Bid + OHLC Ask sarà sufficiente. Anche questo viene dalla pratica.

In generale, la valutazione della rischiosità di un ST dipende fortemente dalla quantità e dalla qualità degli scambi. Più "superficiale" è il lavoro, più stabile è il modello usato - l'inefficienza del mercato.

I TS possono essere (approssimativamente e condizionatamente) divisi nelle seguenti categorie (FOREX) secondo l'aumento del rischio:

1. Arbitraggio - le strategie meno rischiose, c'è relativamente poca liquidità. Usato da hedge fund e banche d'investimento. La stabilità è massima.
2. Noise trading - rischio maggiore, ma più liquidità. Gli hedge fund sono usati raramente. La stabilità è significativamente inferiore.
3. Altri (dalla pelle spessa) - rischio più alto, oceano di liquidità. La stabilità è più bassa.

P.S. Un post riguardante gli arbitraggiatori e i TS rumorosi:

L'HFT è una raccolta di inefficienze di mercato a breve termine. Una volta che le inefficienze appaiono, bisogna afferrarle in tempo con il mercato. Il numero di scambi per l'HFT dipende solo dal numero di inefficienze utilizzate. Possono essercene anche 10 al giorno. Ma l'HFT non avrà la pelle dura per questo. Il compito è quello di catturarlo. Questa inefficienza, ovviamente, può essere catturata solo dalle zecche.

Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.

Cioè gli scambi possono durare ore. Non si tratta necessariamente di aperture-chiusure intra-barra.

[Anatoli Kazharski]

C'è la propria calcolatrice (tester) e gli altri terminali (incluso Metatrader) sono usati solo come API di trading. C'è un ветка separato per una corretta comprensione delle sottigliezze nello scrivere i propri calcolatori.

Cioè, potete testarlo con le vostre implementazioni. Qual è il problema allora? Se avete molte varianti che funzionano, usate quelle che funzionano. Forse mi sfugge qualcosa che a te sfugge...

Lei ha una conoscenza molto limitata della liquidità totale delle strategie basate sul "rumore".

Più precisamente, non ne avete affatto. Non ho ancora studiato il tema del "rumore".

Nel FOREX si può ottenere più di 1 milione di dollari di profitto al mese da un FI sul "rumore" secondo stime approssimative. Questa non è teoria ma pratica.

Dove si possono leggere i risultati della pratica? La pratica di chi? Quali rischi comporta questo milione? 1 milione da 100 mila? 1 milione da 1 milione? 1 milione da 10 milioni? È consuetudine dare cifre come percentuale annua a tutti.

TC sull'aumento del rischio può essere (approssimativamente e condizionatamente) diviso nelle seguenti categorie (FOREX):

• Arbitraggio - le strategie meno rischiose, c'è relativamente poca liquidità. Usato da hedge fund e banche d'investimento. La stabilità è massima.
• Noise trading - rischio maggiore, ma più liquidità. Gli hedge fund sono usati raramente. La stabilità è significativamente inferiore.
• Altri (dalla pelle spessa) - rischio più alto, oceano di liquidità. La stabilità è più bassa.

Per ora sono bloccato nella terza categoria, quindi. )))

[hrenfx]

tol64:

Cioè, potete testare con le vostre implementazioni. Qual è il problema allora? Se avete molte opzioni che funzionano, allora usate quelle che funzionano. Forse mi sfugge qualcosa che a te sfugge...

Io uso e non ho problemi, né ho lamentele su Metaquotes. Ha sollevato il tema del miglioramento dell'attuale tester MT5 e in generale qualche allontanamento dalle idee superate su molte fasi della creazione del TS. Voglio migliorare l'alfabetizzazione di tutti i partecipanti al mercato, dai trader, ai broker, agli sviluppatori di piattaforme di trading. Ora c'è una tale opportunità.

Dove si possono leggere i risultati della pratica? La pratica di chi? Con quali rischi viene questo milione? 1 milione da 100 mila? 1 milione da 1 milione? 1 milione da 10 milioni? È consuetudine dare cifre come percentuale annua a tutti.

C'è la nozione di un tetto all'inefficienza del mercato. I profitti non possono crescere esponenzialmente, a partire da una certa fase crescono linearmente e la redditività di una strategia si misura in valori assoluti del relativo tetto.

Questo tipo di pratica può essere solo personale.

[[Eliminato]]

C'è un punto molto importante - lo spread non è solo per i test!!! E se non puoi inserire la storia Ask, è meglio inserire lo spread massimo che la media. Infatti, lo spread massimo darà un alto Ask, e quello medio non è affatto comprensibile. Quindi, come affrontare i livelli? Dopo tutto, gli stop saranno attivati da Ask durante la vendita. E per capire dove si trova l'asc nel passato abbiamo bisogno dello spread massimo.

[Vladimir Gomonov]

220Volt:
...... Fondamentalmente lo spread massimo darà l'alto asc, e la media non è affatto chiara. Quindi come si lavora con i livelli? Dopo tutto, quando si vende, gli stop saranno attivati dall'asc. E per capire dove si trova l'asc nel passato, abbiamo bisogno dello spread massimo.

Lo spread massimo può essere ovunque sulla barra. E comunque, ripensaci.

Per le barre di cinque minuti dovremmo specificare il massimo dei minuti?

E per le barre di 1 ora non sarà folle con questa logica?

[[Eliminato]]

MetaDriver:

Lo spread massimo può essere ovunque sulla barra. E in generale, ripensateci.

Per le barre di cinque minuti, dobbiamo specificare il massimo delle barre di minuti?

E per le barre orarie, questa logica non sarebbe folle?

Cos'è una tendenza (per esempio verso l'alto)? È una sequenza di picchi crescenti e inversioni. Se ci ritiriamo dall'inizio, significa che la tendenza è sparita. E non importa in quale bar è iniziato.