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L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 900

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[Eliminato]
Alexander Ivanov:

hai il tuo graal pronto? con un AI))

beh è così... siete già oligarchi ))

Naturalmente, Maximko raggiunge sempre il suo obiettivo.

Maxim Dmitrievsky:

naturalmente, Maximko ottiene sempre il lavoro fatto

)))

questo è tutto... Abbandoniamo tutti i nostri robot, mettiamoci in fila per il robot meraviglia-intelligente.

[Eliminato]
Alexander Ivanov:

)))

questo è tutto... lasciamo perdere tutti i nostri robot e ci mettiamo in fila per il robot meraviglia-intelligente.

Sono già a metà strada verso il bunker svizzero con guardie paramilitari, seguendo Alessandro con le sue borse polverose piene di note, non dirlo!

Maxim Dmitrievsky:

Alexander_K2 da un altro thread

Non posso davvero lavorare con python, devo solo usare python per la visualizzazione e la verifica immediata... Ora sto considerando la possibilità di chiamare la shell python direttamente attraverso winapi e inviare comandi a python dal bot, non so se è possibile. R e dll non digeriscono e non sanno come e non vogliono lavorare con loro, anche se il python non è richiesto (guardando articoli e vecchi lavori) sempre meno voglia di entrare nel vivo - 500000 pacchetti e l'output è lo stesso del bot su 2 MA

Collegarsi con un tale mostro sarebbe utile per molti, ma non per molti sotto forza.

Se volessi usare 10 MA con passo 16 e fare un predittore - per ogni prezzo aperto sopra/sotto una MA e un altro - numero di MA quando si numerano tutte le MA dall'alto al basso, sarebbe un modello che descrive il mercato.

Maxim Dmitrievsky:

Ho fatto un piccolo esperimento con l'abbandono di interi modelli (sono dati 10 modelli in totale). Avanti dal 2018.04.01

Senza abbandono:

Ulteriormente segnato con numeri come molti modelli casuali lasciato, il resto è caduto:

Beh, una specie di questo è quello che risulta essere. Probabilmente non è molto rivelatore, dato che il modello si è rivelato abbastanza bene senza dropout. E i modelli sono troppo simili tra loro, il che è male, bisogna rivedere l'algoritmo di apprendimento (la teoria dei giochi per aiutare). Ma è comunque apparsa una certa flessibilità di scelta.

Sembra buono! Fermati a uno (1 modello).

[Eliminato]
Aleksey Vyazmikin:

Collegarsi con un tale mostro sarebbe utile per molti, ma non molti possono farlo.

E per quanto riguarda le MA, mi stavo addormentando pensando, cosa succede se prendiamo 10 MA con 16 passi e facciamo un predittore - per ognuno - il prezzo aperto sopra/sotto la MA e un altro - numero di MA quando si numerano tutte le MA dall'alto al basso del grafico, un tale modello descriverà il mercato?

Non è questo il modo di porre la domanda. Esperimenti, esperimenti... ...perché nulla in teoria è ovvio. In sei mesi ho provato un centinaio di varianti diverse di TS, e fa paura pensarci.

La storia del ramo memorizza un sacco di informazioni su come non fare (e talvolta come fare) abbastanza utili.

Aleksey Vyazmikin:

Collegarsi con un tale mostro sarebbe utile per molti, ma non molti possono farlo.

Che dire delle MAs, stavo pensando mentre mi addormentavo. Cosa succede se prendo 10 frecce con 16 passi e faccio un predittore - per ogni prezzo aperto sopra/sotto la MA e un altro - numero di MA quando si numerano tutte le MAs dall'alto al basso del grafico, un tale modello descriverà il mercato?

C'era un articolo circa 10 anni fa con tale esperimento con МА da 2 a 100.
elibrario:
C'era un articolo circa 10 anni fa con un esperimento del genere con MA da 2 a 100.

E credo che si chiami ventola, se non mi sbaglio...

Sembra risolvere tutti i problemi di comunicazione di mql4 con diverse lingue. C'è anche un codice per R. Ecco lo schema.



L'intera descrizione è in tre parti:

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

Approvato:

Perché ZeroMQ?

