SwingVWAP Thermal Pro

SwingVWAP Thermal Pro

Un indicateur VWAP ancré aux swings pour MetaTrader 5 qui combine l'analyse adaptative du prix moyen pondéré par le volume avec une carte thermique de liquidité pour identifier les niveaux de prix clés et la structure du marché.

SwingVWAP Thermal Pro est un indicateur de graphique pour MetaTrader 5 construit sur deux systèmes analytiques complémentaires travaillant ensemble sur le même graphique. Le premier système détecte les sommets et creux de swing à l'aide d'une période de lookback configurable, classe chaque pivot comme HH, HL, LH ou LL, et trace une ligne de prix moyen pondéré par le volume ancrée à chaque point de swing identifié. Le deuxième système superpose une carte thermique de liquidité en temps réel qui cartographie la distribution du volume sur 31 bins de prix dans une fenêtre glissante de chandeliers récents, révélant où le marché a le plus transigé.

Vue d'ensemble

Le moteur de détection des swings scanne chaque chandelier à la recherche d'extrêmes locaux à l'aide d'un algorithme de deque monotone, qui calcule les valeurs maximales et minimales glissantes sur l'ensemble de l'historique en un seul passage linéaire. Lorsque la structure du marché change de direction, l'indicateur étiquette le nouveau pivot et commence un nouveau calcul de VWAP ancré à ce point de swing. Le VWAP est calculé à l'aide d'une moyenne mobile exponentiellement pondérée du prix HLC3 multiplié par le volume en ticks, avec une période de lissage réglable. Lorsque le mode adaptatif est activé, la période de lissage se raccourcit automatiquement en conditions de forte volatilité et s'allonge pendant les périodes calmes, basée sur le rapport entre l'ATR actuel et sa moyenne mobile de 50 périodes.

La composante de carte thermique divise la plage haut-bas d'une fenêtre de lookback configurable en 31 bins de largeur égale. Pour chaque chandelier visible, l'indicateur accumule le volume en ticks de tous les chandeliers dans la fenêtre dont le prix de clôture tombe dans chaque bin, puis affiche le résultat sous forme de rectangle semi-transparent. Les bins avec un volume cumulé plus élevé apparaissent plus opaques ; les bins en dessous du seuil de sensibilité configuré sont entièrement masqués. Le Point of Control, le bin avec le volume le plus élevé, est mis en évidence séparément. Une barre latérale de profil de volume sur le côté droit affiche la répartition entre la liquidité côté acheteur et côté vendeur en valeurs absolues et en pourcentage, ainsi que le chiffre de déséquilibre actuel.

Les signaux d'achat et de vente sont générés lorsqu'un nouveau pivot est classifié respectivement comme LL (zone de demande potentielle) ou HH (zone d'offre potentielle). Les flèches sont tracées à une distance proportionnelle à la valeur ATR actuelle. Des alertes pop-up optionnelles se déclenchent sur le chandelier actuel lorsqu'un nouveau signal est détecté.

Caractéristiques principales

• VWAP ancré aux swings avec classification des pivots: Chaque nouveau segment de swing débute un nouveau calcul de prix moyen pondéré par le volume ancré au pivot détecté. Les pivots sont étiquetés HH, HL, LH ou LL en fonction de la comparaison avec le pivot précédent de même direction.
• Période de lissage adaptative: Lorsque le mode adaptatif est actif, la période EWMA s'ajuste dynamiquement en utilisant le ratio ATR, réduisant le délai en conditions volatiles et lissant la sortie pendant les périodes de faible volatilité. Le paramètre de biais de volatilité contrôle l'intensité de cet ajustement.
• Carte thermique de liquidité: La distribution du volume sur 31 bins de prix est rendue sous forme de superposition codée par couleur pour chaque chandelier dans la fenêtre visible. Trois paramètres de profondeur de profil (Shallow, Balanced, Deep) contrôlent la fenêtre de lookback, et trois paramètres de sensibilité contrôlent le seuil minimum de volume pour l'affichage.
• Barre latérale de profil de volume côté droit: Le chandelier le plus récent projette un profil latéral à droite du graphique montrant les volumes de liquidité côté acheteur et vendeur, leur répartition en pourcentage et le déséquilibre de flux d'ordres actuel.
• Étiquettes de pivot HH/HL/LH/LL: Chaque pivot de swing confirmé reçoit une étiquette colorée directement sur le graphique. Les pivots côté haut utilisent une couleur configurable et ceux côté bas en utilisent une autre, rendant la structure du marché immédiatement lisible.
• Flèches de signal avec support d'alertes: Les flèches d'achat et de vente optionnelles peuvent être affichées pour un nombre configurable de chandeliers historiques. Des alertes pop-up peuvent être activées pour notifier lorsqu'un nouveau signal est détecté sur le chandelier actuel.
• Moteur de rendu incrémental: À l'ouverture d'un nouveau chandelier, la carte thermique effectue une mise à jour incrémentale plutôt qu'un redessin complet. Seul le chandelier le plus ancien quittant la fenêtre visible est supprimé, le bord droit de l'avant-dernier chandelier est étendu, et le nouveau chandelier est calculé et dessiné.
• Limite d'historique de dessin configurable: Un paramètre de nombre maximum de chandeliers contrôle jusqu'où dans le passé les segments VWAP et les étiquettes de pivot sont dessinés, évitant les problèmes de performance sur de très longs historiques de graphique.

