L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1719
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commento_15957283
Qual è il vantaggio di questo approccio? Perché non usare i renges, o normalizzare con il volume dei tick, o con la volatilità media in certi momenti della giornata?
commento_15959144
Mi ricorda il riconoscimento vocale. Il discorso viene registrato, convertito in una forma di frequenza, vengono riconosciute le singole lettere, le parole ecc. La lingua usa spesso frasi consolidate, è possibile indovinare la parola successiva con un alto grado di probabilità. E se questo approccio fosse trasferito al mercato. Prendete uno spettro, cercate di identificare modelli di "lettere", "parole", "frasi".
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212
C'è la possibilità di fare dei test sul vortice di Mersenne?
Diradamento da questo articolo? Se escludiamo dalla serie tutti gli orologi tranne uno specifico, non sarebbe un passaggio a un TF giornaliero?
C'è la possibilità di controllare il vortice di Mersenne?
Il diradamento viene da questo articolo? Non sarebbe un passaggio a un TF giornaliero se escludiamo dalla serie tutti gli orologi tranne uno specifico?
Lo guarderò più tardi.
Sì, sì, cicli giornalieri, ma gli incrementi possono essere presi con ritardi diversi
Approssimativamente, la logica è la seguente: differenziare una serie, assottigliare in qualsiasi modo (non necessariamente intervalli fissi), cercare dipendenze lineari. Questa è una cosa universale, secondo me, per trovare le dipendenze.
Lo vedrò più tardi.
Sì, sì, cicli giornalieri, ma gli incrementi possono essere presi con ritardi diversi
In parole povere, la logica è la seguente: differenziare la serie, sfoltire in qualsiasi modo (non necessariamente intervalli fissi), cercare dipendenze lineari. Questa è una cosa universale, secondo me, per la ricerca di dipendenze.
Dai primi giorni, anche se non credo che troverei nulla ora
C'è la possibilità di controllare il vortice di Mersenne?
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.0/reference/generated/numpy.random.RandomState.html
generatore = np.random.RandomState(0)
valori = 0 + np.cumsum(generator.normal(0, 0.1, size=date_time.size))
È divertente. Non ero in grado di prevedere la casualità. Un paio di pensieri, però.
1. Procuratevi un qualche tipo di generatore a prova di crittografia.
2. Calcola una predizione per il gpsf iniziale e poi calcola l'errore di predizione (rsc gpsf-prediction). Se peggio di sko gpsh, allora "domani sarà come oggi" è la migliore previsione di sempre.
Lo vedrò più tardi.
Sì, sì, cicli giornalieri, ma gli incrementi possono essere presi con ritardi diversi
In parole povere, la logica è la seguente: differenziare la serie, assottigliare in qualsiasi modo (non necessariamente intervalli fissi), cercare dipendenze lineari. Questa è una cosa universale, secondo me, per trovare le dipendenze.
All'inizio ho pensato che si trattasse di passare a un timeframe giornaliero, ma dato che noi differenziamo prima, non è così. E sono un po' appeso, non vedo il senso "fisico" del perché funziona. Se visto come un flusso di prezzi, allora ci stiamo limitando nell'osservare la formazione dei prezzi. Se lo vediamo come un segnale, è un downsampling senza prefiltraggio ed è aliasing e frequenze immaginarie - distorsione del segnale.
La spiegazione più realistica sembra essere l'influenza della radiazione delle reliquie. Allora ci devono essere cicli diurni e annuali.
All'inizio ho pensato che si trattasse di passare a un arco di tempo giornaliero, ma dato che stiamo differenziando prima, non è così. E sono un po' appeso, non vedo il senso "fisico" del perché funziona. Se visto come un flusso di prezzo, allora ci stiamo limitando nell'osservare la formazione dei prezzi. Se visto come un segnale, allora c'è il downsampling senza pre-filtraggio, che è aliasing e frequenze immaginarie - distorsione del segnale.
La spiegazione più realistica sembra essere l'influenza della radiazione della reliquia) )) Allora ci devono essere cicli diurni e annuali.
grazie per il link )) stavo proprio cercando qualcosa sui cicli naturali
Dipendenza degli incrementi orari con un ritardo di 24 su quello precedente con lo stesso ritardo, per esempio. Cioè guardare il precedente e prevedere l'attuale
questo funziona finché l'incremento medio si discosta da zero (diciamo un campione di un anno). Lì si compra o si vende di conseguenza. Gli articoli hanno tutto
La ragione della divisione in incrementi giornalieri è chiara. La sessione americana è un processo, quella europea, e così via. In altre parole, trattiamo l'attuale sessione europea come una continuazione di quella di ieri, un'ora o più specifiche, tagliando il resto.
Anche i cicli mensili sono più o meno chiari. Quanto al resto, non lo so.
Ho provato a fare lo stesso per gli strumenti cointegrati (condizionali), per migliorare la cointegrazione, per prendere per ore. Meglio di tutta la gamma, ma poco ispirato.