Bid && Ask && Spread - pagina 3

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Renat:

L'avete testato nella pratica e confrontato con la realtà?

E potrei chiedere subito: sei sicuro di voler mettere uno stop all'interno dello spread quando lo spread oscilla intorno a 1,1-1,3 pip (esempio EURUSD)? Temo che la realtà qui risponderà chiaramente - è pericoloso e porterà ad un imminente arresto dell'innesco.

Anche nel pipsing ha poco senso parlare di tali stop ravvicinati - in pratica si fa pips senza uno stop ravvicinato (e senza uno stop del tutto) perché si ha ragionevolmente paura del suo innesco.

Beh, se lo stop non è giustificato, allora ovviamente è pericoloso (si apre il terminale e si compra). Ma cosa succede se entriamo in attesa della 3a onda? Dopo tutto, se il prezzo supera la sua base, non è la prima onda. Non ho bisogno di pip, ho bisogno di uscire esattamente quando la base della partenza anticipata viene superata.
 
Forse ho formulato male il problema, quindi lasciatemi riprovare: con uno spread fluttuante, quando si vende, non si può impostare il punto di uscita esatto (in un pullback completo (ne ho bisogno)). Forse lo stop scatterà prima e non ci sarà un pullback completo. Come uscita ho bisogno di impostare intenzionalmente un grande Stop Loss. Più piccolo è il lasso di tempo, più evidente è questo effetto.
 
Forse la perdita da questo non è catastrofica, ma se lo è ed è brutta, forse dovremmo muoverci per migliorare? Renat, per favore rispondi a qualcosa, perché sono preoccupato per questa domanda )).
 
220Volt:
Forse ho formulato male il problema, quindi lasciami riprovare: con uno spread fluttuante, quando si vende, non si può impostare un punto di uscita esatto (a pieno pullback (ne ho bisogno)). Forse lo stop scatterà prima e non ci sarà un pullback completo. Come uscita ho bisogno di impostare intenzionalmente un grande Stop Loss. Più piccolo è il lasso di tempo, più tangibile è questo effetto.

Se stiamo parlando della "terza onda", la precisione di 0,1-0,5 pip è impossibile da raggiungere. Dio ce ne scampi e liberi, si dovrebbe precisamente mettere lì qualche spread dal punto calcolato, e poi pregare.

Controllate voi stessi nella pratica la differenza tra lo spread reale e quello calcolato nel tester. Per farlo, basta registrare il Bid/Ask in un file con un semplice script per 10-15 minuti del mercato reale, e poi riprodurre lo stesso script nel tester per lo stesso periodo.

Poi confronta i tick dei due file (reale e generato) in Excel. Lo abbiamo fatto nell'articolo"Algoritmo di generazione di tick in MetaTrader 5 Strategy Tester". Ci sono grafici e uno script per il controllo.

 
Renat:

Se stiamo parlando di "terza onda", non possiamo parlare di una precisione di 0,1-0,5 pip. Dio non voglia che tu lo regoli con precisione entro pochi spread dal punto calcolato, e poi preghi.

Controllate voi stessi nella pratica la differenza tra lo spread reale e quello calcolato nel tester. Per farlo, basta registrare il Bid/Ask in un file con un semplice script per 10-15 minuti del mercato reale, e poi riprodurre lo stesso script nel tester per lo stesso periodo.

Poi confronta i tick dei due file (reale e generato) in Excel. Lo abbiamo fatto nell'articolo"Algoritmo di generazione di tick in MetaTrader 5 Strategy Tester". Ci sono grafici e uno script per il controllo.

Al rilascio delle notizie (di solito 4:30 per le coppie AUD, 13:30 per le coppie GBP, 16:30 e 18:00 per le coppie USD) la dimensione dello spread di solito varia da 1 a 25 pip al minuto. Quale cifra entrerà nella storia per una candela di un minuto come lo spread?
 
Signori sviluppatori! Per favore, dimmi, in via puramente ipotetica, sono possibili cambiamenti nell'area di Ask History o sei categorico? Per cambiamenti intendo qualcosa che dia ai trader una Ask History più accurata. Abbiamo bisogno di capire questo per decidere su ulteriori azioni (se ha senso fare argomenti specifici o non vale la pena perdere tempo).
 
Vladix:
Quando la notizia viene rilasciata (di solito alle 16:30 per le coppie AUD, alle 13:30 per le coppie GBP, alle 16:30 e alle 18:00 per le coppie USD) lo spread di solito varia da 1 a 25 pip in un minuto. Qual è il numero che apparirà nella storia di quella candela di un minuto come spread?
Lo spread del primo tick del minuto.
 
220Volt:
Signori sviluppatori! Per favore, ditemi, in via puramente ipotetica, sono possibili cambiamenti nell'area Ask History o siete categorici? Per cambiamenti, intendo qualcosa che dia ai commercianti una storia di Ask più accurata. Abbiamo bisogno di capire questo per decidere la strada da seguire (se ha senso fare argomenti specifici o non vale la pena perdere tempo).

No, non ci sono piani per cambiare il modo in cui funziona Ask.

A meno che non si consideri una selezione di spread più accurata, non uno spread di primo tipo, ma una media o anche un massimo per il bene di test più conservativi/pessimistici.

 
Renat:

No, non abbiamo intenzione di cambiare l'operazione Ask.

Tranne che considereremo una selezione di spread più accurata, non lo spread del primo tipo, ma una mediao anche uno spreadmassimo per il bene di un test più conservativo/pessimistico.

Penso che sarebbe fantastico, e non solo per i test.
 
Renat:

No, non abbiamo intenzione di cambiare il lavoro con Ask.

Puoi rispondere onestamente quali sono le ragioni per usare OHLC Bid + Spread, invece di OHLC Bid + OHLC Ask? Memorizzare 8 numeri invece di 5 (il formato delle barre e della storia è difficile da cambiare)? Avrà un impatto significativo sulla quantità di storia fornita? O forse non hai una cronologia dei prezzi Ask? La logica del tester diventa più complicata? Bene, nel secondo caso è ancora più semplice - non c'è affatto il concetto di spread. Cosa lo ferma, sii onesto.

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