Discussione sull’articolo "Algoritmi per Fare Soldi che Impiegano il Trailing Stop" - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
I miei interventi erano rivolti all'autore dell'articolo per il fatto che nell'articolo non c'è alcun confronto tra sistemi con reti a strascico e gli stessi sistemi senza reti a strascico, se questi sistemi hanno SL e TP. Non ho detto nulla sull'utilità o l'inutilità delle reti a strascico.
E questo è già vostro, IMHO!
Cercate su Google: "Test separati di entrata/uscita dal mercato". C'è un sacco di letteratura e di riferimenti. Non ho motivo di non fidarmi, soprattutto quando li scrivi, li testi e li analizzi tu stesso.....
E questo è già vostro, IMHO!
Cercate su Google: "Test separati di entrate/uscite dal mercato". C'è un sacco di letteratura e di riferimenti. Non ho motivo di non fidarmi, soprattutto quando li scrivi, li testi e li analizzi tu stesso.....
Ho cercato su Google. Ho trovato solo molte copie dello stesso articolo. "Test separati delle entrate e delle uscite dei sistemi di trading".
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Questo articolo conferma la mia tesi. Per il test, strappano un ingresso (uscita) e lo cuciono a un'uscita "semplice" (ingresso). E non confrontano gli input testati, ma l'intero sistema con gli input testati e l'output semplice. L'input semplice non può essere valutato in alcun modo.
Infatti, come possiamo confrontare un'entrata casuale e un'entrata inversa (un'entrata nella direzione opposta a quella dell'operazione precedente)? Tutto dipenderà dall'output cucito su di loro.
A proposito, se Google vi dà qualcosa di più valido, condividete subito i link. L'output di Google cambia nel tempo e i link di valore possono semplicemente scomparire dall'output.
Questa è la prima volta che incontro il trailing profit, ci sono molti scritti sul trailing stop, ma io incontro il trailing profit per la prima volta.
Ho una domanda sull'algoritmo del trailing profit, in questa riga:
moltiplicando 1.01 si aggiunge un altro 1% al TP principale? Oppure cos'è?
Se non ti dispiace, ti prego di commentare questa riga.
Questa è la prima volta che incontro il trailing profit, ci sono molti scritti sul trailing stop, ma io incontro il trailing profit per la prima volta.
Ho una domanda sull'algoritmo del trailing profit, in questa riga:
moltiplicando 1.01 si aggiunge un altro 1% al TP principale? Oppure cos'è?
Se non ti dispiace, ti prego di commentare questa riga.
Questo è il residuo della mia agonia nel debugging. Questo è anche il punto da cui provengono i MathAbs. Sembra che tutto dovrebbe funzionare senza di essi, ma a volte ottengo un errore come stop errati nella query. E da qualche parte in 120 operazioni che non è possibile raggiungere con le mani, e anche se lo si fa, non è chiaro cosa fare.
Supponiamo di aver impostato il TR in questo tick. Nel tick successivo il prezzo si è spostato un po', la condizione di spostamento del TR si attiva e viene inviata nuovamente una richiesta al server con un nuovo TR. Ma a causa di NormalizeDouble il nuovo TR è uguale al vecchio TR e l'ordine non ha senso. Questo è stato fatto nella 1.01 per fare in modo che il server non riceva spesso un errore.
Anche se forse mi sbaglio. E la 1.01 avrebbe dovuto essere in qualche modo collegata alle cifre in NormalizeDouble, ma poi ho perso le staffe e me ne sono dimenticato dopo la 1.01. "Hackwork, Sir".
A livello di algoritmo, è come aumentare il TR di una percentuale. Ma l'algoritmo è stato sottoposto a debug con 1.01 e il TR ottimale è così piatto che funzionerà ancora.
Ho già scritto in precedenza del passaggio al pareggio, che viene messo lì per il timore che la scommessa non venga giocata, per rendere i sistemi più flessibili e il BU non sarà necessario.
Per quanto riguarda la pesca a strascico in generale, è già stato detto sopra, quando si pesca a strascico lo stoploss viene raggiunto più spesso del take profit (secondo le statistiche), e questo taglia rispettivamente il profitto e aumenta le perdite. Anche se lo sl viene spostato in BU, si ottiene comunque un guadagno inferiore rispetto al raggiungimento del tp. Di conseguenza, l'aspettativa matematica diminuisce.
È già difficile recuperare i propri soldi dal mercato, e in questo caso si gioca una partita con le proprie mani.
In generale, IMHO, sl e tp sono necessari per la protezione dei depositi in caso di emergenza (forza maggiore). In una situazione normale è necessario uscire in base alle previsioni sui cambiamenti del comportamento del mercato. Posizionando gli sl e i tp o tracciandoli si tirano fuori dei pattern dal mercato, ma il mercato calcola rapidamente i pattern più significativi e li elabora in modo efficace.
Sono completamente d'accordo con lei e utilizzo lo stesso metodo nella pratica. Ma c'è una sfumatura sull'argomento dell'articolo.
