Bid && Ask && Spread

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Buon pomeriggio. Vorrei esprimermi su una questione, ascoltare l'opinione degli altri, non pretendo di avere ragione, la mia opinione.

Il prezzo, in ogni momento, non è un punto, ma un intervallo formato da un'offerta in basso e una richiesta in alto. Da questo si possono dedurre le seguenti conseguenze:

• La linea di resistenza dovrebbe essere costruita sulle offerte;
• La linea di supporto dovrebbe essere formata secondo le offerte;
• All'acquisto, lo stop loss dovrebbe essere impostato dietro il Bid del modello di inversione;
• in vendita, lo stop loss dovrebbe essere impostato dietro l'Ask del modello di inversione
• ....;

Il problema che vedo è che abbiamo solo i valori esatti di Bid e Ask al momento, i valori esatti nel passato non sono chiari.

Conclusioni:

• Cambia il modo in cui la barra è formata - la barra alta è basata sulla domanda, la barra bassa è basata sull'offerta;
• Cambiare il sistema di memorizzazione degli spread nella storia - per ogni barra dovremmo memorizzare l'informazione sul valore massimo dello spread (presumo che lo spread sia attualmente registrato all'apertura della barra).

[Vladimir Kustikov]

papaklass:
Devi solo mantenere due prezzi: Bid e Ask come esistono in natura.

La storia è immagazzinata in candele di minuti, non hanno Bid o Ask. Quindi l'idea di legare high=>ask e low=>bid è abbastanza buona, ma poi che dire di open/close? Dobbiamo prendere i valori all'interno dello spread?

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Vladix:
La storia è memorizzata in candelieri minuti, non hanno né offerta né richiesta. Quindi l'idea di legare high=>ask e low=>bid è abbastanza buona, ma allora che dire di open/close? Dobbiamo prendere i valori all'interno dello spread?

Si può dare una scelta:

• Per costruire l'offerta;
• Costruire su asc;
• (offerta + domanda) / 2;

Anche se secondo me, open e slose non sono così importanti (imho). E se si tiene conto che la chiusura e l'apertura possono differire a causa del diverso tempo del server, allora le fluttuazioni all'interno della dimensione dello spread sono briciole.

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Un altro vantaggio dell'approccio è che risponde alla domanda su come "mescolare" offerta e domanda. Per esempio, se si inserisce uno storico sia dell'offerta che della domanda, si pone la questione di come guardare il tutto.

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Mi chiedo cosa ne pensa l'MC? Sono previste riforme dei prezzi?

[Slava]

220Volt:
Mi chiedo cosa ne pensa l'MC? Sono previste riforme dei prezzi?

Sapevate che in MetaTrader 3 le barre erano costruite come segue: open e close = (bid+ask)/2; high - maximum ask; low - minimum bid?

[hrenfx]

High Ask e Low Bid hanno un senso minimo per il trading.

[Анатолий]

stringo:
Sapevate che in MetaTrader 3 le barre erano costruite come segue: open e close = (bid+ask)/2; high - maximum ask; low - minimum bid?

Non credo che si dovrebbe fare un tale casino in MetaTrader 5, io sono contrario :)

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stringo:
Sapevate che in MetaTrader 3 le barre sono costruite come segue: open e close = (bid+ask)/2; high è il massimo ask; low è il minimo bid?

No, non lo sapevo. Mi chiedo perché un tale schema sia stato abbandonato?

Hrenfx:
High Ask e Low Bid hanno un significato minimo per il trading.

Non sono assolutamente d'accordo, penso che l'Ask più alto e il Bid più basso abbiano più senso. Quando lo spread è fisso non c'è problema, ma ora è sempre meno.

[hrenfx]

Non ha niente a che vedere con l'essere d'accordo o meno. Ci sono argomenti di ferro nel link qui sopra sul perché High Ask e Low Bid portano informazioni minime per il trading.

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hrenfx:
Non ha niente a che vedere con l'essere d'accordo o meno. Il link qui sopra è un argomento di ferro sul perché High Ask e Low Bid hanno informazioni minime per il trading.

È l'opinione di qualcun altro, che è molto lontana dalla mia (alcune parole poco chiare). Per me ciò che è più importante è che ho bisogno di un Ask massimo e di un Bid minimo per piazzare gli stop, semplice.