L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 766
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Leggendo di modelli econometrici, qualcosa di nuovo per me:
Negli ultimi decenni, modelli come la commutazione di regime (RS) sono diventati popolari in econometria. Per esempio, il modello autoregressivo a soglia (TAR) [15] e il modello autoregressivo a transizione graduale (STAR) che permette una transizione graduale [3] attirano l'attenzione della gente. Anche se l'interesse per i modelli RS è cresciuto, la maggior parte degli articoli sulla RS si sono concentrati sullo sviluppo di modelli, e solo poche applicazioni di modelli RS riguardanti l'intelligenza artificiale si trovano nel campo del trading finanziario.
Avete provato qualcuno di questi?
Ne ho provati molti.
Il pacchetto si chiama tsDyn, ha alcune funzioni di soglia, ho usato SETAR invece di Bolinger. Lo consiglio, una cosa molto efficace quando si usano gli incrementi. Non so perché, è stato circa 3 anni fa.
Provato e molto.
Il pacchetto si chiama tsDyn, ha alcune funzioni di soglia, ho usato SETAR invece di bolinger. Lo consiglio, una cosa molto efficace quando si usano gli incrementi. Ma non l'ho usato per un conto reale, non ricordo perché, è stato circa tre anni fa.
Posso inviarvi un articolo in cui si usa garch come input e una rete neurale per l'ottimizzazione continua della funzione di utilità
Posso mandarti un articolo, usa garch sull'input e una rete neurale per l'ottimizzazione continua della funzione di utilità
Se non ti dispiace
c'è un'intera area di ricerca sui mercati, come risulta
ci sono molti articoli sull'argomento.
Ho dato un'occhiata, grazie! Ma l'argomento esula da quello che sto facendo, quindi non lo approfondirò fino alla fine dei casi attuali.
Come potete vedere, è un affare senza esclusione di colpi. Nel posto contrassegnato c'è stato un cambio di futures, e il TC non è stato sovrallenato e ha scambiato le mani. In primo luogo, dimostra che sono un ottimo commerciante con le mani, e in secondo luogo, sarà una conferma della teoria di lavoro. Riuscirò a fare la seconda volta con un punto cinque in quattro volte????
Ora mi sto dedicando seriamente alla costruzione del modello. Non è venuto così bene a causa dell'incollaggio dei futuri, ma scommetto che posso facilmente ripetere il risultato..... Lo sento... Perché oggi ho fatto metà dell'elaborazione dei dati e ho trovato un'altra cosa utile che aiuta. Per bilanciare l'uscita per un numero uguale di zeri e di uno (MOLTO IMPORTANTE avere un numero uguale di zeri e di uno nell'uscita), ho dovuto riorganizzare i dati precedenti. Ora ho trovato un modo per non farlo: faccio semplicemente una finestra scorrevole di somma di uno e scelgo l'uscita che ha esattamente la metà della quantità di uno, rispetto alla dimensione della finestra scelta. Questo non perde la comunicazione seriale tra i dati, perché non si fanno permutazioni, e seleziona esattamente la finestra nell'intervallo di tempo desiderato, dove l'uscita è già bilanciata. Quindi, come meglio potevo... spiegato. Se non lo capite, non è colpa mia :-)
Nessuna parola in più, nessuna frase in più. Gli amici ti danno il benvenuto!!!!!
Così tanto per il fottuto cambio di futuro... Giusto in tempo per coincidere con le grandi notizie come il cambio di tasso della Fed..... Una coincidenza....
Per non parlare del fatto che sedersi al terminale e iniziare a muoversi si ferma.... Idiota :-(
Come potete vedere, è un affare senza esclusione di colpi. Nel posto contrassegnato c'è stato un cambio di futures, e il TC non è stato sovrallenato e ha scambiato le mani. In primo luogo, dimostra che sono un ottimo commerciante con le mani, e in secondo luogo, sarà una conferma della teoria di lavoro. Riuscirò a fare la seconda volta con un punto cinque in quattro volte????
Ora mi sto dedicando seriamente alla costruzione del modello. Non è venuto così bene a causa dell'incollaggio dei futuri, ma scommetto che posso facilmente ripetere il risultato..... Lo sento... Perché oggi ho fatto metà dell'elaborazione dei dati e ho trovato un'altra cosa utile che aiuta. Per bilanciare l'uscita per un numero uguale di zeri e uno (MOLTO IMPORTANTE avere un numero uguale di zeri e uno nell'uscita), ho dovuto fare dei riarrangiamenti dei dati precedenti. Ora ho trovato un modo per non farlo: faccio semplicemente una finestra scorrevole di somma di uno e scelgo l'uscita che ha esattamente la metà della quantità di uno, rispetto alla dimensione della finestra scelta. Questo non perde la comunicazione seriale tra i dati, perché non si fanno permutazioni, e seleziona esattamente la finestra nell'intervallo di tempo desiderato, dove l'uscita è già bilanciata. Quindi, come meglio potevo... spiegato. Se non lo capite, non è colpa mia :-)
Nessuna parola in più, nessuna frase in più. Gli amici ti danno il benvenuto!!!!!
Se fossi in voi, non cambierei nulla nel TS, che ha dato un buon risultato.
Non interferite con il suo lavoro, perché tutti i pensieri sono già in esso e il sistema non può essere cambiato
Lasciarlo correre in modo puramente automatico, non c'è bisogno di rovinarlo con le maniSe fossi in voi, non cambierei nulla nel TS, che tra l'altro ha mostrato un buon risultato.
Non interferire con il suo lavoro perché tutti i pensieri sono in lei e il sistema non può essere cambiato
lasciare che la macchina lavori in modo pulito, non usare le maniBeh, sono entrato con le mani in base alle letture di TS. Se non avessi spostato il mio stop, avrei avuto due perdite. Sarei sceso fino a circa 1650 e sarei andato avanti, ma no... Nello screenshot precedente, stavo mostrando come un paio di zeri sono stati eliminati. Sono questi due alci. Se non l'avessero fatto, avrei recuperato subito, c'era solo un rollback a loro..... Va bene, allora. La cosa più interessante è come andremo avanti.... :-)