Bid && Ask && Spread - pagina 2

[hrenfx]

Puoi cambiare tu stesso i prezzi che ti sembra di volere, quindi che senso ha?

Migliora la tua conoscenza dei prezzi.

[[Eliminato]]

hrenfx:

Puoi cambiare tu stesso i prezzi che ti sembrano desiderati, quindi che senso ha?

Migliora la tua conoscenza dei prezzi.

Sapete, il mio livello di conoscenza mi permette di capire una cosa molto semplice, se il prezzo andrà, andrà dall'estremo, e se l'estremo viene riscritto, significa che il movimento è stato annullato. Inoltre qualcosa mi dice che l'estremo è solo la richiesta alta e l'offerta bassa. Questo è davvero quello che ho bisogno di sapere.

[Sergey Kovalyov]

hrenfx:

Puoi cambiare tu stesso i prezzi che ti sembrano desiderati, quindi che senso ha?

Aumenta il tuo livello di conoscenza dei prezzi.

È inutile cercare di passare agli amanti degli indicatori, dei livelli e di altre sciocchezze. =)

E in generale, ovviamente, sono d'accordo con il fatto che avrebbero dovuto fare due candele ciascuno, per asc e bid. Altrimenti hanno inventato di nuovo una specie di bicicletta con ruote quadrate per risparmiare sui fiammiferi.

[[Eliminato]]

Sì, l'idea dell'offerta e della domanda in una barra è probabilmente più cattiva che buona. Solo una domanda per MK: perché avete scelto un'offerta come base per costruire le barre?

[Renat Fatkhullin]

220Volt:
Sì, l'idea dell'offerta e della domanda in una barra è probabilmente più cattiva che buona. Solo una domanda per MK: perché hai scelto Bid come base per creare i bar?

Il bid charting è un metodo classico che viene utilizzato nella stragrande maggioranza dei sistemi analitici.

Oltre all'offerta, memorizziamo il suo spread iniziale in ogni barra di minuti, il che ci permette di simulare molto accuratamente lo sviluppo delle barre nel tester.

[Sergey Kovalyov]

I "sistemi analitici" e i "sistemi di auto-trading" non sono la stessa cosa. E sembra che ci sia un'enfasi sull'autotrading. Posso capire tali restrizioni artificiali per rendere la vita più facile ai commercianti di carbonio, le loro menti andranno fuori strada se guardano i grafici delle coppie di candele, ma avrebbero dovuto farlo correttamente per i commercianti di silicio. =)

[Renat Fatkhullin]

wise:

Gli insiemi di "sistemi analitici" e "sistemi di auto-trading" non sono identici. E l'enfasi qui sembra essere sull'autotrading. Posso capire tali restrizioni artificiali per rendere la vita più facile ai commercianti di carbonio, le loro menti andranno fuori strada se guardano i grafici delle coppie di candele, ma avrebbero dovuto farlo correttamente per i commercianti di silicio. =)

Qual è il problema con gli esperti di Bid/Ask?

1. I dati di Bid/Ask sulla barra corrente sono tutti lì nel rltime.
2. In tempo reale è possibile ottenere spread in qualsiasi barra tramite CopySpread() - è molto facile costruire Ask come Bid (o Open/High/Low/Close) + Spread
   
3. Nel tester è lo stesso - l'Ask è sempre vicino a quello reale, perché è calcolato con gli spreads minuti in ogni punto del tempo (per esempio, ci sono spreads variabili di 60 minuti nel grafico orario).

Per quanto io veda discussioni Ask di questo tipo, c'è un costante dubbio che la gente conosca effettivamente lo spread storage, l'accesso ad esso e il suo utilizzo in un tester di strategie di trading. E c'è documentazione e articoli sull'argomento.

[[Eliminato]]

Il problema che vedo è che lo stop non potrà essere impostato con precisione. Quando si vende dovrebbe essere impostato in base alla cronologia degli Ask, quando si compra al contrario (imho). Dobbiamo metterlo con un margine, è una perdita in più.

[Renat Fatkhullin]

220Volt:

Il problema che vedo è che lo stop non potrà essere impostato con precisione. Quando si vende dovrebbe essere impostato in base alla cronologia degli Ask, quando si compra al contrario (imho). Dovete impostarlo con un margine, causerà una perdita inutile.

L'avete verificato nella pratica e confrontato con la realtà?

E posso subito chiedere: vuoi davvero mettere uno stop all'interno dello spread, quando lo spread fluttua di 1,1-1,3 pip (esempio EURUSD)? Ho paura che la realtà risponda chiaramente qui - è pericoloso e porterà ad un imminente arresto dell'innesco.

Anche nel pipsing non ha senso parlare di stop così ravvicinati - in pratica si fa pips senza uno stop ravvicinato (e senza alcuno stop) perché si ha ragionevolmente paura del suo innesco.

[Anatoli Kazharski]

Non è pipsing, è micro-pipsing. ))