L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 280
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Questo non prova nulla.
La regola empirica è semplice: quando si preparano i dati per l'allenamento , spostare il target a sinistra ("nel futuro") di una barra, indipendentemente da come si è generato il segnale. Ha un'idea del perché?
Se non lo sapete, ve lo descriverò in dettaglio.
Buona fortuna
Cavolo... voi ragazzi siete così stupidi...
Hai bisogno di spostare quando usi ad esempio i segni dei rendimenti come obiettivo, in un caso banale hai N dei rendimenti passati come caratteristiche, {Rt-n,...,Rt} e il futuro Sign(Rt+1) come obiettivo, quindi lo sposti a sinistra. Ma ZZ è già stato spostato! STA FACENDO LA PIPÌ!
Le induzioni a sbirciare non hanno bisogno di essere spostate, si insegna poi al classificatore ad essere già in anticipo sul futuro, si potrebbe fare così ma è MOLTO peggio.
Tutto qui, non mi sono posto l'obiettivo di convincere nessuno di niente.
Buona fortuna.
Questo è tutto, non sono qui per convincere nessuno di niente.
Buona fortuna.
Non abbiamo bisogno di essere convinti - siamo stati intorno alla ZZ.
Ilnumero di barre per spostare l'obiettivo a sinistra è il numero di passi di previsione Per 10 spostati - per 10 passi prevediamo.
Sfortunatamente, lei non lo capisce.
Ma ci sono cose molto più importanti che spostare l'obiettivo.
Questo è particolarmente vero nel caso di una RZ.
Molto probabilmente non sarete in grado di usarlo nel modo in cui l'avete disegnato. No, vi insegnerà e potrete anche ottenere un errore fuori campione di circa il 40%, ma non sarete in grado di usarlo nel trading reale. Il punto è che nel trading di tendenza è necessario prevedere il RISPARMIO, non la leva stessa. È bello nella foto, ma perché voler prevedere una tendenza alla sua fine? Pertanto, l'obiettivo dovrebbe essere intorno alla pausa ZZ.
Questo è naturalmente l'ideale.
Ma come sempre c'è molta mosca nell'occhio.
Diverse persone qui in questo thread hanno cercato di trovare dei predittori per un tale obiettivo e hanno fallito. Quindi non è affatto chiaro cosa sia più importante: l'obiettivo o i predittori.
Non abbiamo bisogno di essere convinti - siamo stati intorno a ZZ per molto tempo. Quindi, modera la tua arroganza.
Ilnumero di barre per spostare l'obiettivo a sinistra è il numero di passi di predizione Noi spostiamo 10, prevediamo 10 passi.
Purtroppo non lo capite.
Sono davvero lontano da voi che avete mangiato il cane su ZZ, mi ricordo che c'erano quants con fondi, almeno loro possono ridere, se qualcun altro è qui, dal frammento evidenziato, così come dalla "regola" che si deve spostare non importa come segnale filtrato per fare un obiettivo, anche se il filtraggio è uno spostamento o più difficile peeping)))))))
In qualche modo hai ignorato la seconda parte del post.
Trova i predittori per l'obiettivo, che si trova intorno ai vertici ZZ. Non ci siamo ancora riusciti.
In qualche modo hai ignorato la seconda parte del post.
Trova i predittori per l'obiettivo, che si trova intorno ai vertici ZZ. Non ci siamo ancora riusciti.
Non uso le ginocchia di ZZ come obiettivi e non uso nemmeno il segno di pendenza, non uso affattoZZ . Mi sono unito a questa discussione per correggere un piccolo errore nell'articolo, ma sono contento di essere stato frainteso, visto che qui non stiamo difendendo tesi di laurea)))
Cosa guida il prezzo? Giocatori informati, pezzi grossi. Quando non ci sono nuove informazioni da parte di giocatori informati, il mercato è piatto. (informazioni da KO) E ora guardate il grafico, disegnate retrospettivamente, presumibilmente, dove il prezzo ha cominciato ad essere spinto dai pezzi grossi e dove sono usciti, e poi guardate dove sono le ginocchia di ZZ e capirete tutto...
