Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 4
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Grazie per i link! Abbastanza interessante.
Sembra che i creatori di questi modelli GARCH siano molto vicini alla soluzione.
Le persone che usano i modelli GARCH hanno cattivi risultati? E dove possiamo leggere questi risultati di trading? Posso supporre che la loro situazione sia pessima - non sanno esattamente per quale coppia di valute deve essere usata una distribuzione t, perché anche se per tutte le coppie di valute deve essere usata una distribuzione t2, per ogni coppia c'è un diverso fattore di scala, diverso da 1. Questo aggiunge complessità ai calcoli.
Sinceramente,
Alessandro_K
Non c'è di che. Posso fornire molte di queste tabelle - per qualsiasi coppia di valute le cui quotazioni sono fornite da un broker.
Interpreto gli incrementi zero ad un livello mondano - come se uno scambiatore di valuta avesse aumentato il prezzo di acquisto e lasciato il prezzo di vendita lo stesso del giorno precedente.
Non c'è bisogno di molte tabelle, è la metodologia di analisi che conta.
Avendo letto la"distribuzione di Student" su wikipedia, non ho notato un solo esempio in cui l'istogramma delle frequenze avesse un tuffo a zero nel mezzo. Noto che non parlava affatto di una distribuzione congiunta di due variabili casuali. Nel primo post hai parlato di analizzare due serie diverse, Bid e Ask.
Se si lasciano solo i dati significativi sui cambiamenti del tasso di Ask, che non sono zero, ci sarà un tuffo nel mezzo dell'istogramma di frequenza. La larghezza del divario per i tuoi dati è di due punti a cinque cifre, mentre nel DC a 4 cifre ci saranno venti punti a cinque cifre. Questo ha qualche effetto sul fatto che è la distribuzione t dello studente con 2 gradi di libertà che sarà più appropriata? Questa è un'inferenza senza senso, significa che non c'è varianza negli incrementi... Non trarrei una conclusione così seria sulla base di aggiunte "banali" all'istogramma delle frequenze. Come giustifica la sua conclusione sul tipo di distribuzione?
Non hai bisogno di molte tabelle, l'importante è la metodologia di analisi.
Dopo aver letto la "distribuzione di Student" su wikipedia, non ho notato nessun esempio in cui l'istogramma delle frequenze ha un tuffo a zero nel mezzo. Notate che non stavate affatto parlando di una distribuzione congiunta di due variabili casuali. Nel primo post hai parlato di analizzare due serie diverse, Bid e Ask.
Se lasciamo solo i dati significativi sui cambiamenti del tasso di Ask, che non è mai zero, avremo un tuffo nel mezzo dell'istogramma di frequenza. La larghezza del divario per i tuoi dati è di due punti a cinque cifre, mentre nel DC a 4 cifre ci saranno venti punti a cinque cifre. Questo ha qualche effetto sul fatto che è la distribuzione t dello studente con 2 gradi di libertà che sarà più appropriata? Questa è un'inferenza senza senso, significa che non c'è varianza negli incrementi... Non trarrei una conclusione così seria sulla base di aggiunte "banali" all'istogramma delle frequenze. Come giustifica la sua conclusione sul tipo di distribuzione?
Sì, questa è una domanda che sicuramente deve avere una risposta - quindi sono tornato per un po' :)
1. Non vedo nessun avvallamento nell'istogramma dell'incremento di Ask - guarda le "sacche" di valori a sinistra dell'istogramma. Tutto è abbastanza bello e rigoroso. A zero è il valore massimo, e poi in ordine decrescente. Lo stesso sarà per Bid. Se usi qualsiasi combinazione di Ask e Bid, l'istogramma perderà la sua forma.
2. La cosa più importante. Ecco le formule:
Funzione di distribuzione: F(x) = (1+(x/sqrt(s^2+x^2))/2
Densità di probabilità: P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
Funzione quantile: Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), dove a=4*p*(1-p)
Si applicano le seguenti notazioni:
X - incremento di prezzo
S - fattore di scala (non uguale alla deviazione standard in generale)
Controllate voi stessi per la coppia EURUSD, per la quale s=1,647.
