Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 191
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Come va?
Ho detto: "Mi informerò".
Una settimana o due, forse un mese.
Te l'ho detto - "lo controllerò".
Non ne ho ancora la possibilità, una settimana o due, forse un mese.
А.....
Non mi sembra affatto una caratteristica necessaria.
А.....
Non mi sembra affatto una caratteristica necessaria.
Perché dovrebbe essere così? Il controllo del benchmark è una funzione obbligatoria che stabilisce che l'esaminatore ha iniziato a comportarsi diversamente dalla storia.
Perché dovrebbe essere così? Il controllo dei parametri di controllo è una funzione obbligatoria che stabilisce che l'Expert Advisor ha iniziato a comportarsi diversamente da come si comportava nella storia.
Grigory - sembra che qui si intenda questa variante del componente f-fi - non raggiungere un profitto entro un certo tempo... a proposito, è anche possibile ritirare exp dal trade "in anticipo", perché non c'è perdita in quanto tale...?
Grigory - sembra che qui si intenda questa variante del componente della funzione - non raggiungere un profitto entro un certo tempo... a proposito, è anche possibile ritirare exp dal commercio "in anticipo", perché non c'è perdita in quanto tale...?
Perché?
Che senso ha lavorare con la strategia, se si "blocca" su un livello, fornendo profitti solo per DC?
Utilizzando la storia di due anni stimiamo il tempo massimo di aggiornamento del prezzo massimo del TS. Finché questo tempo non viene superato nel trading reale - tutto è OK. Ma se aspettiamo e aspettiamo, ma non c'è un aggiornamento massimo - allora anche se non c'è perdita, è il momento di rimuovere il TS dal commercio. Ha funzionato. È il momento di riottimizzarlo.
Questo comportamento lo chiamo già "la maledizione della divisione centrale". Quasi tutti i TS che vengono rimossi dal commercio a causa di un'attesa troppo lunga per l'aggiornamento del prezzo massimo - sono i TS della Divisione Media. Cioè, il sistema sembra non fallire e sta uscendo dai drawdown, ma non c'è crescita dell'equilibrio. Ed è confermato dalla bassa, tuttavia, e non troppo bassa qualità del commercio. Nella divisione media, ci sono sistemi la cui qualità del commercio è superiore a 0,5 - questi sono i sistemi che più spesso non possono raggiungere il prezzo massimo (prezzo massimo nel senso di redditività in punti di prezzo).
Perché?
Che senso ha eseguire la strategia se "resta in giro" allo stesso livello, fornendo guadagni solo per DC?
Utilizzando la storia di due anni stimiamo il tempo massimo di rinfresco del prezzo dimostrato dal TS. Finché questo tempo non viene superato nel trading reale, tutto è OK. Ma se aspettiamo e aspettiamo, ma non c'è un aggiornamento massimo - allora anche se non c'è perdita, è il momento di rimuovere il TS dal commercio. Ha funzionato. È il momento di riottimizzarlo.
Questo comportamento lo chiamo già "la maledizione della divisione centrale". Quasi tutti i TS che vengono rimossi dal commercio a causa di un'attesa troppo lunga per l'aggiornamento del prezzo massimo - sono i TS della Divisione Media. Cioè, il sistema sembra non fallire e sta uscendo dai drawdown, ma non c'è crescita dell'equilibrio. Ed è confermato dalla bassa, tuttavia, e non troppo bassa qualità del commercio. Nella fascia media ci sono sistemi la cui qualità del commercio è superiore a 0,5 - questi sono i sistemi che più spesso non possono raggiungere il prezzo massimo (prezzo massimo nel senso di redditività in punti di prezzo).
Possiamo vedere la contraddizione di due metodi di controllo. Il primo è l'aggiornamento della redditività (semplicemente - crescita dei profitti) che in questo esempio è uguale a 6 scambi. La seconda è la perdita ammissibile, che in questo esempio può essere fino a 2 intervalli di giorni senza causare il ritiro dalle operazioni.
Ma è chiaro che anche dopo una perdita di 0,8 giorni di range questo TS non può recuperare entro i 6 trade consentiti e sarà rimosso dal trade.
