Dalla teoria alla pratica - pagina 198
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Ma è la possibilità di predizione che emerge!
Infatti, è sempre possibile prevedere con sufficiente accuratezza anche i processi più aleatori). Non ho bisogno di spiegarvelo, suppongo).
Signori! Piccoli bambini con le orecchie a sventola!
Per non farvi pensare che vi ho abbandonato al vostro destino, avendo precedentemente rubato le chiavi della felicità, pubblico i risultati delle mie transazioni del mese:
Poco meno del 200%. Non molto, naturalmente... Ma siamo testardi e siamo solo all'inizio del viaggio. Non è vero?
mi mostri la curva di equità?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
Su bride, non ricordo quale thread, c'erano discussioni su BP come segnale-rumore, livello di rumore sopra il livello del segnale, scusate, sono entrato
E la sposa, dov'è? Un link per favore, se possibile.
mi mostri la curva di equità?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
È un pezzo di spazzatura... Non ho capito come usarlo.
Più importante, quello che sto per dire:
Ho passato l'ultima settimana in un vano tentativo di lottare con l'intensità dei flussi di citazioni.
La conclusione è la seguente: il processo non stazionario dell'intensità di trading (quantità di transazioni per unità di tempo) non può essere ridotto a quello stazionario di Poisson. Se qualcuno lavora in questa direzione - rinuncia, è una perdita di tempo.
L'intensità degli scambi deve essere semplicemente calcolata e utilizzata nel calcolo della varianza (coefficiente di diffusione) del processo.
ANCHE.
Qualcosa di poco inferiore al 200%. Non molto, naturalmente... Ma siamo testardi e siamo solo all'inizio della strada. Non è vero?
Perché siete tutti attaccati a questa %%? La %% del deposito, come indicatore, non è niente - dipende dalla dimensione del lotto e dall'uso del deposito.
Sto solo guardando l'efficacia del sistema e confrontandola con il volume delle transazioni. Non dipende da nulla - anche 0,01 o 100, anche se usiamo il 10% del deposito, anche se usiamo 100 - con gli stessi sistemi la % di profitto è la stessa.
Naturalmente. Le barre Equivolume lo prendono. Equitico per essere precisi. Sostituire il tempo astronomico con il proprio tempo. È stato scritto molte volte in questo thread. Vero, è comunque poco utile.
Per valutare se un graal resiste a lunghe tendenze, è necessario raccogliere le statistiche di almeno alcune decine di queste tendenze. E lei ne ha citato solo uno.
C'è un modo meno accurato ma più veloce: calcolare il parametro MAE per i tuoi trade, più precisamente, il rapporto tra il massimo drawdown in un trade e il profitto preso. Se è intorno al 100% o più, non avrei fretta di preparare le mie tasche. Come questo graal è stato ripetutamente trovato per essere perdite sovrapposte, e che finisce in una faccia di poker.
Naturalmente. Le barre Equivolume lo prendono. Equitico per essere precisi. Sostituire il tempo astronomico con il proprio tempo. È stato scritto molte volte in questo thread. È vero, è comunque poco utile.
No, lo faccio già sostituendo gli intervalli equidistanti con quelli esponenziali. Otteniamo un processo pseudo-markoviano in cui, in effetti, l'intensità può essere ignorata.
L'obiettivo era il contrario - non aggiungere pseudo-stati alla BP, ma al contrario - assottigliare la BP reale per portarla a quella di Poisson.
Ahimè, non ha funzionato...