3. Queste formule sono un caso speciale della distribuzione t non standardizzata e possono essere trovate nella letteratura sulla distribuzione di Student con 2 gradi di libertà.
4. Ho ottenuto molte distribuzioni diverse usando generatori di numeri casuali, ma questa è quella che descrive più accuratamente gli incrementi di prezzo. Ancora una volta, è lo stesso per tutte le coppie di valute, solo un coefficiente s diverso per ogni coppia di valute.
5. E ora voglio sapere cosa farne. Mi hanno consigliato di studiare il modello GARCH, e lo farò nel prossimo futuro.
Sinceramente,
Alessandro_K
Grazie per i link! Abbastanza interessante.
Sembra che i creatori di questi modelli GARCH siano molto vicini alla soluzione.
Le persone che usano i modelli GARCH hanno cattivi risultati? E dove possiamo leggere questi risultati di trading? Posso supporre che la loro situazione sia pessima - non sanno esattamente per quale coppia di valute deve essere usata una distribuzione t, perché anche se per tutte le coppie di valute deve essere usata una distribuzione t2, ogni coppia ha il suo coefficiente di scala, diverso da 1. Questo aggiunge complessità ai calcoli.
Sinceramente,
Alessandro_K
Beh, in generale, questo modello è studiato anche nelle università, è abbastanza comune e non c'è niente di male. Guardo dal punto di vista di un trader individuale. Probabilmente alcune organizzazioni con grande esperienza e base ne stanno beneficiando, almeno possono stimare i rischi per i portafogli ecc. Ma in termini di speculazione forex non ho visto esempi di uso efficace, di nuovo, come hai notato, forse a causa della complessità della statanalisi e dei modelli stessi. Cioè non ci sono esempi, forse qualcuno li ha e ci darà qualche link. SanSanych ha suggerito qualcosa, dovrò dare un'occhiata.
Beh, in generale, questo modello è insegnato persino nelle università, è più o meno universalmente accettato e non c'è niente di sbagliato. Lo guardo dal punto di vista di un trader individuale. Probabilmente alcune organizzazioni con grande esperienza e base ne stanno beneficiando, almeno possono valutare i rischi per i portafogli e così via. Ma in termini di speculazione forex non ho incontrato esempi di uso efficace, e di nuovo, come hai notato, forse a causa di difficoltà nella statanalisi e i modelli stessi.
Buon giorno Maxim!
Ho ancora una vecchia educazione sovietica, quando questo era inaudito. Mia figlia mi ha semplicemente chiesto di analizzare questi incrementi, così l'ho fatto.
Al momento non ho semplicemente idea di come applicare queste belle formule e grafici nella pratica. Ora ho intenzione di studiare GARCH - se c'è una teoria davvero solida dimostrata da risultati pratici, darò a mia figlia dei soldi per questo gioco :)))
Saluti,
Alessandro_K
Buon pomeriggio, Maxim!
Ho ancora quella vecchia educazione sovietica, quando questo era inaudito. Mia figlia mi ha semplicemente chiesto di analizzare questi incrementi, così l'ho fatto.
Al momento non ho semplicemente idea di come applicare queste belle formule e grafici nella pratica. Ora ho intenzione di studiare GARCH - se c'è una teoria davvero solida dimostrata da risultati pratici, stanzierò dei soldi per mia figlia per questo gioco :)))
Saluti,
Alessandro_K
Ecco altre note da un trader praticante http://www.quantalgos.ru/?s=garch che ha una seria conoscenza dell'apparato matematico e dei modelli.
Ha un blog interessante in generale. Io stesso non so e non ho imparato molte cose.
Sì, questa domanda deve sicuramente avere una risposta - quindi indietro per un po' :)
1. Non vedo nessun avvallamento nell'istogramma dell'incremento di Ask - guarda a sinistra dell'istogramma per "sacche" di valori. Tutto è abbastanza bello e rigoroso. A zero è il valore massimo, e poi in ordine decrescente. Lo stesso sarà per Bid. Ma se usate qualsiasi combinazione di Ask e Bid, l'istogramma perderà la sua forma.