1.Permette ai programmatori di collegare qualsiasi codice a qualsiasi altro codice, in vari modi.

2.Elimina la dipendenza di un utenteMetaTrader dalla sola tecnologia supportata da MetaTrader (funzioni, indicatori, costrutti di linguaggio, librerie, ecc.)

3.I trader possono sviluppare indicatori e strategie in C/C#/C++, Python, R e Java (per nominarne alcuni), e distribuirli sul mercato tramite MetaTrader 4.

Sfrutta gli strumenti diapprendimento automatico in Python e R per l'analisi dei dati complessi e lo sviluppo di strategie, mentre si interfaccia con MetaTrader 4 per l'esecuzione e la gestione degli scambi.

5.ZeroMQ può essere usato come un livello di trasporto ad alte prestazioni in sofisticati sistemi commerciali distribuiti altrimenti difficili da implementare in MQL. 6.

6.Diversi componenti strategici possono essere costruiti in lingue diverse, se necessario, e dialogare tra loro senza soluzione di continuità su protocolli TCP, in-process, inter-process o multicast.

7.Modelli di comunicazione multipli e funzionamento disconnesso.

Ecco il codice

/+------------------------------------------------------------------+
//|                                       ZeroMQ_MT4_EA_Template.mq4 |
//|                                    Copyright 2017, Darwinex Labs |
//|                                        https://www.darwinex.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Darwinex Labs."
#property link      "https://www.darwinex.com/"
#property version   "1.00"
#property strict

// Required: MQL-ZMQ from https://github.com/dingmaotu/mql-zmq
#include <Zmq/Zmq.mqh>

extern string PROJECT_NAME = "DWX_ZeroMQ_Example";
extern string ZEROMQ_PROTOCOL = "tcp";
extern string HOSTNAME = "*";
extern int REP_PORT = 5555;
extern int PUSH_PORT = 5556;
extern int MILLISECOND_TIMER = 1;  // 1 millisecond

extern string t0 = "--- Trading Parameters ---";
extern int MagicNumber = 123456;
extern int MaximumOrders = 1;
extern double MaximumLotSize = 0.01;

// CREATE ZeroMQ Context
Context context(PROJECT_NAME);

// CREATE ZMQ_REP SOCKET
Socket repSocket(context,ZMQ_REP);

// CREATE ZMQ_PUSH SOCKET
Socket pushSocket(context,ZMQ_PUSH);

// VARIABLES FOR LATER
uchar data[];
ZmqMsg request;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

   EventSetMillisecondTimer(MILLISECOND_TIMER);     // Set Millisecond Timer to get client socket input
   
   Print("[REP] Binding MT4 Server to Socket on Port " + REP_PORT + "..");   
   Print("[PUSH] Binding MT4 Server to Socket on Port " + PUSH_PORT + "..");
   
   repSocket.bind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT));
   pushSocket.bind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT));
   
   /*
       Maximum amount of time in milliseconds that the thread will try to send messages 
       after its socket has been closed (the default value of -1 means to linger forever):
   */
   
   repSocket.setLinger(1000);  // 1000 milliseconds
   
   /* 
      If we initiate socket.send() without having a corresponding socket draining the queue, 
      we'll eat up memory as the socket just keeps enqueueing messages.
      
      So how many messages do we want ZeroMQ to buffer in RAM before blocking the socket?
   */
   
   repSocket.setSendHighWaterMark(5);     // 5 messages only.
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
   Print("[REP] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + REP_PORT + "..");
   repSocket.unbind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT));
   
   Print("[PUSH] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + PUSH_PORT + "..");
   pushSocket.unbind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT));
   
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert timer function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
//---

   /*
      For this example, we need:
      1) socket.recv(request,true)
      2) MessageHandler() to process the request
      3) socket.send(reply)
   */
   
   // Get client's response, but don't wait.
   repSocket.recv(request,true);
   
   // MessageHandler() should go here.   
   ZmqMsg reply = MessageHandler(request);
   
   // socket.send(reply) should go here.
   repSocket.send(reply);
}
//+------------------------------------------------------------------+