C'è una contraddizione in due metodi di controllo. Il primo è l'aggiornamento della redditività (in parole povere - la crescita dei profitti) che in questo esempio è dato per 6 trade. La seconda è la perdita ammissibile, che in questo esempio può essere fino a 2 intervalli di giorni senza causare il ritiro dalle operazioni.
Ma è chiaro che anche dopo una perdita di 0,8 giorni di range questo TS non può recuperare entro i 6 trade consentiti e sarà rimosso dal trade.
Edyan, scappa da questi settari prima che sia troppo tardi, prima che ti convertano definitivamente alla loro fede. :D
Altrimenti ti ritroverai con lunghi anni di alchimia di trading, con un conto di 500 dollari guadagnato in fabbrica, con la faccia sveglia e sudata, parlando senza senso di pseudo-trading, e cercando di zombificare i giovani e gli ingenui. Che voi stessi crederete. Non sanno a quale scopo. :D
C'è una contraddizione in due metodi di controllo. Il primo è l'aggiornamento della redditività (in parole povere - la crescita dei profitti) che in questo esempio ha 6 scambi. La seconda è la perdita ammissibile, che in questo esempio può essere fino a 2 intervalli giornalieri senza causare il ritiro dalle operazioni.
Ma è chiaro che anche dopo una perdita di 0,8 giorni di range questo TS non può recuperare entro i 6 trade consentiti e sarà rimosso dal trade.
Questo è corretto. Dov'è la "contraddizione"? Semplicemente, le regole per il ritiro dal trading non consentono una perdita di 0,8 giorni di intervallo.
Lo SL protettivo degli intervalli di 2 giorni è dovuto all'enorme volatilità in uno dei giorni della storia. Quando ci sono state rotture temporanee contro la tendenza di 1,8 giorni, dopo di che - c'è stato un ritorno al prezzo precedente e il commercio è stato chiuso su un drawdown di meno di 0,5 giorni.
I test hanno dimostrato che mettendo uno SL protettivo di meno di due intervalli (in modo che lo SL sarebbe buttato fuori a tale volatilità) - non si può ridurre la qualità del commercio. Pertanto, lo SL protettivo è impostato in intervalli di 2 giorni. Gli stessi test mostrano che il tempo massimo di aggiornamento del prezzo massimo è stato di 6 scambi. Questo è ciò che abbiamo stabilito.
Perché?
Che senso ha eseguire la strategia se "resta in giro" allo stesso livello, fornendo guadagni solo per DC?
Utilizzando la storia di due anni stimiamo il tempo massimo di rinfresco del prezzo dimostrato dal TS. Finché questo tempo non viene superato nel trading reale, tutto è OK. Ma se aspettiamo e aspettiamo, ma non c'è un aggiornamento massimo - allora anche se non c'è perdita, è il momento di rimuovere il TS dal commercio. Ha funzionato. È il momento di riottimizzarlo.
Questo comportamento lo chiamo già "la maledizione della divisione centrale". Quasi tutti i TS che vengono rimossi dal commercio a causa di un'attesa troppo lunga per l'aggiornamento del prezzo massimo - sono i TS della Divisione Media. Cioè, il sistema sembra non fallire e sta uscendo dai drawdown, ma non c'è crescita dell'equilibrio. Ed è confermato dalla bassa, tuttavia, e non troppo bassa qualità del commercio. Nella fascia media ci sono sistemi la cui qualità del commercio è superiore a 0,5 - questi sono i sistemi che non possono raggiungere il prezzo massimo (Prezzo massimo nel senso di redditività in punti di prezzo).
Questo è difficile... :-)
È possibile che l'Equity salga dopo le chiacchiere, vero!!!?!
Se hai iniziato a perdere, allora sì. Anche se, naturalmente, tu lo sai meglio... Continueremo a guardare...
Proprio così. Dov'è la "contraddizione"? È solo che le regole di ritiro non permettono una perdita di 0,8 giorni di intervallo.
Perché no? Qual è esattamente la funzione che non permette ad un trade di chiudere in perdita di 0,8 giorni, se succede che il trilling del TP "raggiunge" il prezzo esattamente in quelle condizioni?