Discussione sull’articolo "Algoritmi per Fare Soldi che Impiegano il Trailing Stop"
e/o essere fuori mercato )))
Cosa? Che ne dici di "neutrale rispetto al mercato"?
Cosa? Che ne dici di "neutrale rispetto al mercato"?
Sì, sì, è esattamente quello che intendevo.
Mi è piaciuta la tua ricerca senza aspettative alle stelle, basata appunto su entrate casuali, perché nelle condizioni di mercato di oggi le entrate non casuali non danno un vantaggio tangibile. Per questo motivo presto maggiore attenzione allo stop e al profit trailing con passi variabili a seconda della situazione. Le posizioni vengono aperte in base al trend per calmare la mia coscienza da Mashka quando inizia un movimento sufficiente. I parametri di SL e TP sono impostati tramite ottimizzazione. Grazie all'autore! Più profitti e meno perdite per tutti!
Articolo interessante. Anche se non è chiaro quanto il TS influisca sulla redditività del sistema con l'entrata successiva. Sarebbe necessario fornire anche dei grafici di equilibrio senza TS e TP.
L'entrata nell'operazione è casuale e l'uscita dall'operazione è possibile solo grazie ai trailing stop.
SL e TP sono impostati all'entrata. Di conseguenza, l'uscita avverrà in entrambi i modi. O tramite trailing stop (SL o TP), o tramite il comando di Kolya Marzhov.
Quindi dico che non è chiaro se sia necessario trainare del tutto, forse sarà meglio senza trainare (ovviamente non sarà meglio, ma non c'è nulla da confrontare, con o senza trainare)?
spesso (volevo dire sempre, ma ho cambiato idea - e se qualcun altro si sbaglia) le reti a strascico riducono l'aspettativa e aumentano la varianza del risultato dei trade -> secondo il modello di trading fondamentale di R. Vince - questo porta a una crescita dei profitti più lenta.
E anche senza Vince ho notato molti anni fa che lo strumento "trawl" non va bene per me e l'ho escluso dalla mia strategia.
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Il nuovo articolo Algoritmi per Fare Soldi che Impiegano il Trailing Stop è stato pubblicato:
L'obiettivo di questo articolo è studiare la redditività degli algoritmi con diverse entrate nei trade e nelle uscite utilizzando il trailing stop. I tipi di voce da utilizzare sono l'entrata casuale e l'entrata inversa. Gli ordini di stop da utilizzare sono trailing stop e trailing take. L'articolo dimostra algoritmi per fare soldi con una redditività di circa il 30% all'anno.
Invece di indovinare come funzionerà l'algoritmo, sviluppiamo un EA e testiamolo. È già stato detto molto sui modi di impostare un trailing stop in un programma. Non passeremo dal livello algoritmico alla programmazione in questo articolo, altrimenti non arriveremo alla fine. Poiché l'EA sarà sviluppato per scopi di studio, prendiamo il deposito massimo di USD 100.000 e un lotto minimo di 0.1. Questo ci permetterà di vedere più azione prima di uno stop out.
Concordiamo qui che il trailing stop sarà uguale a TS e tutti gli altri stop in questo articolo saranno espressi come percentuale della dimensione corporea media delle ultime cinque candlestick (alto-basso) nel grafico corrente. L'intervallo che useremo per visualizzare il grafico corrente è D1. Puoi prendere qualsiasi altro numero di candlestick, non necessariamente cinque, in quanto non avrà alcun effetto significativo sul ragionamento. È importante che dopo aver scelto questa scala di misurazione, non dipendiamo dalla volatilità attuale, dalla valuta scelta o dalla coppia di valute.
Per un'esecuzione di test, impostare TS=100% su D1. Dopo aver impostato tale valore TS, la durata di un trade sarà di circa un giorno. Come già accennato in precedenza, non è possibile impostare una durata di trade più breve e un valore TS inferiore a causa della perdita rapida dovuta allo spread. L'impostazione di valori maggiori trascinerà il runtime dell'algoritmo.
Fig. 1. Saldo ottenuto dall'algoritmo con un'entrata e un'uscita casuali utilizzando il trailing stop, dove TS=100
La Figura 1 suggerisce che l'algoritmo porta profitto e ora che l'EA è stato sviluppato, potremmo finire l'articolo qui, come di solito accade.
Autore: Гребенев Вячеслав