ZmqMsg MessageHandler(ZmqMsg &request) {
   
   // Output object
   ZmqMsg reply;
   
   // Message components for later.
   string components[];
   
   if(request.size() > 0) {
   
      // Get data from request   
      ArrayResize(data, request.size());
      request.getData(data);
      string dataStr = CharArrayToString(data);
      
      // Process data
      ParseZmqMessage(dataStr, components);
      
      // Interpret data
      InterpretZmqMessage(&pushSocket, components);
      
      // Construct response
      ZmqMsg ret(StringFormat("[SERVER] Processing: %s", dataStr));
      reply = ret;
      
   }
   else {
      // NO DATA RECEIVED
   }
   
   return(reply);
}

// Interpret Zmq Message and perform actions
void InterpretZmqMessage(Socket &pSocket, string& compArray[]) {

   Print("ZMQ: Interpreting Message..");
   
   // Message Structures:
   
   // 1) Trading
   // TRADE|ACTION|TYPE|SYMBOL|PRICE|SL|TP|COMMENT|TICKET
   // e.g. TRADE|OPEN|1|EURUSD|0|50|50|R-to-MetaTrader4|12345678
   
   // The 12345678 at the end is the ticket ID, for MODIFY and CLOSE.
   
   // 2) Data Requests
   
   // 2.1) RATES|SYMBOL   -> Returns Current Bid/Ask
   
   // 2.2) DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME
   
   // NOTE: datetime has format: D'2015.01.01 00:00'
   
   /*
      compArray[0] = TRADE or RATES
      If RATES -> compArray[1] = Symbol
      
      If TRADE ->
         compArray[0] = TRADE
         compArray[1] = ACTION (e.g. OPEN, MODIFY, CLOSE)
         compArray[2] = TYPE (e.g. OP_BUY, OP_SELL, etc - only used when ACTION=OPEN)
         
         // ORDER TYPES: 
         // https://docs.mql4.com/constants/tradingconstants/orderproperties
         
         // OP_BUY = 0
         // OP_SELL = 1
         // OP_BUYLIMIT = 2
         // OP_SELLLIMIT = 3
         // OP_BUYSTOP = 4
         // OP_SELLSTOP = 5
         
         compArray[3] = Symbol (e.g. EURUSD, etc.)
         compArray[4] = Open/Close Price (ignored if ACTION = MODIFY)
         compArray[5] = SL
         compArray[6] = TP
         compArray[7] = Trade Comment
   */
   
   int switch_action = 0;
   
   if(compArray[0] == "TRADE" && compArray[1] == "OPEN")
      switch_action = 1;
   if(compArray[0] == "RATES")
      switch_action = 2;
   if(compArray[0] == "TRADE" && compArray[1] == "CLOSE")
      switch_action = 3;
   if(compArray[0] == "DATA")
      switch_action = 4;
   
   string ret = "";
   int ticket = -1;
   bool ans = FALSE;
   double price_array[];
   ArraySetAsSeries(price_array, true);
   
   int price_count = 0;
   
   switch(switch_action) 
   {
      case 1: 
         InformPullClient(pSocket, "OPEN TRADE Instruction Received");
         // IMPLEMENT OPEN TRADE LOGIC HERE
         break;
      case 2: 
         ret = "N/A"; 
         if(ArraySize(compArray) > 1) 
            ret = GetBidAsk(compArray[1]); 
            
         InformPullClient(pSocket, ret); 
         break;
      case 3:
         InformPullClient(pSocket, "CLOSE TRADE Instruction Received");
         
         // IMPLEMENT CLOSE TRADE LOGIC HERE
         
         ret = StringFormat("Trade Closed (Ticket: %d)", ticket);
         InformPullClient(pSocket, ret);
         
         break;
      
      case 4:
         InformPullClient(pSocket, "HISTORICAL DATA Instruction Received");
         
         // Format: DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME
         price_count = CopyClose(compArray[1], StrToInteger(compArray[2]), 
                        StrToTime(compArray[3]), StrToTime(compArray[4]), 
                        price_array);
         
         if (price_count > 0) {
            
            ret = "";
            