Non uso le ginocchia di ZZ come bersagli e non uso nemmeno il segno di schivata, non uso affattoZZ . Mi sono unito a questa conversazione per correggere un piccolo errore nell'articolo, ma sono contento di essere stato frainteso, dopo tutto, non stiamo difendendo tesi di laurea qui)))
Cosa guida il prezzo? Giocatori informati, pezzi grossi. Quando non ci sono nuove informazioni da parte di giocatori informati, il mercato è piatto. (informazioni da KO) E ora guardate il grafico, disegnate col senno di poi, presumibilmente, dove il prezzo ha iniziato ad essere spinto dai grandi e dove è uscito, e poi guardate dove sono le ginocchia di ZZ e capirete tutto...
Tutto quello che scrivi è chiaro e allettante, tranne una cosa: come generi la variabile target? Sulla storia manualmente? Quanto tempo vivrà in futuro una tale variabile di destinazione? Se automaticamente, qual è l'algoritmo per aggiornare periodicamente la variabile target per riaddestrare il modello?
Non vedo nemmeno un'idea su questo...
Tutto quello che scrivi è chiaro e allettante, tranne una cosa: come generi la variabile target? Sulla storia manualmente? Quanto tempo vivrà in futuro una tale variabile di destinazione? Se automaticamente, qual è l'algoritmo per aggiornare periodicamente la variabile target per riaddestrare il modello?
Non vedo nemmeno un'idea per questo...
È sempre una scelta filosofica, la scelta della variabile di uscita, e la cosa più importante è sceglierla con sufficiente frequenza quando si programma. Dobbiamo specificare esattamente cosa vogliamo. Prima di tutto è un profitto. I segnali con profitto dovrebbero essere contrassegnati con 1 e gli altri con 0. Se stiamo parlando della funzione di previsione dell'obiettivo, è meglio e più semplice del cambiamento percentuale su 10 barre. Hai solo bisogno di imparare a prevedere per 1 barra (finestra di previsione) e dovresti essere felice. Se non ci riesci, allora il problema è nei dati di input .... Qualcosa del genere.
Prendi ZZ - chiaramente e molto preciso in termini di inversioni.
Abbiamo messo, per esempio, 25 pips nei parametri ZZ, il che garantisce inversioni di ZZ su 25 pips.
Poi formiamo la variabile obiettivo come segue.
Per un dato pivot, prendiamo il pivot PZ precedente e segniamo intorno ad esso tutte le barre il cui prezzo differisce di più di 25 pips. Intorno a questo pivot precedente, accumuliamo un certo numero di barre (diverso per i diversi pivot) che prevedono un futuro aumento di 25 pip al pivot in questione.
È giusto?
Ho deciso di giocare con il pacchetto twitteR, è possibile estrarre un testo da tweeter e usarlo per cercare di identificare qualche umore della comunità globale e così via, questa è l'idea di fare qualcosa come Oanda, ma nell'analisi fondamentale e non nell'analisi tecnica.
Ma è come nella storia - un ragazzo era sulla strada del successo, ma è inciampato sul suo uovo :)
Sono bloccato ((, nella fase iniziale non posso collegare il pacchetto. Karoch che è meno in questo argomento e conosce l'inglese e hum guardare questa paginahttps://www.credera.com/blog/business-intelligence/twitter-analytics-using-r-part-1-extract-tweets/ fine del terzo paragrafo nelle impostazioni del browser genera un pincode dove diavolo dovrebbe inserirlo? già stanco di sbattere la testa contro il muro, dimmi chi capisce.
Prendi ZZ - chiaramente e molto preciso in termini di inversioni.
Abbiamo messo, per esempio, 25 pips nei parametri ZZ, il che garantisce inversioni di ZZ su 25 pips.
Poi formiamo la variabile obiettivo come segue.
Per un dato pivot, prendiamo il pivot PZ precedente e segniamo intorno ad esso tutte le barre il cui prezzo differisce di più di 25 pip. Intorno a questo pivot precedente, accumuliamo un certo numero di barre (diverso per i diversi pivot) che prevedono un futuro aumento di 25 pip al pivot in questione.
È questo il caso?