Delta Fusion Pro — Delta Profile e Net Delta
In questo primo articolo dedichiamo un focus esclusivo a due cuori pulsanti di Delta Fusion Pro: Net Delta (pressone di acquisto/vendita “netta” nel tempo) e Delta Profile (distribuzione del delta per livelli di prezzo all’interno della sessione). L’obiettivo è capire cosa misurano, come li calcola l’indicatore e come interpretarli sul grafico.
Delta Fusion Pro è un indicatore MT4 per analisi order flow e delta intraday che include, tra le altre, le funzioni NetDelta, Delta Profile, POC Delta, Imbalance, Infusion Volume, VWAP Delta e un pannello di controllo on‑chart. Queste funzionalità sono elencate nella descrizione e configurate tramite input dedicati nel codice sorgente.
1) Cos’è il Net Delta
Definizione (come lo calcola l’indicatore)
Nel ciclo di calcolo principale, l’indicatore stima per ogni barra il contributo “a mercato” lato Ask (acquisti aggressivi) e lato Bid (vendite aggressive), aggregandoli come delta di barra. Questi contributi vengono smussati con una EMA (periodo configurabile) e poi combinati:
- Net Delta = EMA(Ask) − EMA(Bid) — memorizzato nel buffer NetDelta.
- I due istogrammi nel sottografico mostrano CumAsk (verde, valori positivi) e CumBid (grigio, tracciato con segno negativo per separarlo visivamente)
Nel dettaglio, la funzione GetTickDeltaAskBid() ripartisce il tick_volume della candela tra Ask e Bid in base alla struttura della candela (corpo e ombre). Se la candela è rialzista (close > open) assegna una quota maggiore al lato Ask; se ribassista, al lato Bid; se doji la ripartizione è simmetrica. Questa stima è poi smussata con SmoothEMA() prima di arrivare a NetDelta[i] = emaA[i] - emaB[i] .
Dove lo vedi sul grafico
Nel OnInit() i buffer sono definiti così: CumAsk e CumBid come istogrammi, NetDelta come linea; i colori di default sono impostati nelle proprietà dell’indicatore (verde/grigio/oro… a seconda dell’indice di buffer).
Parametri chiave
- SmoothPeriod (default 10): periodo della EMA usata per smussare i contributi Ask/Bid prima del Net Delta.
Come interpretarlo (in pratica)
- Sopra lo zero → prevalenza di acquisti aggressivi; sotto lo zero → prevalenza di vendite aggressive.
- Aumenti/squeeze di Net Delta possono anticipare o confermare accelerazioni di prezzo; attenuazioni possono indicare esaurimenti.
- L’istogramma CumAsk/CumBid aiuta a vedere quando, in una finestra di tempo, il contributo di una parte “pesa” davvero (il pannello calcola anche le percentuali Buy/Sell % come quota di |CumAsk| e |CumBid| nella sessione).
Nota: le logiche di divergence e altri segnali (Imbalance, Infusion, Splash, ecc.) usano anch’esse NetDelta , ma le tratteremo in articoli dedicati
2) Cos’è il Delta Profile
Idee di base
Il Delta Profile distribuisce il delta (netto o assoluto) per livelli di prezzo all’interno della sessione corrente (definita dal reset orario personalizzabile). Il risultato è una “mappa” orizzontale che evidenzia a quali prezzi si è concentrato più delta positivo (acquisti aggressivi) o negativo (vendite aggressive).
Parametri principali (default dal codice)
- EnableDeltaProfile = true → attiva/disattiva il profilo.
- VP_ModeSel :
- VP_DELTA_NET (default) usa il delta con segno ( Ask − Bid ),
- VP_DELTA_ABS usa il delta assoluto (intensità senza direzione).
- VP_AnchorSel : RIGHT (default) o LEFT ↔ dove “ancorare” i rettangoli del profilo rispetto al grafico. Con ancoraggio a destra il codice crea spazio automatico nel margine destro e lo mantiene su zoom/pan.
- VP_UpdateEveryN = 20 → frequenza (in barre) con cui “rinfrescare” il profilo quando la sessione è la stessa.
- VP_MaxBins = 120 , VP_TopN = 30 → granularità massima e numero di livelli “top” disegnati (solo i più importanti, per evitare sovraffollamento).
- VP_BarsWidthMax = 10 , VP_RightPadBars = 3 , VP_KeepSpaceOnZoom = true → controllano la larghezza massima dei rettangoli (in “barre”), il padding a destra e il mantenimento dello spazio su zoom.
