Cumulative Volume Delta AI
- Indicateurs
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Oleh Pastovenskyi
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L'indicateur CVD (Cumulative Volume Delta), ainsi que les bougies de « Volume Delta » qui y sont associées, appartiennent à la catégorie des indicateurs de flux d'ordres (order flow) basés sur le volume.
Plutôt que de simplement afficher le volume total des échanges comme le ferait un indicateur de volume classique, le CVD mesure spécifiquement la différence nette entre la pression acheteuse et la pression vendeuse sur le marché.
Voici comment il se décompose :
Volume Delta (les bougies) : cette composante mesure la différence entre les ordres d'achat au marché (transactions exécutées au prix *ask* ou offre) et les ordres de vente au marché (transactions exécutées au prix *bid* ou demande) pour chaque bougie individuelle. Si une bougie présente un delta positif, ce sont les acheteurs agressifs qui ont pris la main ; si le delta est négatif, ce sont les vendeurs agressifs qui ont dominé.
Cumulative Volume Delta (la courbe ou l'histogramme) : le CVD agrège les deltas de chaque bougie au fil du temps pour révéler la tendance globale.
Principales utilisations en analyse technique :
Flux d'ordres et sentiment de marché : il permet aux traders d'observer « l'intérieur » de l'évolution des prix pour déterminer si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui pilotent réellement le mouvement.
Détection de divergences : il est fréquemment utilisé pour analyser le momentum et repérer des divergences. Par exemple, si le prix inscrit des sommets de plus en plus élevés alors que le CVD affiche des sommets de plus en plus bas (divergence baissière), cela suggère que la tendance haussière manque d'un véritable soutien acheteur et pourrait bientôt s'inverser.
Confirmation de cassure (breakout) : les traders l'utilisent pour vérifier si une cassure au-delà d'un niveau clé de support ou de résistance est soutenue par une participation réelle du marché.

