Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 172
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Volevo chiarire - i rapporti sono pubblicati qui in quale intervallo di tempo % di ottimizzazione?
Bene, facciamo una stima.
Il tempo di ottimizzazione è di due anni, un anno indietro, un anno avanti. I rapporti sono pubblicati settimanalmente, quindi è circa lo 0,2 - 1% del tempo (a seconda che il TS sia in esecuzione all'inizio o alla fine della settimana).
Dobbiamo tener conto del fatto che il TS può apparire in un rapporto solo dopo 10 scambi (altrimenti sarebbe impossibile stimare la qualità degli scambi). Così, nel migliore dei casi, quando il TS esegue frequentemente le transazioni - tutte e 10 le transazioni saranno eseguite in un periodo di tempo dopo l'avvio del sistema e prima che il rapporto sia pubblicato, cioè, per questa stessa settimana. Ma ci sono TC che fanno solo un paio di scambi al mese. E, naturalmente, appariranno nel rapporto solo dopo sei mesi di lavoro, che è il 25% del periodo di ottimizzazione.
Un'altra possibilità è quando il sistema cade inizialmente nella divisione Bassa o Media (secondo i risultati della storia), e poi improvvisamente comincia a mostrare la qualità di trading, degna della divisione Alta (per i sistemi a trailing inverso - "sixes" o "sevens" - può benissimo accadere). In questo caso, subito dopo aver scoperto l'alta qualità del commercio (nello stesso giorno), va alla Divisione Superiore, e lì ha bisogno di fare di nuovo 10 scambi, per misurare la qualità del commercio, e c'è la possibilità di essere nel rating. Ma ci sono casi in cui il sistema, essendo arrivato alla Divisione Superiore dopo le prime 10 operazioni lì mostra di nuovo la qualità della Divisione Media o Inferiore, e di nuovo ritorna da dove è venuto.Beh, mettiamola così.
1. Tempo di ottimizzazione - due anni, un anno indietro, un anno avanti. I rapporti sono inviati settimanalmente, quindi è circa lo 0,2 - 1% del tempo (a seconda che il TS sia in esecuzione all'inizio o alla fine della settimana).
Dobbiamo anche considerare che il TS può essere riportato solo dopo 10 scambi (altrimenti è impossibile stimare la qualità degli scambi). Quindi, nel migliore dei casi, quando TC esegue frequentemente le transazioni - tutte e 10 le transazioni saranno eseguite dopo il lancio del sistema e prima che il rapporto sia stato pubblicato, cioè, durante questa stessa settimana. Ma ci sono TC che fanno solo un paio di scambi al mese. E, naturalmente, appariranno nel rapporto solo dopo sei mesi di lavoro, che è il 25% del periodo di ottimizzazione.
2. C'è un'altra variante - è il caso in cui il sistema cade inizialmente nella divisione Bassa o Media (secondo i risultati della storia), e poi improvvisamente inizia a mostrare la qualità del commercio, degna della divisione Alta. In questo caso, appena il sistema trova un'alta qualità di scambio (nello stesso giorno) si sposta nella divisione Alta, e lì ha bisogno di fare 10 scambi di nuovo, per misurare la qualità dello scambio e c'è una possibilità di essere nel rating. Ma, ci sono casi in cui il sistema, avendo ottenuto la divisione Alta, dopo le prime 10 operazioni ci mostra di nuovo la qualità della divisione Media o Bassa, e di nuovo ritorna da dove è venuto.1. Qui. Queste cose sono molto importanti. Forse ha senso considerare il commercio, in modo che il periodo di avanzamento non era superiore a 20% di ottimizzazione, perché quando si supera questo valore è già necessario in base al time frame, ri-ottimizzare il TS, senza aspettare i colpi di controllo.
2. Questo è il punto - per esempio, questi 10 accordi sono fatti dopo una "finestra temporale favorevole" - quindi si sta versando... I forward possono essere equiparati al trading reale o demo - non importa.
In breve, con un approccio come quello attuale, quando l'avanti è il 50% del tempo di ottimizzazione, il TS deve essere riottimizzato.
Forse, almeno questo approccio dovrebbe essere considerato - ottimizzazione, poi il 25% del suo tempo - in avanti (indietro - non interessante), poi la demo, in modo che ci sia tempo al 50% di ottimizzazione (dopo il 25% in avanti) - per caricare per il commercio sui parametri reali... fino al 50% del tempo di ottimizzazione.
In breve, con l'approccio come è ora, quando l'inoltro è al 50% del tempo di ottimizzazione, dobbiamo inviare il TS per una nuova ottimizzazione.
Forse, almeno questo approccio dovrebbe essere considerato - ottimizzazione, poi il 25% del suo tempo - in avanti (indietro - non interessante), poi la demo, quindi c'è tempo per il 50% di ottimizzazione (dopo il 25% in avanti) - utilizzando i parametri attuali per caricare per il commercio... fino al 50% del tempo di ottimizzazione.
Mi sembra che dovremmo cercare prima di tutto dei parametri SOSTENIBILI. E solo in secondo luogo quelli alti.
E se un TC cade prima in una divisione e poi inizia a mostrare la qualità di un'altra, è un segno di instabilità. Per esempio, Igor Chechet afferma che tale comportamento dovrebbe essere equiparato al "colpo di controllo" anche se il sistema ha migliorato la qualità del trading, e il sistema dovrebbe essere immediatamente rimosso dal trading.
