L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2490
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Ecco perché sto parlando di sorridere e ancora non ci riesco.
Lo lascerò per la storia -
VBA Calcolo del break-even skew- (tenendo conto dei diversi dte)
- in VBA senza librerie non è in qualche modo molto conveniente a volte
p.s.
Python ( per esempio, per l'analisi delle serie temporali) sembra più bello - grazie all'autore dell'articolo sul link... Grazie all'autore di questo articolo per il link... e per il Target menzionato nel suo altro articolo:
Per scrivere un semplice Expert Advisor che userà questo modello.
Non ho capito niente, ma la musica sta ancora ronzando nella mia testa)
Includi i sottotitoli - fatti con le tue critiche in mente! Meglio ora?
Includi i sottotitoli - fatti con le tue critiche in mente! Meglio ora?
Non ti stavo affatto criticando, stavo solo pensando ad alta voce.
Non l'ho capito perché non l'ho capito, e ho solo sfogliato l'articolo, quindi è un mio problema, quindi non preoccuparti ))
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Il punto più profondo dell'approccio che capisco...
1) Non facciamo previsioni tutte in una volta, scegliamo solo alcuni casi dalla storia, che si adattano alle nostre regole, si può chiamare "la regola iniziale / regole del TS e così via ...".
2) addestra il modello solo su quei dati quando la "regola/regole iniziale del TS" ha funzionato
Così, comprimiamo/puliamo le informazioni molto brevemente
Lo lascerò per la storia -
VBA Calcolo del break-even skew- (tenendo conto dei diversi dte)
- VBA senza librerie non è in qualche modo molto conveniente a volte
p.s.
Python (ad esempio, per l'analisi delle serie temporali) sembra più bello - grazie all'autore dell'articolo sul link... e per il Target che ha menzionato nell'altro articolo:
Non ti stavo criticando, stavo solo pensando ad alta voce...
Non capisco niente, perché non ho approfondito, e ho dato un'occhiata all'articolo, quindi è un problema mio, quindi non preoccupatevi ))
Comunque - se hai bisogno di un tutorial su come eseguire e utilizzare CatBoost in MT5 senza R e python - leggi l'articolo e guarda il video.
Per me è importante - se è chiaro o no, se è chiaro, allora è chiaro che nessuno ne ha bisogno, e se no, allora scriverò meglio, ciò che non è chiaro.
Ma non importa - se hai bisogno di un tutorial su come eseguire e utilizzare CatBoost in MT5 senza R e Python - leggi l'articolo e guarda il video.
Se è chiaro, allora non ne ho bisogno, e se non lo è, allora scriverò meglio ciò che non è chiaro.
A me non serve, lo faccio in due righe nel mio R-ka, la tua semplificazione è una rottura di palle per me e per te al contrario, visto che non vuoi lavorare con R-ka, la questione è semplice, non importa cosa fare, l'importante è cosa fare, e poi se a me non serve, non significa certo che ad altri non serva, io qui sono di tasca profonda, quindi fai quello che ritieni necessario!!!
Ho il succo profondo dell'approccio...
1) Non facciamo tutte le previsioni, scegliamo solo i casi della storia che si adattano alle nostre regole, si può chiamare una "regola iniziale/regole del TS, ecc...
2) addestra il modello solo su quei dati quando la "regola/regole iniziale del TS" ha funzionato
Così, comprimiamo/puliamo le informazioni
In generale sì, ora sto sviluppando il concetto di "evento significativo", secondo il quale il mercato è composto da eventi significativi che possono cambiare la tendenza del mercato e allo stesso tempo sono i punti con vantaggio di previsione, rispettivamente c'è un tempo di influenza e influenza reciproca.
Beh, io non ho certo bisogno, lo sto facendo in 2 righe nel mio R-ka, la tua semplificazione per me è una sofferenza, e per te al contrario, visto che non vuoi lavorare con R-ka, è una questione di business, non importa cosa fare, è importante cosa fare, e poi se io non ho bisogno non significa che gli altri non abbiano bisogno, io sono esattamente in tasche profonde, quindi fai quello che pensi sia necessario!
Non è una semplificazione, ma un'alternativa che funzionerà più velocemente, e che permette di usare molti computer in batch per trovare una soluzione!
Sì, mi riferisco al beneficio globale per gli altri, per renderlo popolare, per così dire.
In generale sì, ora sto sviluppando il concetto di "evento significativo", secondo il quale il mercato è composto da eventi significativi che possono cambiare la tendenza del mercato e allo stesso tempo sono i punti dove c'è un vantaggio nella previsione, rispettivamente c'è un tempo di influenza e influenza reciproca.
Bene, la stessa cosa è fatta da Misha, la sua "regola primaria" è la "Sequenza TS" che gli permette di allenare il suo AMO.
State facendo la stessa cosa (assolutamente) solo che chiamate le cose con nomi diversi.
Ma il tuo approccio è più intelligente perché puoi scegliere qualsiasi "regola di partenza" ed è legato ad uno...
Faccio esattamente la stessa cosa, soprattutto se voglio caricare, diciamo, 100 milioni di predittori nel mio AMO. È semplicemente tecnicamente impossibile senza alcuna regola di compressione/impostazione/TC.
Per questo ho inventato una "base di conoscenza" in modo da non dover tenere 100 milioni di predittori in una tabella, AMO chiamerà da solo quelli giusti dalla cartella giusta al momento giusto, ma tutto questo è ancora allo stadio di pensiero...Bene, la stessa cosa che sta facendo il nostro Misha, la sua "regola di partenza" è il "TC sequent" da cui allena il suo AMO
State facendo la stessa cosa (assolutamente), solo che chiamate le cose con nomi diversi.