- VP_ColorPos = Lime , VP_ColorNeg = Tomato , VP_ShowZeroNodes = false → colori e visibilità dei nodi a zero. In modalità ABS viene usato un singolo colore positivo.
Workflow di calcolo (step‑by‑step dal codice)
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Rilevazione della sessione
La funzione GetSessionStart() costruisce un timestamp giornaliero con ResetHourCustom / ResetMinuteCustom e, se l’orario attuale è precedente, fa il roll-back al giorno prima. Tutto ciò che segue usa solo le barre ≥ inizio sessione. -
Range di prezzo della sessione e passo (step) verticale
Si stimano minimo/massimo della sessione ( sesMin/sesMax ) e si definisce uno step (ampiezza dei “bin” di prezzo).- Se non è già stato deciso da un autotuning (usato anche dal POC), lo step viene ricavato in modo adattivo (tipo ATR/mediana della volatilità recente) e poi allineato al tick se richiesto. Inoltre, se i bin superano VP_MaxBins , il codice applica uno stride per ridurne il numero mantenendo l’estensione.
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Accumulo del delta per bin
Per ogni barra della sessione (esclusa quella “live” se così configurato), si calcola dn = dA[i] − dB[i] (oppure |dn| in modalità ABS) e lo si distribuisce sui bin che la candela copre tra low[i] e high[i] (ripartizione uniforme sui bin attraversati). Se la candela ha range nullo, il delta va direttamente nel bin del close. -
Selezione e disegno dei livelli
VP_DrawProfile() seleziona i Top‑N bin per magnitudine (assoluta), quindi disegna per ciascuno un rettangolo orizzontale con altezza = step e larghezza proporzionale al peso del bin rispetto al massimo ( s/vmax * eff ).- Colore: se NET, verde se valore ≥ 0, rosso se < 0; se ABS, colore positivo unico.
- Ancoraggio: a destra o sinistra del grafico; con ancoraggio a destra, la funzione EnsureRightMarginForProfile() garantisce sempre spazio visivo sufficiente.
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Aggiornamento efficiente
Il profilo si ricalcola quando cambia sessione, quando è trascorso VP_UpdateEveryN dalla precedente ricostruzione, quando il grafico/zoom richiede un redraw, o quando cambia il conteggio totale barre.
Come leggerlo (in pratica)
- Fasce verdi (NET) = aree prezzo dove gli acquisti aggressivi hanno dominato; fasce rosse = dove hanno dominato le vendite aggressive.
- Zone ampie o ripetute indicano livelli “caldi” in cui il flusso è stato consistente; utili per definire livelli di interesse, support/resistance by flow e per il trade location.
- In modalità ABS concentri l’attenzione sull’intensità (indipendentemente dalla direzione), utile per trovare le aree di confluenza del flusso.
3) Net Delta vs Delta Profile: perché sono complementari
- Net Delta è una serie temporale: ti racconta quando la pressione si sposta.
- Delta Profile è distribuzione per prezzo: ti dice dove quella pressione si concentra.
Usati insieme, offrono un quadro tempo × prezzo del flusso aggressivo, prezioso per filtrare entrate/uscite e contestualizzare i movimenti intraday.
4) Setup rapido in piattaforma (dall’interfaccia dell’indicatore)
- Attiva/Disattiva Delta Profile dal pannello on‑chart (voce “Delta Profile: ON/OFF”). L’ancoraggio, i colori, TopN e la granularità si regolano dagli input dell’indicatore. Quando ancorato a destra, il margine viene gestito automaticamente dal codice per non coprire le candele.
- Osserva Net Delta nel sottografico: istogrammi Ask/Bid + linea Net Delta. Il parametro SmoothPeriod governa la risposta del segnale (più alto = più liscio, meno reattivo).
Suggerimento: se lavori scalping intraday, mantieni VP_UpdateEveryN relativamente basso per avere un profilo fresco; su timeframe più lenti, puoi alzarlo per efficienza. (Impostazioni e meccaniche di scheduling sono gestite in OnCalculate e funzioni ausiliarie).
Conclusioni
Con Net Delta capisci chi spinge nel tempo, con Delta Profile vedi dove quella spinta prende forma sul prezzo. Nel prossimo articolo passeremo ad altri moduli del pacchetto (es. POC Delta e VWAP Delta) per completare la lettura del flow.
Buon Trading
