Come scegliere il momento migliore per avviare un sistema di trading automatico o iscriversi al segnale

Quando pianifichiamo di lanciare un sistema di trading, ci poniamo sempre la domanda: come scegliere il momento migliore per iniziare?

Non è mai piacevole lanciare un sistema di trading o sottoscrivere un segnale di trading e ritrovarsi immediatamente in un enorme drawdown! Stare in rosso è sempre spiacevole. I drawdown dei sistemi di trading sono difficili da prevedere. Pertanto, vale sempre la regola: maggiore è il margine di sicurezza, maggiori sono le probabilità di sopravvivere ai momenti difficili e il nostro sistema di trading ci porterà a un nuovo massimo del saldo del conto. Ho osservato ripetutamente come una strategia di trading possa aumentare la sua redditività di parecchie volte dopo aver aumentato significativamente il drawdown.

Scegliere il punto di ingresso giusto aiuta a ridurre i drawdown e a iniziare a generare profitti più velocemente. In più, il trading sarà meno stressante.

Passiamo alla pratica

Il grafico delle performance dei sistemi di trading di successo che non utilizzano la martingala o la media è simile al grafico degli asset in crescita. Massimi e minimi si alternano. I sistemi di successo avranno minimi sempre più alti. Il nostro obiettivo è iniziare a fare trading il più vicino possibile a questi minimi (durante i drawdown). Di seguito sono riportati tre possibili risultati.

1. Se, dopo il nostro avvio al momento del drawdown, il sistema produce un nuovo massimo, guadagneremo molto bene.
2. Se il sistema fallisce (il minimo è seguito da un altro, ancora più basso), saremo comunque costretti ad accettare questa perdita. Purtroppo, non esistono profitti elevatissimi senza rischi.
3. Siamo sfortunati e il calo continuerà. Ma grazie al giusto punto di partenza, avremo riserve sufficienti per superare la crisi e presto vedremo un nuovo massimo nel saldo del nostro conto trading.

Come determinare il miglior punto di partenza

Quando si testa il nostro sistema di trading automatizzato, è sempre logico testarlo prima su un conto reale con un lotto minimo. Aggiungere il proprio conto al sistema di monitoraggio è molto semplice e privo di rischi. I sistemi di trading automatizzati affidabili venduti sul mercato MQL devono anche disporre di un sistema di monitoraggio (un segnale in tempo reale da un conto reale). Pertanto, per analizzare il miglior punto di partenza, utilizzeremo l'interfaccia di servizio "Segnali" di MQL5.

Diamo un'occhiata a un esempio di dove iniziare a fare trading usando il consulente esperto GoldBaron . Lo screenshot è tratto da questo segnale .

1. Attendi che il sistema entri in una fase di drawdown. Un buon indicatore sarebbe una rottura al ribasso della linea di saldo medio.
2. Attendi che il sistema riprenda a guadagnare. Solo allora potrai iniziare a fare trading.

• Aumentare il volume degli scambi solo durante il prossimo drawdown
• Costruisci un sistema di trading basato su uno esistente. Esegui le operazioni solo quando il sistema di indicatori è in drawdown.

Conclusioni

Scegliere un punto di partenza non significa indovinare il futuro o "arrivare dal basso". Si tratta di gestire il capitale psicologico e le aspettative matematiche.

L'errore principale che commettono la maggior parte dei trader è quello di iniziare impulsivamente al picco di redditività. Questi punti sembrano interessanti sul grafico di monitoraggio, ma statisticamente rappresentano le aree con il rischio più elevato di un rapido drawdown.

Il principio fondamentale che abbiamo stabilito è:
Un sistema di trading di successo non richiede un "ingresso perfetto". Richiede   conferma del recupero   dopo il prelievo.

Un algoritmo pratico per iniziare:

1. Non entrare dall'alto.   Se il sistema ha appena aggiornato il suo saldo massimo, salta la transazione. Questa è la zona di esaurimento.

2. Aspettatevi un calo.   Il sistema deve “espirare” e sfondare la linea di equilibrio centrale.

3. Aspetta il primo turno.   Il vero punto di ingresso non è nel punto più basso, ma nel momento in cui il sistema ha iniziato a rimbalzare dai minimi e ha mostrato il primo impulso al rialzo.

In conclusione: il momento migliore per iniziare non è quando "tutti guadagnano", ma quando la maggior parte di coloro che hanno perso fiducia si è ritrovata in perdita e il sistema ha tecnicamente confermato la sua capacità di crescere di nuovo. A questo punto, la distanza verso un nuovo massimo è più breve e la rete di sicurezza più ampia.