            // Construct string of price|price|price|.. etc and send to PULL client.
            for(int i = 0; i < price_count; i++ ) {
               
               if(i == 0)
                  ret = compArray[1] + "|" + DoubleToStr(price_array[i], 5);
               else if(i > 0) {
                  ret = ret + "|" + DoubleToStr(price_array[i], 5);
               }   
            }
            
            Print("Sending: " + ret);
            
            // Send data to PULL client.
            InformPullClient(pSocket, StringFormat("%s", ret));
            // ret = "";
         }
            
         break;
         
      default: 
         break;
   }
}

// Parse Zmq Message
void ParseZmqMessage(string& message, string& retArray[]) {
   
   Print("Parsing: " + message);
   
   string sep = "|";
   ushort u_sep = StringGetCharacter(sep,0);
   
   int splits = StringSplit(message, u_sep, retArray);
   
   for(int i = 0; i < splits; i++) {
      Print(i + ") " + retArray[i]);
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
// Generate string for Bid/Ask by symbol
string GetBidAsk(string symbol) {
   
   double bid = MarketInfo(symbol, MODE_BID);
   double ask = MarketInfo(symbol, MODE_ASK);
   
   return(StringFormat("%f|%f", bid, ask));
}

// Inform Client
void InformPullClient(Socket& pushSocket, string message) {

   ZmqMsg pushReply(StringFormat("%s", message));
   // pushSocket.send(pushReply,true,false);
   
   pushSocket.send(pushReply,true); // NON-BLOCKING
   // pushSocket.send(pushReply,false); // BLOCKING
   
}

Ed ecco il codice per r

#+------------------------------------------------------------------+
#|                                          ZeroMQ_MT4_R_Template.R |
#|                                    Copyright 2017, Darwinex Labs |
#|                                        https://www.darwinex.com/ |
#+------------------------------------------------------------------+

# Load "rzmq" library. If not installed, run install.packages("rzmq")
library(rzmq)

# Random placeholder for PULL later.
pull.msg <- "N/A"

# Function to send commands to ZeroMQ MT4 EA
remote.send <- function(rSocket,data) {
  send.raw.string(rSocket, data)
  msg <- receive.string(rSocket)
  
  print(msg)
}

# Function to PULL data from ZeroMQ MT4 EA PUSH socket.
remote.pull <- function(pSocket) {

  msg <- receive.socket(pSocket, unserialize = FALSE, dont.wait = TRUE)
  
  if(is.null(msg)) {
    msg <- "No data PUSHED yet.."
    print(msg)
  } else {
    msg <- rawToChar(msg)
    print(msg)  
  }

  return(msg)
}

# CREATE ZeroMQ Context
context = init.context()

# Initialize ZeroMQ REQ Socket
reqSocket = init.socket(context,"ZMQ_REQ")

# Initialize ZeroMQ PULL Socket
pullSocket = init.socket(context, "ZMQ_PULL")

# Connect to REQ Socket on port 5555
connect.socket(reqSocket,"tcp://localhost:5555")

# Connect to PULL Socket on port 5556
connect.socket(pullSocket,"tcp://localhost:5556")

# Run Tests
while(TRUE) {
  
  # REMEMBER: If the data you're pulling isn't "downloaded" in MT4's History Centre,
  #           it's very likely your PULL will produce no data.
  
  #           So if you're going to be pulling data for a currency pair from MT4,
  #           make sure its data is downloaded, and chart open just in case.
  
  # Pull from server
  remote.pull(pullSocket)
  
  f <- file("stdin")
  open(f)
  
  print("Enter Command for MetaTrader 4 ZeroMQ Server, 'q' to quit")
  # e.g. RATES|EURUSD -> Retrieves Current Bid/Ask for EURUSD from MT4.
  mt4.command <- readLines(f, n=1)
  
  if(tolower(mt4.command) == "q") {
    break
  }
  
  # Send to ZeroMQ MetaTrader 4 Server
  if(!grepl("PULL", mt4.command))
    remote.send(reqSocket, mt4.command)
  
  # Pull from ZeroMQ MetaTrader 4 Server
  pull.msg <- remote.pull(pullSocket)
}
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