Non ti ho solo chiesto di commentare la seconda foto su https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page2#comment_5989670. Mostra che la frequenza degli incrementi di prezzo nella serie Bid era molto più bassa che nella serie Ask. Questo è nella realtà. Tu, invece, quando inserisci i valori illegali degli incrementi di prezzo a zero nei casi in cui il cambiamento era nell'altra riga, il numero totale di incrementi di prezzo per le due diverse righe è sempre lo stesso. Questo è un segno di falsificazione dei dati. L'oggetto dell'analisi viene sostituito, gli eventi che hanno avuto luogo nell'altra serie vengono inseriti nella serie di incrementi Ask.
L'analisi con la vostra metodologia delle serie Ask non è possibile se non c'è una serie Bid. Non ha senso come tecnica di analisi delle righe, richiede due righe contemporaneamente.
Fantastico.
In parole povere, un certo valore di incremento di prezzo corrisponde a un certo valore (vedi la formula della densità di probabilità nei miei post sopra) della probabilità di accadimento di tale incremento (il cosiddetto peso), sapendo che la distribuzione di incremento è una distribuzione t2 con coefficiente s. Così,per il prezzo reale Bid o Ask, per una certa dimensione del campione, possiamo ottenere una stima ragionevole dell'aspettativa matematica Bid o Ask come valore medio ponderato e una stima ragionevole della dispersione come di
Inoltre, trattando quella dimensione del campione come una serie dinamica di tipo FIFO e facendo la media della varianza ponderata, otteniamo per la nostra media mobile dell'aspettativa matematica una certa varianza media condizionata.
Se supera i limiti di questa varianza condizionale, un trade può essere eseguito.
Ma questo ragionamento ha ancora alcuni anelli deboli - l'incertezza del volume di campione necessario (in effetti - la scelta del timeframe) e l'incertezza del volume dei dati storici in tick (la media dovrebbe essere eseguita per 1000000 tick storici o più?)
Leggerò ulteriormente. Se qualcuno ha delle idee - scrivetele.
C'è una ragione per cui vi ho chiesto di commentare la seconda cifra in https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page2#comment_5989670. Mostra che la frequenza degli incrementi di prezzo nella serie Bid era molto più bassa che nella serie Ask. Questo è nella realtà. Tu, invece, quando inserisci i valori illegali degli incrementi di prezzo a zero nei casi in cui il cambiamento era nell'altra riga, il numero totale di incrementi di prezzo per le due diverse righe è sempre lo stesso. Questo è un segno di falsificazione dei dati. L'oggetto dell'analisi viene sostituito, gli eventi che hanno avuto luogo nell'altra serie vengono inseriti nella serie di incrementi Ask.
L'analisi con la vostra metodologia delle serie Ask non è possibile se non c'è una serie Bid. Non ha senso come metodologia di analisi delle righe, richiede due righe contemporaneamente.
Ancora una volta, stavo raccogliendo dati da un broker selezionato a caso (non dirò nemmeno quale, per non fare pubblicità) da un conto demo NDD.
Forse, il server demo dà una parte dei dati sbagliati o viceversa - non voglio discutere. Ma ancora, da un punto di vista pratico, non posso pretendere più precisione da un broker (probabilmente questo è un modo inutile), e ho lavorato con quello che ho.
Fantastico.
In parole povere, un particolare valore dell'incremento di prezzo corrisponde a un particolare valore (vedi la formula della densità di probabilità nei miei post sopra) della probabilità che quell'incremento si verifichi (il cosiddetto peso), ...
Se qualcuno ha delle idee - scrivetele.
Suppongo che prendere degli incrementi nudi e lavorare con essi non sia molto efficace. I gradienti dovrebbero essere legati a qualche contesto (filtro, eventi, condizioni). Sarebbe più corretto differenziare (dividere) la serie temporale in componenti ed elaborarle separatamente. Tali caratteristiche possono essere: