Stessi trade, stessa strategia… risultati completamente diversi: il ruolo reale della gestione del rischio
QUANTUM
Algoritmo proprietario di gestione del rischio di RiskGuard
Management
Nel trading, la maggior parte dei trader dedica tempo ed energie alla ricerca di strategie di ingresso sempre
più precise. Tuttavia, nel lungo periodo, la variabile che determina realmente la sopravvivenza e la crescita
di un conto è la gestione del rischio.
Quantum nasce con un obiettivo chiaro: proteggere il capitale e superare i limiti del rischio fisso attraverso
un approccio dinamico e adattivo.
Perché il rischio va analizzato statisticamente
Nel trading, una strategia non produce risultati lineari, ma una sequenza di esiti positivi e negativi. Anche
una strategia profittevole può attraversare periodi di drawdown significativi semplicemente a causa
dell’ordine con cui si verificano vincite e perdite.
L’analisi Monte Carlo nasce proprio per questo: simulare migliaia di possibili sequenze di risultati partendo
dagli stessi parametri (win rate, rischio/rendimento, numero di trade) per comprendere come il capitale può
evolvere nel tempo.
Già lavorare con un rischio calcolato attraverso una simulazione statistica aumenterebbe drasticamente le
probabilità di sopravvivenza della maggior parte dei trader, perché sposta l’attenzione dal singolo trade
al comportamento complessivo del conto.
Quantum parte da questo principio, ma va oltre: non utilizza Monte Carlo solo come analisi preliminare,
bensì come base per un modello di gestione del rischio dinamico, adattato in tempo reale allo stato del
conto.
Cos’è Quantum
Quantum è un algoritmo proprietario di RiskGuard Management, progettato per calcolare il rischio
ottimale per ogni singola operazione in base allo stato reale del conto.
Non modifica la strategia di trading, non genera segnali e non altera gli ingressi.
Quantum lavora esclusivamente sulla dimensione del rischio, mantenendo invariata la logica operativa del
trader.
L’unica decisione del trader: il drawdown massimo accettabile
Uno degli elementi distintivi di Quantum è la sua semplicità dal punto di vista dell’utente.
L’unica variabile che il trader deve decidere è la percentuale di drawdown massimo che è disposto ad
accettare sul conto.
Quantum non richiede di scegliere:
• una percentuale di rischio fissa per trade,
• moltiplicatori,
• parametri discrezionali legati all’operatività.
Tutte le decisioni sul rischio vengono derivate automaticamente da questo unico vincolo.
Il drawdown massimo diventa il perimetro entro cui l’algoritmo opera, e ogni simulazione, allocazione
del rischio e ricalcolo dinamico viene eseguito con l’obiettivo di non superare mai tale soglia.
In questo modo il controllo del rischio viene spostato dal singolo trade al comportamento complessivo del
conto, allineando la gestione del capitale alla reale tolleranza del trader.
Perché il rischio fisso è un limite
L’utilizzo di una percentuale di rischio fissa per ogni trade (ad esempio 1%) è una pratica molto diffusa, ma
presenta limiti evidenti.
Questo approccio:
• ignora la variabilità statistica dei risultati,
• non considera le serie di perdite consecutive,
• non si adatta all’evoluzione del conto.
Due trader che utilizzano la stessa strategia con rischio fisso possono ottenere risultati molto diversi solo a
causa della sequenza delle operazioni.
Il motore di rischio
Il cuore di Quantum è un motore di simulazione basato su analisi Monte Carlo.
L’algoritmo analizza migliaia di possibili sequenze di risultati utilizzando parametri reali come:
• win rate,
• rapporto rischio/rendimento,
• numero di operazioni,
• drawdown massimo accettabile.
L’obiettivo non è massimizzare il profitto teorico, ma individuare il rischio più efficiente in relazione alla
protezione del capitale.
Rischio dinamico e adattivo
Quantum non utilizza mai un rischio statico.
Il valore di rischio viene ricalcolato continuamente in base a:
• balance,
• equity,
• drawdown corrente,
• andamento statistico della strategia.
Ogni operazione può quindi avere un rischio diverso, sempre coerente con lo stato reale del conto.
Avvio su nuovi conti e continuità statistica
Quantum è progettato per operare correttamente sia quando un trader inizia da un conto privo di storico,
sia quando l’operatività prosegue su un nuovo account a seguito di un cambio forzato di conto, tipico
delle prop firm.
