Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 30
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)))forse, ma perché abbiamo bisogno di questo "diverso"?
Perché mantenere la buona vecchia ottica MA lavorata?
allora abbiamo una sovra-ottimizzazione; avendo scambiato sulla 2a parte - ottimale su un nuovo campione
Si parla di vespe-schermi, campioni-mempli, ma nessuno ha detto una parola, e probabilmente nessuno ha nemmeno pensato, ma tali approcci (divisione in Sample, OOS, ecc.) si applicano a tutti i TC senza eccezione? Se non sono applicabili a tutti, quali non sono applicabili? Ho posto una domanda a Reshetov, che ha portato a questo argomento, ma non ha ritenuto opportuno rispondere.
Cerchiamo di capirlo.
In termini di tempo trascorso nel mercato di ogni singolo trade(ogni singolo trade, perché i TS possono condurre diversi trade paralleli simultaneamente) i TS possono essere divisi in due tipi:
1. TS con tempo sconosciuto di ogni scambio. Questo tipo include tutti i TS, in cui non si sa in anticipo quando ci sarà il prossimo segnale di entrata nel commercio (o se ci sarà affatto), e in alcuni sistemi non si sa in anticipo quando ci sarà un segnale di uscita.
2. TS con il tempo massimo di trading conosciuto in anticipo. Questo tipo include sistemi in cui c'è un segnale per entrare strettamente periodicamente, per esempio su ogni barra o in un certo giorno della settimana ad una certa ora. C'è sempre un segnale di uscita, perché la durata massima di ogni trade è predefinita. La condizione di uscita da un trade può essere la fine del tempo o il raggiungimento degli stop.
Quali pensieri sorgono se dividiamo la ST in questi tipi? Cosa ne consegue, nel quadro del tema? Ascolterò le mie opinioni e poi mi esprimerò.
Ho bisogno di chiarire o correggere le condizioni. Lasciatemi spiegare:
Se abbiamo il tempo massimo di scambio, significa che abbiamo il tempo minimo.
Così nel secondo tipo la durata esatta di ogni singolo scambio è sconosciuta come nel primo tipo.
Prenditi il tuo tempo, Artem . Se ti definisci un pilota, entra nella scatola. Dicci cosa volevi dire. O semplicemente dire che non vuoi rivelare il tuo sistema supernaturale :)
No, Alexei. Niente di super sorprendente finora. E' solo... Non sono un fan di tutta questa ottimizzazione. La banderuola è un'allegoria. Dopo tutto, non importa se ieri è andato a nord, l'altro ieri è andato a sud... È impossibile calcolare e dedurre da questo dove sarà domani... Si può, naturalmente, ma... ...è di nuovo lo sciamanesimo. Rimango dell'opinione che si debba seguire il mercato e reagire rapidamente (con alcune convenzioni). Ho una certa esperienza in questa direzione. C'è molto da imparare, ma il volume di ordine nella regione di 30-40 con il numero di offerte intorno 4, 5 mila ... ma questo è un argomento completamente diverso e separato per la discussione. Si parlava anche del pendolo... L'argomento ci fa venire in mente il nostro passatempo adolescenziale con un anello su un pezzo di corda che ci indica quanti figli avremo e quando e in che ordine. Stronzate. Non ho un figlio e non l'ho mai avuto. Una figlia. Anche se il pendolo ha SEMPRE mostrato la stessa cosa. Ostinatamente e sorprendentemente. Bene... ...è come essere nudi in uno strano monastero...
Credo di non potermi astenere dal fare un esempio, in modo che qualcuno ci pensi. Personalmente penso che l'ottimizzazione dei parametri sia un tweak, e non ottimizzo mai, ma faccio reagire gli Expert Advisors ai cambiamenti attuali del mercato da soli... Senza guardare alla storia. Non sto parlando del passato recente (al massimo un'ora fa), chiaramente abbastanza perché l'EA possa prendere una decisione.
Intendevo solo questo, niente di più.
ZZY. È molto strano e illogico sedersi su un ceppo costellato di funghi di faggio e contare quante volte abbiamo trovato funghi nel pomeriggio, e quante volte nel pomeriggio e in che direzione muoversi ora, in base a ieri, per trovare oggi.
ZZZI. La regolarità del mercato è che è volubile.
Tutto IMHO.
Le condizioni devono essere chiarite o corrette. Lasciatemi spiegare:
Se c'è un tempo massimo di scambio, allora c'è anche un tempo minimo.
Così nel secondo tipo la durata esatta di ogni singolo scambio è sconosciuta come nel primo tipo.
È molto strano e illogico sedersi su un ceppo costellato di funghi di faggio e contare quante volte abbiamo trovato funghi prima di pranzo e quante volte dopo pranzo e in quale direzione muoversi ora, in base a ieri, per trovare oggi.
Ma è logico non camminare tra i cumuli di neve a gennaio e non cercare funghi di faggio sulle cime degli alberi di Natale - anche questa, dopo tutto, è una storia di osservazione, cioè la storia può essere utile.
Se lo si traduce in trading, si tratta di copiare i trade.
Cazzo, andiamo avanti con l'OOS.
È un modello immutabile. Ce n'è uno sul mercato? Se è così, è quello da usare.
C'è un modello nel mercato: il prezzo può iniziare a muoversi abbastanza lontano - oltre ogni ragionevole stop loss.
Quindi, c'è una conseguenza - la direzione del movimento dei prezzi è sempre inutile da prevedere, perché se si commette un errore nel prevedere la direzione del movimento dei prezzi, gli stop-loss cancelleranno tutti i profitti precedenti.
La soluzione al problema è la scomposizione del TS in componenti.
Il componente principale è quello di creare un "vettore" che segue sempre il prezzo - mostra la direzione in cui commerciare. Se la direzione non è molto corretta, allora non è un problema - comunque, prima o poi cambierà in quella opposta.
Quindi, se il "vettore" nudo darà anche zero profitto anno dopo anno, allora è già un "piatto", che è più o meno chiaro come negoziare la componente di secondo livello.
Di conseguenza, il sistema di trading sembrerà una sequenza di filtri che si scambiano i risultati a vicenda.
La differenza importante è che non è la serie dei prezzi ad essere filtrata, che non importa come la si filtra, ma ancora solo "bump on bump" - è la serie dei prezzi trasformata in scambi, cioè liberata dall'eccesso di "rumore di mercato".
Per esempio, 72_GBPUSD "carrier" ha 384 offerte, il 2° livello ha 5011 offerte.