L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2272

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

Più o meno lo stesso. Come preparare i dati per la formazione.

vai avanti! se hai qualche problema, chiedi ...

Aggiungerò ))

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Rorschach:

Idealmente, si vuole rendere la serie stazionaria, trovare cicli lungo lo spettro, costruire un filtro per questi cicli.

Come renderlo stazionario? Correzione per la volatilità media per ora del giorno? Logaritmo e filtraggio?

Come costruire uno spettro? Più profonda è la storia, più forte è il segnale che può essere estratto dal rumore più forte. Ma tutto cambia sul mercato. Se prendiamo un periodo breve, non possiamo garantire che sia un ciclo e non una coincidenza casuale.

Vi ho mostrato le mie statistiche sullo spettro

L'intero mercato multimiliardario è inondato da notturni e bagarini, e tu dici... alcuni fermi attraverso i filtri, non sono forte. Non abbiamo bisogno del moto perpetuo, lasciamo che cambi, ma non immediatamente

https://github.com/balzer82/FFT-Python

c'è di più ma non capisco cosa ha fatto

https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb

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mytarmailS:

vai avanti! se c'è un problema ...

Aggiungerò ))

No, non così. Se c'è un problema, risolvilo :D

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Per quanto riguarda Fourier, il mio modo di vedere è questo. Prima viene fatta qualche decomposizione, per esempio stl

poi i cicli vengono cercati attraverso bpf

poi i cicli sono avvolti dalla logica commerciale. (incluso MO) Non sembra complicato.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

Perché se la prende con Fourier?

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mytarmailS:

Perché se la prende con Fourier?

Fallo tu, non chiedere troppo.

Lo farò presto.

Uh... perché la Fourier quando si può usare l'autocorrelazione?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

er... perché abbiamo bisogno di una Fourier quando possiamo usare l'autocorrelazione?

dove qui?

[[Eliminato]]

mytarmailS:

dove si trova?

come hai cercato i cicli tramite PCA o Fourier?

Ho iniziato a fare così tante cose alla volta che mi sono confuso... ma è temporaneo)

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

come hai cercato i cicli tramite PCA o fourière?

Quali cicli? Quando? Nei prezzi?

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mytarmailS:

quali cicli? quando? nei prezzi?

dove sei? nei prezzi, sì, sopra c'è scritto