Il TC non è previsto in questo caso. Poiché non possiamo distinguere un'inversione in un nuovo trend da una correzione, lo facciamo semplicemente: entriamo nel mercato, se ci fermiamo, poi invertiamo e andiamo a strascico. Se disegniamo una ZZ, è un tentativo di cavalcare questi zigzag che non possiamo prevedere e non ci proviamo.
Perché funzionerà, chi lo sa.
Il numero di operazioni effettuate dall'autore dell'articolo è un po' esiguo. Sembra un "buy and hold" e ha trovato per caso una ZZ con una grande distanza tra le inversioni.
Quindi, c'è qualcosa, anche se non ho capito la validità.
Sono completamente d'accordo con te e uso la stessa cosa nella pratica. Ma sull'argomento dell'articolo c'è una sfumatura.
Qui non ipotizziamo un TS. Poiché non possiamo distinguere un'inversione in un nuovo trend da una correzione, lo facciamo semplicemente: entriamo nel mercato, se stop, inversione e strascico. Se disegniamo una ZZ, è un tentativo di cavalcare questi zigzag che non possiamo prevedere e non ci proviamo.
Perché funzionerà, chi lo sa.
Il numero di operazioni effettuate dall'autore dell'articolo è un po' esiguo. Sembra un "buy and hold" e ha trovato per caso una ZZ con una grande distanza tra le inversioni.
Quindi, qualcosa c'è, anche se non ne ho capito la validità.
L'algoritmo funziona solo perché a volte (durante le crisi o quando le banche centrali regolano) il tasso di cambio smette di essere caotico.
Il numero di scambi è davvero esiguo. A me stesso dà fastidio. Il numero di operazioni può essere aumentato al massimo di due volte riducendo il TS o il TP a 300. Ma non ho ancora compreso i valori di TS e TP. La redditività, la perdita di spread e l'adeguamento alla storia si mescolano qui.
Il trailing stop "sembra" un "buy and hold", ma il trailing take non lo è. L'algoritmo pensa in modo diverso da un trader umano e questo si sente. È per questo che il trailing take non è così popolare come il trailing stop? Non ha nemmeno un nome. Il trailing take è un grande pseudo-profittatore. E i trader imprecano contro il trailing stop perché è uno pseudo-profittatore. Credo sia una questione di psicologia o di storia.
Ma all'algoritmo non interessa il trailing stop o il trailing take. Non fa alcuna differenza.
l'algoritmo funziona solo perché a volte (durante le crisi o la regolamentazione da parte delle banche centrali) il tasso di cambio smette di essere caotico.
Il numero di scambi è davvero esiguo. A me stesso dà fastidio. Il numero di operazioni può essere aumentato al massimo due volte riducendo il TS o il TP a 300. Ma non ho capito questo aspetto del TS e del TP. Ma non ho ancora compreso i valori di TS e TP. La redditività, la perdita di spread e l'adeguamento alla storia si mescolano qui.
Il trailing stop "assomiglia" a un "buy and hold", ma il trailing take non lo è. L'algoritmo pensa in modo diverso da un trader umano e questo si sente. È per questo che il trailing take non è così popolare come il trailing stop? Non ha nemmeno un nome. Il trailing take è un grande pseudo-profittatore. E i trader imprecano contro il trailing stop perché è uno pseudo-profittatore. Credo sia una questione di psicologia o di storia.
Ma all'algoritmo non interessa il trailing stop o il trailing take. Non fa alcuna differenza.
Proprio così. L'atteggiamento non simmetrico di una persona nei confronti di profitti e perdite è una caratteristica della psicologia, e su questo argomento è stata scritta molta letteratura.
Ma alla macchina in particolare e alla statistica in generale non interessa. E questo è il potere dell'autotrading.
L'ho cercato su Google. Ho trovato solo molte copie dello stesso articolo. "Test separati degli input e degli output del sistema di trading".
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Questo articolo conferma la mia tesi. Per il test, strappano un input (output) e lo cuciono a un output (input) "semplice". E non confrontano gli input testati, ma l'intero sistema con gli input testati e l'output semplice. L'input semplice non può essere valutato in alcun modo.
Infatti, come possiamo confrontare un'entrata casuale e un'entrata inversa (un'entrata nella direzione opposta a quella dell'operazione precedente)? Tutto dipenderà dall'output cucito su di loro.
A proposito, se Google vi dà qualcosa di più prezioso, condividete subito i link. L'output di Google cambia nel tempo e i link di valore possono semplicemente scomparire dall'output.
Mi sono già ricordato: "D. Katz, D. McCormick. Enciclopedia delle strategie di trading". Vedere la discussione sull'argomento su foursquare - in questo thread.
...
A livello di algoritmo, sembra che il TR venga aumentato di una percentuale. Ma l'algoritmo è stato testato con 1.01 e il TR ottimale è così piatto che funzionerà ancora.