Un incidente o un modello non riconosciuto? - pagina 9

 
Ilya Malev:

Il terminale ha tutto ciò di cui avete bisogno specificamente per fare trading, modellare e testare qualsiasi TS ragionevole. Compresi, tra l'altro, già i sintetici (anche se è già al limite della ragionevolezza - è chiaro che tutto può essere inventato, ma perché?)

Beh, almeno per migliorare la qualità della simulazione. La discrepanza tra i risultati dei test e il commercio reale è un tema trito e ritrito, e dice solo che la qualità della simulazione non è sufficiente.

Beh, se i risultati sono molto diversi...

Forse perché non è ancora possibile creare un tale modello di test... Ma è gravemente carente.

Altrimenti che senso ha fare il modello?

Beh, a parte un rapido controllo dei bug sull'agibilità.

 
Inoltre...


Se fai l'ottimizzazione per il 2017 e poi controlli i diversi risultati di ottimizzazione per il 2018,
e scegliere tra loro il risultato che rende meglio,
allora anche questo è adatto!

Devi prendere il miglior risultato di ottimizzazione del backtest, controllarlo sul 2018, se mostra un cattivo risultato, ecco! la strategia è cattiva.
E, esaminando i risultati, si tratta già di un montaggio manuale.

 
La cosa principale per i sistemi sensibili allo spread è testare con spread adeguati (cioè reali, altamente dipendenti dall'ora del giorno, ecc.), per gli altri sistemi - la mancata corrispondenza con il commercio reale è dovuta ad altri motivi, molto probabilmente, la qualità della modellazione non è necessariamente correlata ad essi. E certamente non può essere aumentata dai test sui sintetici
Motivazione: