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Prendo il mio bot e lo provo in modalità "checkpoints". Ottengo16 milioni di sterline su 10 sterline sull'input, cinque anni dopo ottengo 16 milioni di sterline sull'output. https://www.mql5.com/ru/forum/261503/page28#comment_8015775 . E funziona per tutte le coppie e per tutti i timeframe senza alcuna sovraottimizzazione. Poi lo provo in "modalità tutte le zecche" e ottengo un prugna.
In questo caso i miei test mostrati sopra mostrano risultati in modalità"a prezzi di apertura" per barre su TF H4, mentre in modalità"tutti i tick" il risultato è lo stesso o non ha differenze significative. Un profitto molto grande sui test dovrebbe essere allarmante - questo è il motivo per cercare errori grossolani nella logica dell'Expert Advisor. Il massimo profitto dovrebbe essere commisurato al massimo drawdown. Non ci sono soldi gratis sul mercato. Senza drawdown, non c'è profitto. I valori del massimo profitto o del massimo drawdown non significano nulla. È importante massimizzare il loro rapporto - il fattore di recupero - che è l'indicatore più importante della stabilità del processo commerciale. Vi siete mai chiesti perché si ottengono risultati così favolosi e fuori mercato? Il più grande errore che fanno i trader è aspettarsi super profitti dal mercato - questo è quello di cui soffre quasi il 99% dei trader. Non so chi o cosa li abbia fatti credere nella possibilità di un tale miracolo, e questa aspettativa è radicata non solo nelle loro menti, ma anche nel subconscio di commercianti e investitori, che è impossibile lavare dai loro cervelli. Signori commercianti, svegliatevi, non ci sono e non possono esserci super profitti in un mercato eccezionalmente perfetto - è la fonte di tutti i problemi.
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Teoria + rapporto di prova per gli ultimi 5 anni (minimo) con prova di non autorizzazione dal 2000 tipo ad oggi + prova nel mondo reale per 2-3 anni (minimo).
2 anni di reale è ancora un po' lungo... In 2 anni la TEORIA può cambiare un po', e allora questo tempo sarà semplicemente perso per una conferma incompleta...
Le tendenze mensili e/o trimestrali e annuali possono anche essere osservate durante questo periodo. La teoria si basa su presupposti fondamentali sul meccanismo stesso di un mercato competitivo che nessuno può cambiare. Naturalmente, ci saranno dei cambiamenti nel risultato del commercio reale, ma non devono essere critici o catastrofici. ATS dopo un fallimento sarà più che ripagato della perdita. I cambiamenti temporanei sono una ferita sul corpo del mercato. Le circostanze che hanno portato a questi cambiamenti dovrebbero volontariamente riportare il mercato alla normalità con la restituzione della perdita temporanea all'ATS. Per esempio, l'ATS sta ora subendo perdite temporanee a causa della dichiarazione di Trump sull'indesiderabilità di un aumento dei tassi di interesse, ma, per ora, il consigliere è fiducioso di continuare il precedente, stabilito, modo di funzionamento del mercato e continua a piegare il suo punto di vista sul mercato. 2 anni di test reali e forse 5-10 anni sono necessari per provare la stabilità dell'ATS, altrimenti gli avversari ridurranno tutto a un colpo di fortuna.
5 - 10 anni sono necessari per provare la stabilità dell'ATS, altrimenti gli avversari ridurranno tutto a un colpo di fortuna.
5 anni di test vanno bene, ma la conferma demo o reale dovrebbe coincidere con il test... Se la teoria cambia, la conferma del reale non coinciderà con il test (a causa del lungo periodo di tempo reale), e questa non è una coincidenza...
E la conferma della teoria non è un indicatore per alcuni "avversari", e coloro che ne hanno bisogno crederanno alla vostra teoria...
5 anni di test vanno bene, ma la conferma demo o reale dovrebbe coincidere con il test... Se ci sono cambiamenti nella teoria, allora non ci sarà coincidenza tra la conferma reale e il test (a causa del lungo termine del reale), e questa non è una coincidenza...
