Bid && Ask && Spread - pagina 5

[hrenfx]

MetaDriver:

Chi dice che lo shorting non è sufficiente, sia il primo a tirarmi almeno un esempio (che sia del mercato azionario o del forex).

Prendete l'ascia - 6 maggio 2010.

[Vladimir Kustikov]

sergeev:
Perché solo il forex? La piattaforma non è solo per i simboli del forex.

Per il forex sono sicuro, ma per tutto il resto posso solo speculare

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
È comprensibile che gli sviluppatori utilizzino una trasformazione simile della struttura originale prima di comprimere i dati per trasmettere la storia, il che risulta in un enorme rapporto di compressione. Ma resta il fatto che anche se non fai niente, niente di niente, il peggio che puoi ottenere è un 65% in più.

In generale, proporrei tale struttura come interna (con accesso da mql). Per l'inizio, permettere di scaricare tale storia al tester e poi promuoverla nel terminale. Le strutture potrebbero esistere in parallelo per qualche tempo, il che semplifica molto l'implementazione. Conversione dalla seconda di due strutture alla prima - senza perdita di informazioni. Non usare il contrario, o costruire con regole semplificate (come "asc_bar = bid_bar+spread).

E molti, molti clienti soddisfatti...

[hrenfx]

MetaDriver:

E molti, molti clienti soddisfatti...

Quindi è chiaro che non inserire la cronologia di Ask non significa affatto risparmiare sulle partite.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Prendete l'ascia - 6 maggio 2010.

.......................................................высказывают своё объяснение причин, которые могли вызвать падение индекса Доу-Джонса на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02.

Facile da prendere. anche se al minuto: 600 pips per gli short - yikes! sono a due byte (range -32768..+32767)

:)

[hrenfx]

MetaDriver:

Facile da prendere. anche se al minuto: 600 pips per gli short - whew! sono a due byte (range -32768..+32767)

1. La questione delle cadute del giorno è stata poco studiata. C'erano FI che cadevano a terra.
2. MQLRates in MQL è costruito non solo per M1, ma anche per D1...
   

[Vladimir Kustikov]

MetaDriver:

.......................................................высказывают своё объяснение причин, которые могли вызвать падение индекса Доу-Джонса на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02.

Facile da prendere. anche se al minuto: 600 pips per gli short - yikes! sono due byte (range -32768..+32767)

:)

L'ascia dovrebbe essere più sofisticata, più di 0,32767 su un simbolo a cinque cifre, che è fattibile per una settimana. È improbabile per i minuti, ma il formato di memorizzazione delle candele dovrebbe essere lo stesso sia per i minuti che per le settimane

[Vladimir Gomonov]

Vladix:

1. l'ascia dovrebbe essere più sofisticata, più di 0,32767 su un simbolo a cinque cifre, che è fattibile per una settimana.

2. è improbabile per i minuti, ma il formato di memorizzazione delle candele dovrebbe essere lo stesso sia per i minuti che per le settimane

1. non proprio. se la base relativa agli altri prezzi non è fissata da standard ritardati,

allora la gamma di copertura è doppia = [-0.32768 . . . +0.32767] totale = 0.65536 (inclusa la base stessa)

2. Questo è più convincente, ma è tutto risolvibile. Se lo desidera. Non insisto esattamente su questa struttura, penso che il principio di economia sia chiaro, è la cosa più importante.

[[Eliminato]]

Oppure ecco un'opzione:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода

   double   openBid;      // цена открытия Bid
   double   highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   double   lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   double   closeBid      // цена закрытия Bid

   unsigned wchar_t   openAsk;      // тиков от bid
   unsigned wchar_t   highAsk;      // тиков от bid
   unsigned wchar_t   lowAsk;       // тиков от bid
   unsigned wchar_t   closeAsk      // тиков от bid

   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Supera la struttura standard dell'8% (pesa 52 byte), 65536 tick. Dubito che ci sia una tale diffusione da qualche parte

[hrenfx]

220Volt:

Oppure ecco un'opzione:

Supera la struttura standard dell'8% (pesa 52 byte), 65536 tick. Dubito che ci sia una tale diffusione da qualche parte

Sì, ha funzionato ancora meglio (più stabile). È solo un peccato che la vera ragione dell'abbandono della storia di Ask non sia la dimensione della struttura.