L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1156
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Bisogna preprocessare la BP iniziale dei ricorsi, smussare i picchi ecc. per ottenere la stazionarietà.
Secondo Kolmogorov, solo i ritorni e la somma cumulativa dei ritorni in una finestra scorrevole possono essere previsti, poiché hanno aspettativa=0.
Bene, cosa vi impedisce di convertire il prezzo in un incremento fisso con un intervallo dato, per esempio n0 = +500 punti, n1 = -500 punti.
I rendimenti saranno della stessa dimensione di 500 pips, tutto ciò che rimane è la direzione.
Sì, sì, l'abbiamo sentito 100 volte... e l'abbiamo provato 100 anni fa, e l'abbiamo buttato via perché è spazzatura.
Hai guardato attentamente le foto di Warlock? Hai visto con che tipo di VR sta lavorando?
Cosa ne fa poi - non lo so, ma all'inizio gestisce al 100% un certo numero di ritorni.
In primo luogo - smettete di ripetere le stesse cose su rendimenti, Kolmogorov e stazionarietà.
Hai lavorato con i rimpatriati, e allora? Sei stato spalmato sulla prima tendenza, e più di una volta, come ti sei già vantato.
In secondo luogo, ci sono un milione di modi per far sembrare il prezzo stazionario, anche prendere una stocastica, perché non si ottiene una serie stazionaria? Oppure una doppia o tripla differenziazione della serie produrrà anche una serie super stazionaria!
Smettila di diffondere queste sciocchezze sulla stazionarietà, sono stufo.... Non funziona e tu lo sai meglio di me, ma continui a trasmetterlo come un robot, proprio come Sanych con la sua spazzatura.
Basta parlare di rimpatriati e stazionari, è ora di cambiare la melodia.
In terzo luogo, basta con lo stregone.
Hai guardato attentamente le foto dello stregone? Hai visto con quali ritorni VR lavora?
Cosa ne fa poi - non lo so, ma prima gestisce al 100% un certo numero di ritorni.
Ti dirò di più, non sai e cosa ci fa prima, non puoi nemmeno pensare che possa essere una serie sintetica, composta da due o più strumenti, e sarà subito + - statica da sola...
Allora perché ti lamenti se sai tutto?!
Stato, andiamo!
Allora perché ti lamenti se sai tutto?!
Stato, andiamo!
Non mi sto lamentando, sto solo ripulendo il thread.
Cerca su Google, c'è un sacco di roba nella stessa R-ka
Sì, sì, l'abbiamo sentito 100 volte... e provato 100 anni fa e scartato perché è spazzatura
Parole d'oro Victor Benedictovich.... Ciao a tutti!!!!
ZZ come obiettivo - facespalm
E quindi, sì, costruttivo.
Questo è dettagli, possono certamente essere il diavolo, ma il partecipante ha mostrato come e cosa fare, brevemente e al punto, francamente, niente di più sano di mente in questo intero thread e l'intero forum, visto articoli Vladimir Perervenko sono anche buoni, ma l'essenza dello stesso, solo un molto spalmato e scientifico, È un segno di mancanza di comprensione o di obiettivi di un altro autore, specialmente quando la CNN cerca di metterlo sul mercato, è una risata e un peccato.
Sapendo in anticipo che nessuno farà nessuna delle cose che suggerisco, ma comunque...
1. Tutti sanno che la BP reale e i suoi incrementi sono al 98% come un processo casuale stazionario di moto di Laplace, tranne il 2% di anomalie nelle code "pesanti".
2. Attaccare 2 file di puro movimento di Laplace
3. Vi suggerisco di provare: la vostra rete neurale o foresta può fare soldi con queste righe.
4. Se funziona, il compito principale è quello di convertire il BP originale in moto di Laplace
5. Se non funziona, allora addestrate NS e fate trading solo su quelle parti di BP, dove c'è una deviazione dal moto di Laplace su caratteristiche appropriate.
Sapendo in anticipo che nessuno farà nessuna delle cose che suggerisco, ma comunque...
1. Tutti sanno che la BP reale e i suoi incrementi sono al 98% come un processo casuale stazionario di moto di Laplace, eccetto per il 2% di outlier anomali nelle code "pesanti".
2. Attaccare 2 file di puro movimento di Laplace
3. Vi suggerisco di provare: la vostra rete neurale o foresta può fare soldi con queste righe.
4. Se funziona, il compito principale è quello di convertire il BP originale in moto di Laplace
5. Se fallisce, dovreste allenare NS e fare trading solo su quelle parti di BP, in cui c'è una deviazione dal moto di Laplace su attributi appropriati.
Non ho a che fare con gli incrementi, ma ho scaricato il file e ci sono alcune cifre in una colonna - cosa fare con loro, come generare i predittori?
Quando l'ho scaricato, ho pensato che avesse almeno dei target, e la cronologia è adatta per essere caricata nel terminale, io personalmente genero i predittori lì.
Non faccio incrementi, ma ho scaricato il file e ci sono numeri a colonna singola - cosa ci faccio, come posso generare predittori?
Quando l'ho scaricato, ho pensato che avesse almeno dei target, e la cronologia è adatta per essere caricata nel terminale, io personalmente genero i predittori lì.
È una serie artificiale come il moto di Laplace con un inizio a 0 e niente di più.
Il mio TS mostra il condizionale +175,86 punti al 1° tempo di 25 trade (+14/-11). Controllando ulteriormente...
Ma la NS ci guadagna qualcosa?