E la conferma della TEORIA non è un indicatore per i singoli "avversari", e chi ne ha bisogno - crederà alla tua TEORIA...
Sergey, non ho intenzione di apportare modifiche alla teoria, lasciamola essere quella che è. FV >8 - E, cosa possiamo aspettarci di meglio dalla teoria? Come dice il proverbio, non si cerca il bene dal male. La cosa principale nel test è la discussione quotidiana con i membri del forum sulla situazione del mercato e su come un EA reagisce a questa situazione. Visualizzeremo quotidianamente i risultati del test dall'inizio dell'Expert Advisor e li confronteremo con le condizioni di trading reali:
Tester:
Reale:
In entrambi i casi il profitto è di circa l'11%. Sia il tester che il reale mostrano che l'ATS mostra perdite temporanee. L'unica differenza: Tester continua a dire che l'assoluto, è lo stesso che il massimo prelievo era dell'8,9 per cento, ma in realtà è risultato il 5,6 per cento.
Le tendenze mensili e/o trimestrali e annuali possono anche essere tracciate in questo periodo di tempo. La teoria si basa su presupposti fondamentali sul meccanismo stesso di un mercato competitivo che nessuno può cambiare. Naturalmente, ci saranno dei cambiamenti nel risultato del commercio reale, ma non devono essere critici o catastrofici. ATS dopo un fallimento sarà più che ripagato della perdita. I cambiamenti temporanei sono una ferita sul corpo del mercato. Le circostanze che hanno portato a questi cambiamenti dovrebbero volontariamente riportare il mercato alla normalità con la restituzione della perdita temporanea all'ATS. Per esempio, l'ATS sta ora subendo perdite temporanee a causa della dichiarazione di Trump sull'indesiderabilità di un aumento dei tassi di interesse, ma, per ora, il consigliere è fiducioso di continuare il precedente, stabilito, modo di funzionamento del mercato e continua a piegare il suo punto di vista sul mercato. 2 anni di test reali, forse 5-10 anni sono necessari per provare la stabilità dell'ATC, altrimenti gli avversari ridurranno tutto a un colpo di fortuna.
Condurre un test su MT4 non ha senso. Dovremmo condurre un test su zecche vere. E questo può essere fatto solo su MT5.
Anche se trovi delle vere zecche da qualche parte, devi scoprire da dove vengono. Perché ogni broker sa che ci sono diversi tipi di conti. Anche i loro valori di tick sono diversi.
Pertanto, il test dovrebbe essere condotto sul conto, dove si sta per testare il vostro bot. Perché, nella modalità di tick reali MT5 scarica esattamente quei tick su cui MT5 è aperto.
Anche se il broker è lo stesso, lo stesso robot su diversi tipi di conti mostra risultati diversi, perché tipi diversi hanno condizioni di trading diverse.
È così difficile da capire? È"Elementare,Watson!":)
Sergei, non ho intenzione di cambiare la teoria, lascia che sia quella che è. FV >8 - E, quale migliore teoria ci si può aspettare? Come dice il proverbio, non si cerca il bene dal male. La cosa principale nel test è la discussione quotidiana con i membri del forum sulla situazione del mercato e su come un EA reagisce a questa situazione. Visualizzeremo quotidianamente i risultati del test dall'inizio dell'EA e li confronteremo con il trading reale:
Ne ho uno ancora migliore senza la tua teoria, confrontalo su zecche reali.
In onore del mio 70° compleanno, rinuncerò deliberatamente ai segreti commerciali e li renderò disponibili a tutti, nel caso in cui scoprissi un modello persistente che non danneggi i trader, pur rispettando gli ovvi requisiti dell'ATC, il più importante dei quali è non interferire in alcun modo con il funzionamento manuale dell'ATC, non importa quanto illogiche possano sembrare le azioni dell'EA a un trader.