Questo è il motivo per cui, il più delle volte, i sistemi in perdita non si trasformano in redditizi quando si "capovolgono" gli acquisti in vendite e viceversa. Il problema principale di un sistema in perdita è l'instabilità. E quando si trasformano gli acquisti in vendite, la volatilità rimane. Pertanto, il sistema continua a fallire.
Per come la vedo io, dovremmo cercare prima i parametri SOSTENIBILI. E solo al secondo posto dobbiamo cercare quelli alti.
E se un TC cade prima in una divisione, e poi comincia a mostrare le qualità di un'altra, è un segno di instabilità. Per esempio, Igor Chechet afferma che tale comportamento dovrebbe essere equiparato al "colpo di controllo" anche se il sistema migliora la qualità del trading e rimuove immediatamente il sistema dal trading.
Questo è il motivo per cui i sistemi in perdita spesso non riescono a diventare redditizi quando "capovolgono" gli acquisti in vendite e viceversa. Il problema principale dei sistemi non redditizi è proprio la loro instabilità. Quando si trasformano gli acquisti in vendite, l'instabilità rimane. Pertanto, il sistema continua a fallire.
Non si tratta di parametri alti/bassi. QUALSIASI - beh, non qualsiasi, ma maggiore -Stabilità - passa dopo il 50% del tempo di test o di ottimizzazione in avanti, perché i mercati cambiano e bisogna scegliere di nuovo ivalori effettivi dei parametri, effettuando la loro ottimizzazione.
Penso che l'approccio competente all'ottimizzazione sia quello di Robert Pardo "Sviluppare, testare e ottimizzare il TS per il trader di borsa".Non si tratta di parametri alti/bassi. QUALSIASI - beh, non qualsiasi, ma più - Stabilità - va via dopo il 50% del tempo di test o di ottimizzazione in avanti, perché i mercati cambiano e devi riselezionare i valori effettivi dei parametri ottimizzandoli.
Penso che l'approccio corretto all'ottimizzazione sia quello di Robert Pardo "Sviluppare, testare e ottimizzare i TS per il trader di borsa".Non ho capito bene la tua proposta esatta.
Cambiare i periodi di test in avanti e indietro? A che cosa? (Ora un anno è un anno).
Т
Non capisco bene il tuo suggerimento specifico.
Cambiare i periodi di prova in avanti e indietro? A quali periodi? (ora un anno - anno)
Diminuire in avanti al 25% di ottimizzazione, in modo che ci sia ancora tempo per il trading sui parametri effettivi - fino a un massimo del 50% di ottimizzazione.
Cioè 2 anni se stai ottimizzando (anche se sarebbe meglio ottimizzarlo per 3 anni), poi un trimestre - forward (25%) (anche se sarebbe meglio ridurlo se è possibile osservare la validità del campione sul numero di accordi), se forward è buono, poi il prossimo trimestre, buono -da un trimestre(25%) o più - demo/reale... qualcosa del genere però...
E in generale, devi solo decidere da solo, l'ordine di scelta dei valori dei parametri (SOSTENIBILI) dopo l'ottimizzazione e senza alcun inoltro - immediatamente demo/reale per il 30% del tempo di ottimizzazione.
ridurre il forward al 25% dell'ottimizzazione, in modo che rimanga ancora tempo per il trading sui parametri EFFETTIVI - fino a un massimo del 50% dell'ottimizzazione.
Cioè 2 anni se ottimizzare (anche se è meglio optare per 3 anni), poi un trimestre - avanti (25%) (anche se sarebbe meglio avere meno, se è possibile osservare la validità del campione per numero di affari), se avanti è buono, poi il prossimo trimestre, buono - da un trimestre(25%) o più - demo / reale ... in qualche modo, così così ...
E in generale, sta solo a voi decidere l'ordine dei valori dei parametri dopo l'ottimizzazione e senza alcun inoltro - demo/real in una volta sola per il 30% del tempo di ottimizzazione.
Ci risiamo... Roman, non capisco quale sia il tuo specifico suggerimento. Cambiare i periodi di ritorno? Se sì, quali?
Io stesso penso che da un anno a un anno sia un lasso di tempo ragionevole. Ma sono anche incline a concordare con i tuoi argomenti, solo che non vedo quali periodi suggerisci. 3-0.25 ? 2-0 ? O quanti?
Ci risiamo... Roman, non capisco quale sia il tuo specifico suggerimento. Cambiare i periodi del back-forward ? Se sì, quali?
Io stesso penso che da un anno a un anno sia un lasso di tempo ragionevole. Ma anch'io sono propenso ad essere d'accordo con i tuoi argomenti, solo che non vedo quali periodi suggerisci.
il periodo di ottimizzazione è di 2, meglio 3 anni, poi in avanti di 1 trimestre, poi l'offerta da 1 trimestre.
di conseguenza, se si prende 2 anni per ottimizzare per il 100%, poi 1 trimestre (12,5% del tempo di ottimizzazione) in avanti, se è ok, poi le offerte fino al colpo di controllo.
meglio, naturalmente, poi 3 anni di ottimizzazione - poi trimestre (questo è l'8% di ottimizzazione - avanti), se avanti - bene - poi offerta.
In modo che l'offerta inizi prima del 25% del tempo di ottimizzazione.
Cavolo, sei proprio un pignolo per l'ambiguità, Roman... "Due, preferibilmente tre"... Che frase è? Due o tre?
Tuttavia, tre non mi sembra molto più ragionevole di trenta. Che senso ha ottimizzare i sistemi per il periodo del programma di allentamento, quando l'Eur crollava ogni giorno? Ora non c'è più da tempo...