L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1137
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Per uscite intendiamo sia segni di acquisto che di vendita (qualsiasi tipo). Non considero nessun algoritmo speciale di uscita dalle posizioni, perché un segnale di vendita è un segnale naturale per chiudere un ordine di acquisto(anche se potrebbe essere sbagliato, non ci ho pensato)
così, questo è un compito interessante - come campionare i segni in modo casuale, da qualche distribuzione, o enumerando le distribuzioni al fine di ottenere un insieme di strategie uniche e selezionare la migliore poi
in altre parole, come cambiare la funzione di ricompensa in modo efficiente.
Non lo so, penso che sia più facile da quando ho notato che non c'è abbastanza precisione o segnali, quindi ho intenzione di fare hub multi-valuta, multi-time-frame, con contabilità separata di ordini e posizioni, come Lega TS nel prossimo thread.
P.S. naturalmente il senso della mia idea con l'apprendimento in batch può scomparire nel processo di sviluppo, se nel frattempo appare un vero sistema adattivo RL in tempo reale:)
Le tue statistiche sono un po' confuse, profitto 7175 drawdown 2386 e Sharp Ratio 0.1
Le tue statistiche sono un po' confuse, profitti 7175 drawdown 2386 e Sharp Ratio 0.1
E quale dovrebbe essere lo Sharpe Ratio? I dati provengono dal terminale. Drawdown - prendo il valore massimo quando confronto il drawdown del capitale e il drawdown del bilancio, forse c'è stato un enorme picco che non è stato chiuso in tempo e ha causato una successione di trade perdenti a causa del flat.
Quale dovrebbe essere lo Sharpe Ratio? Dati dal terminale. Drawdown - prendo il valore massimo quando confronto il drawdown dei fondi e il drawdown sul saldo, forse c'è stato un enorme picco, che non è stato chiuso in tempo e ha causato una successione di trade perdenti a causa del flat.
Nel normale rapporto profitto (perdita) \max drawdown dovrebbe essere vicino al coefficiente di Sharpe, nel tuo caso è ~3(7175/2386) non 0,1, ci sono discrepanze naturalmente, ma se più di un ordine, allora chiaramente qualcosa è sbagliato.
Nel normale rapporto di profitto (perdita) \max-slippage dovrebbe essere vicino al coefficiente di Sharpe, cioè, nel tuo caso ~3(7175/2386) non 0,1, naturalmente ci sono discrepanze ma se più di un ordine, allora c'è chiaramente qualcosa di sbagliato.
Dall'aiuto il coefficiente di Sharpe è contato in modo diverso
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Qual è il "risk free rate" è la domanda...
Inoltre, lavoro su Si futures - forse è questo il punto? Ho sempre il rapporto in decimi.
Cos'è il "tasso senza rischio" è la domanda...
È un rendimento fittizio senza rischio - la % di un deposito bancario (nella valuta appropriata) in una banca di prima classe o la % dei titoli del Tesoro USA a lungo termine
Si tratta di un rendimento fittizio senza rischio - % di un deposito bancario (nella valuta appropriata) presso una banca di prima classe o % di obbligazioni del Tesoro USA a lungo termine
La questione è da dove vengono presi i dati dal terminale...
Dall'aiuto, il coefficiente di Sharpe è trattato in modo diverso
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Qual è il "risk free rate" è la domanda...
Inoltre, lavoro su Si futures - forse è questo il punto? Ho sempre il rapporto in decimi.
Se fossi in te, penserei a cosa significano veramente i numeri che stai guardando.
I terminali sono scritti da persone comuni che possono, per esempio, troppo la sera, come tutti a volte, e poi Sharp Ratio solo in decimi... Devi avere almeno un'idea approssimativa di quanto Sharpe Ratio avrà, questo è il fattore di qualità più importante della strategia.
PS: Di solito il tasso senza rischio non viene preso in considerazione nei terminali.
Se fossi in voi, penserei a cosa significano veramente i numeri che state guardando.
I terminali sono scritti da persone comuni, che possono, per esempio, esagerare la sera, come fanno tutti a volte, e allora lo Sharpe Ratio è solo in decimi... Bisogna avere almeno un'idea approssimativa di quanto avrà lo Sharpe Ratio, è il fattore di qualità più importante della strategia.
PS: Di solito nei terminali il tasso privo di rischio non è affatto preso in considerazione.
Dalla descrizione della formula non è chiaro come controllarla, per esempio come calcolare il"profitto medio aritmetico per il tempo di mantenimento di una posizione"?
Potrebbe essere una questione di una piccola aspettativa matematica?
In ogni caso, ho notato che più questa cifra è alta, meglio è, e questo non è poco, e il rapporto principale è scritto nel file con le cifre che capisco.
Non è chiaro dalla descrizione della formula come controllarla, per esempio come calcolare il"profitto medio aritmetico nel tempo di tenere una posizione"?
Forse si tratta di una piccola aspettativa matematica?
Comunque, ho notato che più alto è l'indicatore, meglio è e questo non è poco, mentre il rapporto principale viene scritto nel file con quegli indicatori che capisco.
Per le mie osservazioni non sono riuscito ad alzare lo sharp oltre l'1. E non ho ancora visto account/grafici di altre persone con valori più alti. Anche se potrei sbagliarmi.