Discussione sull’articolo "Algoritmi per Fare Soldi che Impiegano il Trailing Stop" - pagina 2
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Lo SL e il TP sono impostati all'ingresso. Di conseguenza, l'uscita avverrà in entrambi i modi. O per passi (SL o TP), o per comando di Kolya Marzhov.
Quindi, sto dicendo che non è chiaro se sia necessario fare la pesca a strascico, forse sarà meglio senza pesca a strascico (ovviamente non sarà meglio, ma non c'è nulla con cui confrontarla, con o senza pesca a strascico)?
algoritmo
1. Input casuale
2. Impostare TP e SL
3. Attendere l'attivazione
4. Ritorno a 1
Volevo inserire questo algoritmo per primo nell'articolo. Ma è complicato. È necessario scrivere un articolo separato su questo algoritmo. In generale, le conclusioni sono le seguenti
1. l'algoritmo è redditizio sui tassi di trend e anti-trend con la scelta appropriata di TP e SL.
2. La redditività dell'algoritmo è molto inferiore a quella del trailing stop a causa di drawdown molto più elevati. L'algoritmo non ha quasi nessun punto di attivazione stabile - crisi come il trailing, quindi tutto è molto peggiore. L'algoritmo non segue il mercato ed è molto simile a un giocatore di lotteria.
La potenza del mio computer e la mia pazienza sono state appena sufficienti per vedere a malapena la redditività nel rumore delle migliori crisi del 2008.
3. L'algoritmo ha interessanti proprietà di pseudo-profittabilità e pseudo-shedding - un altro argomento non esplorato.
Questa immagine è la migliore che abbiamo potuto contare. Tutto è affogato nel rumore (leggi drawdown). Profittabilità a SL=120 e grande fino a 1000 TP.
spesso (volevo dire sempre, ma ho cambiato idea - e se qualcun altro si sbaglia) le reti a strascico riducono l'aspettativa e aumentano la varianza del risultato dei trade -> secondo il modello di trading fondamentale di R. Vince - questo porta a una crescita dei profitti più lenta.
E anche senza Vince ho notato molti anni fa che lo strumento "trawl" non va bene per me e l'ho escluso dalla mia strategia.
Non ho mai visto un aumento delle aspettative di pesca a strascico.
+++
Una rete a strascico accesa porta a uno scarico, è stato provato nella pratica.
come si dice, questo è il caso in cui la teoria è confermata dalla pratica.
Ho ucciso la mia prima depo grazie alla rete a strascico :(
Esistono diversi esempi di utilizzo positivo di TralSL. Uno di questi è l'uso della logica MDP-advisor, relativamente popolare. In questo caso è stato utilizzato qualcosa di simile. Questi algoritmi funzionano di solito su IF con H > 0,5. Hanno il grave svantaggio dell'esecuzione degli ordini di stop.
Il TralTP è una strategia inversa con il vantaggio degli ordini Limit. Di norma, gli IF con H < 0,5 sono adatti al suo funzionamento. Di solito, quando si ottimizza il parametro TralTP (ascissa), si osserva un andamento collinare dell'Equity risultante (ordinata). Lo stesso vale per il fattore di recupero (ordinata).
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La traina accesa porta al drenaggio del depo, è stato testato in pratica.
Come si dice, questo è il caso in cui la teoria è confermata dalla pratica.
Ho ucciso la mia prima depo grazie alla traina :(
Articolo interessante. Anche se non è chiaro quanto il TS influisca sulla redditività del sistema con l'entrata successiva. Sarebbe necessario fornire grafici di equilibrio anche senza TS e TP.
SL e TP sono impostati all'entrata. Di conseguenza, l'uscita avverrà o per passi. Sia con i passi (SL o TP), sia con il comando di Kolya Marzhov.
Quindi dico che non è chiaro se sia necessario fare la trappola, forse senza trappola sarà ancora meglio (ovviamente non sarà meglio, ma non c'è nulla da confrontare, con o senza trappola)?
Che tipo di traino è stato utilizzato? Ce ne sono di diversi tipi.
Sono stati integrati nella MT4, ma ho provato diversi passaggi.
Al mercato non importava che tipo di trailing avessi, funziona secondo le sue leggi.
E l'efficienza del mercato aspira il deposito a qualsiasi passo di trailing.
E poi, se il prezzo va verso il TR, ci mettiamo a caccia di SL e TP e, quando gira, lo prendiamo a tenaglia. Non possiamo aspettare che torni negativo per trovare lo SL. (:((( La pesca a strascico aumenta le possibilità di vincita, inoltre, il TP impostato dopo l'apertura di una posizione diventa inevitabilmente superato dal parametro, poiché il prezzo cambia continuamente la sua attività. In generale, è necessario mettere SL e TP in caso di rottura della connessione, e la posizione ha maggiori possibilità di chiudersi su SL. E la ricerca ci porta a ciò che vogliamo! Non è vero?
Ho già scritto in precedenza del trasferimento a pareggio, che viene messo lì per il timore che la scommessa non venga giocata, per rendere i sistemi più flessibili e il BU non sarà necessario.
Per quanto riguarda la pesca a strascico in generale, ho già detto sopra che quando si pesca a strascico lo stoploss viene raggiunto più spesso del take profit (secondo le statistiche), e questo riduce rispettivamente i profitti e aumenta le perdite. Anche se lo sl viene spostato in BU, si ottiene comunque un guadagno inferiore rispetto al raggiungimento del tp. Di conseguenza, l'aspettativa matematica diminuisce.
È già difficile recuperare i propri soldi dal mercato, e in questo caso si gioca una partita con le proprie mani.
In generale, IMHO, sl e tp sono necessari per la protezione dei depositi in caso di emergenza (forza maggiore). In una situazione normale è necessario uscire in base alle previsioni sui cambiamenti del comportamento del mercato. Collocando sl e tp, o tracciandoli, si tirano fuori dei pattern sul mercato, ma il mercato calcola rapidamente i pattern più significativi e li elabora efficacemente.