Discussione sull’articolo "Algoritmi per Fare Soldi che Impiegano il Trailing Stop" - pagina 5
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Si vuole confrontare un sistema con produzione a strascico e lo stesso sistema con produzione SL e TP. E poi fare un confronto tra la rete a strascico e i sistemi SL e TP. Non funziona così. La simbiosi tra sistema e rete a strascico o tra sistema e SL, TP è molto più forte delle proprietà individuali di rete a strascico e SL, TP. Non è possibile separare l'output di un'operazione dall'input e considerarlo separatamente. Solo gli algoritmi interi possono essere confrontati. Non si possono confrontare pezzi di algoritmi.
Se si confrontano "trawl" e "netral", non si otterrà nulla; ma "netral" e "trawl" - molto facilmente, perché è ovvio che con "trawl" i trade si chiuderanno non più tardi che con "netral" (e quindi si scriverà l'ora delle transazioni di "netral" in un file, e si lascerà che "trawl" usi questo file per orientare l'apertura).
notused:
le reti a strascico... aumentano la varianza dell'esito degli scambi.Qui mi devo sbagliare, perché la dispersione:
L'aspettativa alle reti a strascico diminuisce (dimostrato dalla pratica, ma in generale bisogna riflettere di più) - che sia y:
и
Cioè, i termini di destra dell'uguaglianza non sono aumentati, ma la varianza è diminuita? A quanto pare, può sia aumentare che diminuire.
Nell'equazione fondamentale di Vince:
più alto è il TWR, più veloce è la crescita. N è il numero di operazioni. Ma, in teoria, gli scambi sono solo una questione di tempo, quindi la redditività del sistema dipende solo da questa espressione:
A ^ 2 - D(A - media, D - varianza).In base a questa equazione, il compito ideale di un trader è aumentare la media (A) e diminuire la varianza. Allo stesso tempo, però, è possibile anche diminuire la media, se questo diminuirà la varianza più del quadrato della media.
In generale, per dimostrare che la pesca a strascico può essere favorevole, dobbiamo trovare due sistemi "netrali" e "a strascico" tali che valgano le seguenti condizioni:
Sostituendo la formula di dispersione, possiamo espandere ("trawl" - y, A - M, "netral" - x - tornando alle notazioni iniziali):
A quanto pare, in alcuni casi, questa disuguaglianza può essere valida.
Quindi, provvisoriamente, ritiro quello che ho detto (che la pesca a strascico non può essere redditizia). Ma non posso ancora dimostrarlo praticamente (non ho abbastanza tempo libero).
P. S. Vince non ha contato i punti, ma l'essenza della sua formula non cambia.
P. P. S. Potrei sbagliarmi da qualche parte
P3.S. Le equazioni di Vince includono il fatto che l'aspettativa può aumentare (teoricamente) con la pesca a strascico.
Che software hai usato per generare la figura 2? È disponibile anche in MT5?
Devo aver commesso un errore qui, perché la dispersione:
L'aspettativa diminuisce con le reti a strascico (dimostrato dalla pratica, ma in generale, dobbiamo pensare di più) - che sia y:
и
Cioè, i termini di destra dell'uguaglianza non sono aumentati, ma la varianza è diminuita? A quanto pare, può sia aumentare che diminuire.
Nell'equazione fondamentale di Vince:
più alto è il TWR, più veloce è la crescita. N è il numero di operazioni. Ma, in teoria, gli scambi sono solo una questione di tempo, quindi la redditività del sistema dipende solo da questa espressione:
(A - media, D - varianza).In base a questa equazione, il compito ideale di un trader è aumentare la media (A) e diminuire la varianza. Allo stesso tempo, però, è possibile anche diminuire la media, se questo diminuirà la varianza più del quadrato della media.
In generale, per dimostrare che la pesca a strascico può essere favorevole, dobbiamo trovare due sistemi "netrali" e "a strascico" tali che valgano le seguenti condizioni:
Sostituendo la formula di dispersione, possiamo espandere ("trawl" - y, A - M, "netral" - x - tornando alle notazioni iniziali):
A quanto pare, in alcuni casi, questa disuguaglianza può essere valida.
Quindi, provvisoriamente, ritiro quello che ho detto (sul fatto che la pesca a strascico non è favorevole).
Ma non posso ancora dimostrarlo praticamente (non ho abbastanza tempo libero).
Entrate inverse nel trading: entrate invertite?
Non capisco affatto cosa significhi, vero?
Nel testo originale, dovrebbe significare entrate inverse nel trade (rispetto al trade precedente).
In sostanza, ciò che deduco da questi articoli è che la gestione del denaro è molto più importante della scelta del giusto punto di ingresso.
Entrate inverse nel trading: entrate invertite?
Non capisco affatto cosa significhi, vero?
Guardando il testo originale, dovrebbe significare entrate inverse nel trade (rispetto al trade precedente).
Credo che il cuore di questo algoritmo sia: 1) Entrata casuale; 2) Trailing stop loss 3) Determinazione del livello di prezzo del trailing stop loss attraverso l'ottimizzazione e determinazione costante dei valori ottimali dei parametri. L'autore è molto bravo a fornire la curva monetaria di prova dal 2006 al 2009, ma questa sembra avere qualche difficoltà: i parametri del TS rendono la curva gennaio-giugno più gradevole, ma giugno-dicembre può essere ancora così regolare?