Nel caso di un trader che parte da zero, Quantum non dispone inizialmente di una statistica reale del conto.
In questa fase di avvio, l’algoritmo utilizza un valore di rischio dichiarato dal trader, che dovrebbe essere
coerente con una statistica di backtest, preferibilmente ottenuta tramite analisi Monte Carlo della strategia
utilizzata.
Anche durante questa fase iniziale, il rischio non viene applicato in modo statico, ma viene adattato alle
condizioni reali del conto, considerando balance, equity, drawdown ed esposizione.
Dopo un numero minimo di operazioni, quando la statistica del conto diventa sufficientemente
rappresentativa, Quantum passa a una gestione completamente autonoma, basata esclusivamente sui dati
generati dall’operatività reale.
Nel caso opposto, quando un trader è costretto a cambiare account — ad esempio dopo un prelievo o un
reset imposto da una prop firm — Quantum evita di azzerare la propria base statistica.
All’interno di RiskGuard Management, il trader può trasferire alcuni parametri chiave del conto
precedente, consentendo all’algoritmo di mantenere continuità statistica anche su un nuovo account.
In questo scenario, Quantum non interpreta il nuovo conto come un punto di partenza privo di storico, ma
continua a gestire il rischio come se l’operatività stesse proseguendo sullo stesso percorso statistico,
preservando coerenza, adattività e controllo del drawdown.
Grazie a questo approccio, Quantum si adatta sia a chi inizia oggi la propria operatività, sia a chi opera in
ambienti in cui i conti cambiano frequentemente, senza compromettere l’integrità del modello di gestione
del rischio.
Gestione dei trade pendenti
Quantum tiene conto del fatto che le condizioni del conto possono cambiare anche quando un ordine non è
ancora entrato a mercato.
In presenza di trade pendenti:
• il rischio viene aggiornato dinamicamente prima dell’attivazione,
• il calcolo viene rieseguito se balance, equity o drawdown variano,
• l’ordine entra a mercato con un rischio coerente con le condizioni reali al momento dell’esecuzione.
Questo evita l’utilizzo di rischi calcolati su dati ormai non più validi.
Controllo dell’esposizione reale del conto
Quantum analizza costantemente l’esposizione complessiva del conto, verificando:
• tutte le operazioni aperte,
• la posizione reale degli stop loss,
• la perdita massima potenziale se tutti gli stop venissero colpiti.
Il rischio di ogni nuova operazione viene calcolato tenendo conto del rischio già impegnato, prevenendo
sovra-esposizioni anche in presenza di più trade simultanei.
Stessi trade, stesso drawdown, risultati diversi
Un aspetto fondamentale di Quantum è che:
• i trade restano identici,
• il drawdown può rimanere simile,
• la curva di crescita può cambiare in modo significativo.
Quantum non aumenta il rischio in modo aggressivo, ma lo ridistribuisce in modo intelligente lungo la
sequenza delle operazioni.
Simulatore gratuito
Per garantire la massima trasparenza, RiskGuard Management mette a disposizione un simulatore gratuito
di Quantum, che consente di testare l’algoritmo con diversi parametri e verificare direttamente la sua
efficienza.
👉 Qui puoi accedere al simulatore gratuito di Quantum per vedere e testare il funzionamento dell’algoritmo
in diverse condizioni di mercato.
https://www.mql5.com/it/market/product/138205?source=Site+Market+My+Products+Page
https://www.youtube.com/watch?v=xOV6O6LImQE
Report HTML e trasparenza dei risultati
Quantum Simulator genera report HTML dettagliati, che permettono di analizzare:
• andamento dell’equity,
• drawdown,
• rischio applicato per ogni trade,
• confronto tra gestione standard e gestione Quantum.
Questi report rendono il comportamento dell’algoritmo completamente verificabile.
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Integrazione in RiskGuard Management
Quantum è disponibile come funzione integrata all’interno dell’Expert Advisor RiskGuard
Management.
L’algoritmo lavora in tempo reale durante l’operatività, applicando automaticamente il rischio
calcolato senza richiedere interventi manuali da parte del trader.
https://www.mql5.com/it/market/product/109758?source=Site+Market+My+Products+Page