Grazie mille per questo).
Non voglio assolutamente trollarti Yusuf, ma sembra che la credenza nelle favole possa essere a qualsiasi età. Le parole "...nell'eventualità di trovare un modello duraturo..." suonano come le parole "...nel caso della ricerca del Graal... ".
Molti trader non vogliono accettare il fatto che il trading, è un lavoro quotidiano e duro, che ripaga solo con il giusto livello di professionalità e realismo.
La ricerca di una bacchetta magica (formula, modello) porta a un mondo di illusioni. Un trader getta tutti i suoi sforzi nella ricerca della formula sacra e segreta e non approfitta di ciò che può essere veramente efficace nel trading. Non promette ricompense rabbiose.
Se guardate l'algotrading moderno, potete facilmente vedere e capire la sua condizione. L'algotrading moderno è alla ricerca del Graal. È per questo che i programmi non si sviluppano normalmente. Si bloccano al livello iniziale e non vanno oltre.
Perché? - Perché creare strumenti efficaci e utili in un programma, promettendo una piccola, ma sicura crescita (SOLO in caso di controllo e analisi commerciale costante), se c'è un graal?
Soprattutto perché questo toolkit afferma un concetto rigido e realistico di trading. Lo contrasta con una bacchetta magica con la quale non serve nulla. Quindi, No - la bacchetta magica è meglio!
Credo che con le colossali possibilità di automatizzare le routine umane e l'enorme potenziale, l'algotrading è rimasto stagnante per anni. Perché la maggior parte della gente non vuole accettare la realtà, non vuole lavorare e interagire con un robot.
Stanno cercando una formula magica, guardando il trading attraverso occhiali rosa.
In questo caso, nei miei test mostrati sopra, i risultati nella modalità"dai prezzi di apertura" di barre su TF H4, e nella modalità"tutti i tick" si ottiene lo stesso risultato o nessuna differenza significativa. Un profitto molto grande sui test dovrebbe essere allarmante - questo è il motivo per cercare errori grossolani nella logica dell'Expert Advisor. Il massimo profitto dovrebbe essere commisurato al massimo drawdown. Non ci sono soldi gratis sul mercato. Senza drawdown, non c'è profitto. I valori del massimo profitto o del massimo drawdown non significano nulla. È importante massimizzare il loro rapporto - il fattore di recupero - che è l'indicatore più importante della stabilità del processo commerciale. Vi siete mai chiesti perché si ottengono risultati così favolosi e fuori mercato? Il più grande errore che i trader fanno è aspettarsi super profitti dal mercato - questo è quello di cui soffre quasi il 99% dei trader. Non so chi o cosa li abbia fatti credere nella possibilità di un tale miracolo, e questa aspettativa è radicata non solo nelle loro menti, ma anche nel subconscio di commercianti e investitori, che è impossibile lavare dai loro cervelli. Signori commercianti, svegliatevi, non ci sono e non possono esserci super profitti in un mercato eccezionalmente perfetto - è la fonte di tutti i problemi.
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Non ci sono errori (nei grandi profitti). Tutto è elementare, "Watson". Il lotto è semplicemente proporzionale al deposito, e questo dà una crescita esponenziale di quest'ultimo (in teoria, naturalmente, o nel tester, dove non ci sono controazioni DC).
Non ci sono errori (nei grandi profitti). Tutto è elementare "Watson". Solo il lotto è proporzionale al deposito, il che dà una crescita esponenziale di quest'ultimo (in teoria, naturalmente, o nel tester, dove non c'è una controazione DC).
Oserei dire che si sbaglia di grosso. Il fatto stesso di grandi profitti nei test indica la presenza di errori grossolani nella logica dell'EA, che in pratica non viene osservata e in linea di principio non può essere realizzata in un mercato perfetto. Prova a testare le capacità dell'EA con un lotto costante.Non è così elementare, "caro Sharlock".