L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2194

[mytarmailS]

E noi tutti continuiamo ad ammirare))))

Perché hai dovuto farne una questione così importante, ti chiedo....

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

E noi tutti continuiamo ad ammirare))))

Che senso aveva mettersi in mostra, ti chiedo, ....

Il circo se n'è andato, ma i clown sono rimasti.

[iwelimorn]

Maxim Dmitrievsky:

Interessante esempio di campionamento di nuovi punti dal CVAE, un esempio di selezione della gamma per il campionamento (nello spazio delle caratteristiche). Trasformazione dello spazio delle caratteristiche. Visualizzazione di classi/distribuzioni

se ne avete uno in python, grande

Ecco la formulazione dell'autocoder variazionale, e la sua revisione in Keras con la creazione della sua funzione di perdita. Ci lavorerò stasera)

https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/

[Maxim Dmitrievsky]

welimorn:

Ecco la formulazione dell'autocoder di variazione, e la sua revisione in Keras con la creazione della sua funzione di perdita. Stasera mi metterò a curiosare in giro)

https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/

Sì, bene. Il mio tensore per qualche motivo non vuole alzarsi, quindi guarderò la torcia.

Non sono nemmeno tanto interessato all'implementazione, quanto all'approccio stesso. Come impostare le distribuzioni, interpretare, ecc. Perché ci sono diversi modi per farlo.

qui ci sono interessanti articoli 1, 2, danno un'intuizione di quello che sta succedendo internamente

[mytarmailS]

Beh, ho fatto ... Non sono troppo contento del risultato... Ero più bravo a prevedere le linee di tendenza

la cosa interessante è che il prezzo non è appeso fuori nel canale previsto come molto come rimbalza fuori di esso quando si rompe

immagini... tutto dopo la linea verticale è una previsione

data fissata pubblicata nella pagina precedente

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Beh, ho fatto ... Non sono troppo contento del risultato... Ero più bravo a prevedere le linee di tendenza

la cosa interessante è che il prezzo non è appeso fuori nel canale previsto come molto come rimbalza fuori di esso quando si rompe

immagini... tutto dopo la linea verticale è una previsione

data impostata pubblicata nella pagina precedente

Stavo prevedendo le distribuzioni con n barre davanti (media e varianza). A seconda della distribuzione ho scelto una strategia. Imparato bene, su nuovi dati male.

Ma con il nuovo approccio di ricampionamento, potrebbe funzionare.

[[Eliminato]]

Uladzimir Izerski:

Ha temporeggiato per quattro anni. Durante questo periodo, avrebbe potuto fare 10.000 sterline in cantiere. Vediamo cosa succede. Non rovinerà tutto. E sarà sul lato positivo.

Vova, e l'onda, perché sei in rosso?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

Ho previsto le distribuzioni per n barre in avanti (media e varianza). A seconda della distribuzione ho scelto una strategia. Imparato bene, su nuovi dati male.

Ma con il nuovo approccio di ricampionamento, potrebbe funzionare.

Sì... non è una cosa facile... Ho un'altra idea, se non funziona, non so cosa provare((

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS:

Sì... non è facile... c'è un'altra idea, se non funziona, non so cosa provare((

Gli estremi su entrambi i lati)))) dati sembrano essere tutto ciò che si può contare sulla trama. Ora è più difficile, dividere la trama in zone di stati manualmente.... Ho troppa paura di farlo.... Complicato)))))

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

Gli estremi su entrambi i lati)))) dati sembrano essere tutto ciò che può essere calcolato sulla trama. Ora è più difficile, dividere la trama in zone di stato manualmente.... Ho troppa paura di farlo.... Complicato)))))

Sì, qualsiasi tentativo di prevedere i livelli è cento volte più difficile che prevedere un valore di traccia, tutto non è chiaro, bisogna inventare un sacco di cose nuove e non banali per implementare l'idea...

Ma è interessante, e ho un sogno roseo che funzionerà).