Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 19
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Si prega di fornire i flussi di spunta in forma tabellare (xls, csv).
In questioni così delicate, non si può operare con schermate da cui non si capisce nulla. È inoltre necessaria una descrizione completa delle condizioni di test e delle impostazioni.
Renat, tutto è molto semplice e si può vedere nelle schermate - con un vero algoritmo di generazione di tick, il prezzo all'interno della barra M1 può muoversi con un pullback (con pullback) di qualsiasi % (punti) e con una candela relativamente lunga - la generazione non mostrerà nulla di tutto ciò (o quasi) se questi movimenti sono tra Open e Close.
Questo vale sia per MetaTrader 5 che per MetaTrader 4.
Cronologia dei tick dal cabinet alpari - barre 23.04.2013 01:32 e 23.04.2013 09:16
Temo che questo livello di spiegazione non sia sufficiente.
Non ti sei preoccupato di descrivere o specificare esattamente dove si trova il problema, e hai già dato il terzo screenshot come speciale "in modo che nessuno possa capire".
Sono piuttosto confuso su questo algoritmo. In parte lo capisco e in parte no.
Sembra che per quanto riguarda i punti di supporto prenda fondamentalmente il volume della barra storica e se è superiore a 11 (11 è il numero massimo di punti di supporto) allora usa 11, ma se questo non è vero allora qual è la formula per calcolare il numero di punti di supporto.
Meglio ancora, qualsiasi altro materiale su questo sarebbe fantastico. Ho battuto google fino ad un certo punto della sua vita binaria e sono riuscito a trovare solo due documenti relativi a questo algoritmo "miracoloso". Non mi dispiace leggere documenti
grazie
Penso che questo articolo ti sia utile. https://www.mql5.com/en/articles/75
Btw, l'algoritmo di generazione dei ticks in MT4 è davvero confuso, soprattutto per quanto riguarda le modalità dei punti di controllo.
Temo che questo livello di spiegazione non sia sufficiente.
Non ti sei preoccupato di descrivere o specificare esattamente dove si trova il problema, e hai già dato il terzo screenshot come speciale "in modo che nessuno possa capire".
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page16#comment_235639
Il problema è che la generazione dei tick = test imprecisi non tiene conto dei gap all'interno della barra M1 (di solito sulle notizie), non tiene conto di possibili pullback significativi dei prezzi (del 10-100%) all'interno della barra M1, non tiene conto dell'allargamento dello spread su ogni tick (e può essere su un solo tick tra tutti).
Ecco ad esempio i tick generati e i possibili tick reali, all'interno della candela M1.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0611/ec/60ff466618dae487bccb333c5e3959ec.gif
Allargamento dello spread su un conto ECN reale.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0606/81/de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
Di conseguenza, non è corretto definire questa generazione sufficientemente accurata.
Fornire una cronologia dei tick profonda non è un problema ora, la velocità di internet è aumentata di 100-1000 volte (dialup - adsl, ottica) e i dischi rigidi sono aumentati di 1000 volte (gigabyte - terabyte), il prezzo per megabyte di informazioni (scaricate e su HDD) è diminuito negli ultimi 10 anni, ci sono ancora i torrent, la dimensione dell'intera cronologia dei tick di EURUSD da aprile 2007 a oggi nel formato .bi5 = 743 MB presso Dukascopy (ad esempio, alla velocità ADSL di 10 Mbit = 1 Mb/sec scaricato in 12 minuti).
In caso di gap, cioè all'interno di gap, i tester (MetaTrader 5 e MetaTrader 4) funzionano:
Take Profit, Stop Loss
ACQUISTARE STOP, VENDERE STOP
BUY LIMIT, SELL LIMIT (BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT non controllati).
Questo non può accadere nel trading reale, solo gli ordini aperti sul mercato funzionano correttamente, ma anche in questo caso hanno:
Take Profit, Stop Loss - funzionano all'interno di gap,
nessuno slippage,
se i gap sono all'interno della barra M1, vengono aperti anche ordini a mercato - non è corretto.
Esempi reali con il codice - verificate voi stessi, se qualcuno ha dei dubbi.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/8d/c080b0b059fa0bda50deb3d0d0e27a8d.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/db/d1f75f162fa1b367b5614bfae5ad53db.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/ee/b3c14d69cbb67acda6395999f3dbd6ee.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/d1/8788c96fa7dcc69fc8e72dc4b2de94d1.gif
Il problema è che la generazione di tick = test imprecisi non tiene conto dei gap all'interno della barra M1 (di solito sulle notizie), non tiene conto di possibili pullback significativi dei prezzi (10-100%) all'interno della barra M1, non tiene conto dell'allargamento dello spread su ogni tick (e può essere su un solo tick, tra tutti).
Nei vostri disegni, le barre non corrispondono ai tick.
Se c'è un gap all'interno della barra M1, la generazione di tick nel tester darà un'immagine vicina a quella del "gap", con grandi salti. Sul vostro grafico, c'è un enorme gap sui tick, ma non ci sono gap sulle barre. Se ci fosse un gap, il TR della barra non sarebbe inferiore al gap dei tick.
In altre parole, probabilmente c'è un problema, ma non è nella generazione dei tick.
Nei vostri disegni le barre non corrispondono ai tick.
Se c'è un gap all'interno della barra M1, la generazione di tick nel tester darà un'immagine vicina a quella di un "gap", con grandi salti. Sul vostro grafico, c'è un enorme gap sui tick, mentre sulle barre non ci sono gap. Se ci fosse un gap, il TR della barra non sarebbe inferiore al gap dei tick.
In altre parole, probabilmente c'è un problema, ma non è nella generazione dei tick.
Dove esattamente, in quali immagini, le barre non corrispondono ai tick nei miei disegni?
Nel post https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781 ho dato un esempio sulla prima immagine per rendere più facile la comprensione agli altri.
Presto pubblicherò un video in cui i tick generati nei tester di MetaTrader 5 e MetaTrader 4 vengono confrontati con i tick reali all'interno della candela M1.
Ecco un confronto tra i tick generati e quelli reali sui futures durante la pubblicazione dei Non-farm Payrolls del 6.09.2013.
La candela alle 14:30 (ora di MetaTrader 5) ha un volume di 39 ticks, in alpari è di 86 ticks su ECN e 136 ticks su standard,
ma non ha alcuna importanza (numero di tick), poiché il principio di generazione dei tick sarà lo stesso, solo che i tick saranno più densi.
Nel tester di MetaTrader 5 si può vedere che il prezzo su questa candela sale monotonicamente, uniformemente e senza scatti per 36 secondi fino al massimo, poi c'è un piccolo pullback.
E sui futures (ticks azionari) si può notare che il prezzo ha subito un brusco balzo, in una frazione di secondo, e poi è iniziato il normale trading.
Su altre notizie/statistiche con forti salti di quotazione, il principio sarà lo stesso.
Questa candela è su GBPUSD D1.
Gli screenshot sono nell'archivio.