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Per cominciare, smettete di confondere sempre la periodicità e la ciclicità.
La ciclicità è inerente a tutti i processi che si ripetono.
Da qualche parte su questo forum (non ricordo dove stavo leggendo in diagonale) è stato detto correttamente che un ciclo è la finestra di memoria del mercato di un evento.
Il mercato si ricorda di qualche evento e c'è un ciclo, e naturalmente svanisce,
e naturalmente dovremmo iniziare con l'evento.
Infine, questa è un'idea interessante. Ma come si fa a trovare il ciclo? Molto probabilmente, dovremmo calcolare SPM nella dimensione di questa "finestra di memoria del mercato". Se è più piccolo o più grande, otterrete uno spettro sbagliato. L'SPM calcolato all'interno della finestra di memoria sarà ciclico e cambierà gradualmente, e non come nelle mie statistiche.
Infine, un pensiero interessante. Come si fa a trovare il ciclo? Molto probabilmente, l'SPM dovrebbe essere calcolato nella dimensione di questa "finestra di memoria di mercato". Se è più piccolo o più grande, otterrete uno spettro sbagliato. L'SPM calcolato all'interno della finestra di memoria sarà ciclico e cambierà gradualmente, e non come nelle mie statistiche.
Se non avete altre idee sul rilevamento degli eventi, potete andare a zig zag per esempio.
Lo spettro deve essere cercato fino a raggiungere un nuovo estremo dello zigzag, i parametri possono essere selezionati utilizzando il tester.
Una volta impostato un nuovo estremo, questo aprirà una nuova finestra e inizierà una nuova ricerca. Dopo tutto, lo spettro è in evoluzione, quindi che senso ha riferirsi a quello che è già stato cancellato?
Consiglio di dedurre la regressione lineare dalle quotazioni con la stessa finestra dall'estremo a zero prima di cercare lo spettro.
Allora aggirerete il teorema di Kotelnikov-Nyquist.
Prima di cercare uno spettro consiglio di fare una regressione lineare dalle quotazioni con la stessa finestra dall'estremo allo zero.
allora aggirerete il teorema di Kotelnikov-Nyquist(grazie a Prival).
Se non ci sono altre idee per rilevare un evento (cioè il punto di partenza dell'evento), è possibile prendere uno zigzag per esempio.
Lo spettro sarà ricercato fino a quando un nuovo estremo dello zigzag è impostato, i parametri possono essere selezionati dal tester.
Una volta impostato un nuovo estremo, questo aprirà una nuova finestra e inizierà una nuova ricerca. Lo spettro, dopo tutto, galleggerà quindi perché aggrapparsi a uno che è già stato cancellato.
Vi consiglio di sottrarre la regressione lineare dalle quotazioni con la stessa finestra dall'estremo a zero prima di cercare lo spettro.
Poi si aggira il teorema di Kotelnikov-Nyquist.
C'è qualcosa nell'idea. Ma, ZZ è ridisegnato, e una volta disegnato, non ne hai più bisogno. Inoltre, ZZ ha un parametro come il periodo. Possiamo introdurre una restrizione: 1. se la nuova inversione è almeno x-pips dalla precedente e 2. se è al massimo y-pips dalla precedente e 3. se il numero di inversioni sulla lunghezza della z-bar è circa lo stesso. Questo ci farà progredire?
Solo per la cronaca.
Sembra che ci siano due paradigmi principali per trattare il grafico dei prezzi fino ad oggi:
- adattandosi all'ordine esistente, nella speranza che regga ancora per un po' (per il quale, naturalmente, l'analisi spettrale è molto buona)
- portare il grafico alla forma stazionaria usando alcuni metodi e lavorando con la funzione stazionaria
Penso che il secondo metodo sia più sicuro. In termini di calcoli futuri. Anche se è più complesso in termini di sviluppo di una strategia redditizia.
Solo per la cronaca.
Sembra che ci siano due paradigmi principali per trattare il grafico dei prezzi fino ad oggi:
- adattandosi all'ordine esistente, nella speranza che regga ancora per un po' (per il quale, naturalmente, l'analisi spettrale è molto buona)
- portare il grafico alla forma stazionaria usando alcuni metodi e lavorando con la funzione stazionaria
Penso che il secondo metodo sia più sicuro. In termini di calcoli futuri. Anche se è più complicato in termini di sviluppo di una strategia redditizia.
Ci sono molte discussioni su questo forum. Non sono a conoscenza dei risultati. Se stiamo parlando delle statistiche da cui è partito il thread, in effetti l'SPM è costruito non da un grafico ma dalla sua derivata - una funzione autoregressiva con una media mobile con la massima entropia rispetto al rumore.
Come si fa? E a quale scopo?
>> In modo che il periodo non sia più lungo della finestra.
C'è qualcosa nell'idea. Ma, ZZ è ridisegnato, e una volta disegnato, secondo voi non è più necessario. Inoltre, ZZ ha un parametro come il periodo. Possiamo introdurre una restrizione: 1. se la nuova inversione è almeno x-pips dalla precedente e 2. se è al massimo y-pips dalla precedente e 3. se il numero di inversioni sulla lunghezza della z-bar è circa lo stesso. Questo ci farà progredire?
Quindi portatelo dal 2° estremo a 0. (Il secondo non sarà ridisegnato di sicuro)
Solo i parametri ZZ dovrebbero essere regolati, in modo che le finestre non cambino ogni paio di barre, almeno alcune statistiche sarebbero presenti.