L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2334
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La domanda non specifica a cosa applicare il caso e la sistematicità. Se al TC, allora dipende dal TC, se alle condizioni esterne, allora i casi rari sono intrinsecamente non sistematici. E possono esserci eccezioni alla regola. Eurodollaro 14 da maggio a marzo '15. Non è un caso sistematico.
Parliamo di statistiche rappresentative di TC. In generale, andiamo avanti.
Se il tempo medio di mantenimento della posizione per il TS è di 10 minuti. E la posizione attuale è congelata per 10 ore, quindi il suo risultato è un casuale (completamente non sistematico)?
completamente. E semmai dovrebbe essere scartato dall'analisi dei risultati. Anche se, se la posizione attuale è il risultato di un'operazione di sistema, allora dovrebbe essere presa in considerazione).
. Eurodollaro '14 da maggio a marzo '15. Non è un evento sistemico
Tutti gli "incidenti" accaduti nel mercato sono sistemici. Questo è il modo giusto di vedere la cosa.
Se il tempo medio di mantenimento della posizione per il TS è di 10 minuti. E la posizione attuale si blocca per 10 ore, allora il suo risultato è un colpo di fortuna (completamente non sistematico)?
Una risposta univoca assoluta è in linea di principio impossibile - solo relativa al modello di probabilità scelto.
Per esempio, consideriamo che il tempo sia distribuito normalmente:
1) Stimare da un grande campione la correttezza di questa ipotesi di principio.
2) Utilizzando un campione medio stimiamo i parametri di una distribuzione normale - la media non è sufficiente, abbiamo bisogno anche della varianza e della dimensione del campione
3) Utilizzando un piccolo campione (il più fresco), stimiamo se c'è stata una deviazione sostanziale dai parametri calcolati.
Se il tempo medio di mantenimento della posizione per il TS è di 10 minuti. E la posizione attuale si blocca per 10 ore, poi il suo risultato è un gambit (completamente non sistemico)?
Se la logica del sistema per l'apertura delle transazioni è legata all'orario di mercato del sistema stesso, va bene. Solo per vedere se il "vincolo" era corretto in questo "caso". Non si sa mai. E se non è attaccato... Nessuno può dire niente di utile qui, perché tutto può succedere.
Una risposta univoca assoluta è in linea di principio impossibile - solo rispetto al modello di probabilità scelto.
Per esempio, supponiamo che il tempo sia distribuito normalmente:
1) Da un grande campione, valutare se questa ipotesi è corretta in linea di principio.
2) Utilizzando un campione medio stimiamo i parametri di una distribuzione normale - la media non è sufficiente, abbiamo bisogno anche della varianza e della dimensione del campione
3) usando il campione più piccolo (il più recente) stimiamo se c'è stata una deviazione sostanziale dai parametri calcolati.
Sarebbe bene avere un esempio in cui 10 ore con una media di 10 minuti sono sistematiche.
Un buon esempio sarebbe quando 10 ore con una media di 10 minuti sono sistematiche.
In un senso puramente teorico, questa potrebbe essere una distribuzione a coda spessa (Cauchy, per esempio) che non ha aspettative, quindi la media aritmetica del campione non ha molto senso.
In senso pratico, un esempio ovvio sarebbe un cambiamento di tendenza da parte di un canale (per un sistema di tendenza). In termini di teoria, questo significa diverse distribuzioni nel campione, il che riduce anche il valore della media del campione come una sorta di benchmark di correttezza.
PS. Per una passeggiata casuale, sembra che l'aspettativa di tempo per raggiungere il livello non sia definita (quindi, la media aritmetica sul campione non aggiunge nulla).
Un buon esempio dove 10 ore con una media di 10 minuti è sistematico.
10 ore in media 1 volta all'anno. 10 minuti in media N volte all'ora.
Un buon esempio sarebbe 10 ore con una media di 10 minuti è sistematico.
Una vacanza di qualsiasi tipo. Il mercato può congelare per alcuni giorni.
Una vacanza di qualsiasi tipo. Il mercato può congelare per alcuni giorni.
Beh, sappiamo di cosa stavamo parlando fin dall'inizio. Non ho fatto alcuna riserva per amore del formalismo.