Fonctionnement

Lors du premier chargement, l'indicateur effectue un passage de calcul complet sur l'historique disponible. Les tableaux de maxima et minima glissants sont remplis en un seul passage O(n) à l'aide d'une deque monotone partagée entre les modules de détection des swings et de carte thermique. Le moteur de swings parcourt ensuite l'historique chandelier par chandelier, suivant la direction dominante actuelle et mettant à jour les valeurs VWAP. Chaque fois que la direction change, le segment précédent est dessiné sur le graphique et un nouveau commence. À chaque tick suivant, seuls les chandeliers nouveaux ou modifiés sont traités. Lorsqu'un nouveau chandelier s'ouvre, le module de swings reconstruit depuis zéro car la structure des swings dépend de l'historique de prix complet, tandis que le module de carte thermique se met à jour de façon incrémentale pour éviter les redessinages inutiles.

Utilisation recommandée

L'indicateur fonctionne sur n'importe quel symbole et unité de temps pris en charge par MetaTrader 5. Les valeurs de période de swing entre 20 et 100 conviennent à la plupart des unités de temps ; les valeurs plus petites détectent les swings mineurs et produisent des pivots plus fréquents, tandis que les valeurs plus grandes se concentrent sur les principaux points de retournement structurels. La carte thermique est la plus lisible sur des unités de temps à partir de M15, où l'historique de chandeliers est suffisant pour accumuler des distributions de volume significatives. Le profil côté droit nécessite le paramètre de décalage du graphique, que l'indicateur active automatiquement au chargement et restaure lors de sa suppression.

Paramètres

Points de swing :

• Swing Period — Nombre de chandeliers utilisés pour identifier les hauts et bas locaux — Default: 50
• Adaptive Price Tracking — Période de lissage de base pour le calcul du VWAP EWMA — Default: 20
• Adapt by ATR Ratio — Lorsqu'activé, la période de lissage s'ajuste dynamiquement en fonction de la volatilité actuelle par rapport à sa moyenne — Default: false
• Volatility Bias — Contrôle avec quelle force les changements de volatilité compriment ou élargissent la période de lissage (des valeurs plus élevées produisent un ajustement plus fort) — Default: 10.0

Style :

• Pivot Label Color — High — Couleur appliquée aux étiquettes de pivot HH et HL — Default: Lime
• Pivot Label Color — Low — Couleur appliquée aux étiquettes de pivot LH et LL — Default: Red
• VWAP Color — Uptrend — Couleur de ligne pour les segments VWAP en phases de swing ascendant — Default: Lime
• VWAP Color — Downtrend — Couleur de ligne pour les segments VWAP en phases de swing descendant — Default: Red
• VWAP Line Width — Épaisseur de ligne de 1 à 5 — Default: 2

Signaux :

• Show Buy/Sell Signals — Activer ou désactiver l'affichage des flèches de signal — Default: true
• Buy Arrow Color — Couleur de la flèche vers le haut placée sur les pivots LL — Default: DodgerBlue
• Sell Arrow Color — Couleur de la flèche vers le bas placée sur les pivots HH — Default: OrangeRed
• Arrow Size — Taille de l'objet flèche de 1 à 5 — Default: 3
• Signal History — Nombre de chandeliers historiques sur lesquels les signaux sont dessinés — Default: 150
• Enable Alerts — Déclencher une alerte pop-up lorsqu'un nouveau signal apparaît sur le chandelier actuel — Default: false

Performance :

• Max History Bars to Draw — Limite le nombre de chandeliers dans le passé pour lesquels les segments VWAP et étiquettes de pivot sont rendus ; mettre à 0 pour dessiner tout l'historique disponible — Default: 3000

Carte thermique :

• Profile Depth — Sélectionne la fenêtre de lookback pour l'accumulation de volume : Shallow Profile (100 chandeliers), Balanced Profile (300 chandeliers) ou Deep Profile (600 chandeliers) — Default: Balanced Profile
• Sensitivity — Contrôle le seuil minimum de volume pour l'affichage des bins : High Contrast masque les bins à faible volume, Smooth affiche tous les bins, Balanced est le réglage intermédiaire — Default: Balanced
• Upper Liquidity Color — Couleur appliquée aux bins de prix au-dessus du cours de clôture actuel — Default: rouge foncé
• Lower Liquidity Color — Couleur appliquée aux bins de prix en dessous du cours de clôture actuel — Default: vert foncé
• Hide Active Candle Color — Supprime le colorage de la carte thermique pour les niveaux de prix se superposant avec l'ouverture, la clôture, le point médian et le HLC3 actuels du chandelier actif — Default: true
• Heatmap Visible Bars — Nombre de chandeliers pour lesquels la superposition de carte thermique est rendue — Default: 300

Les performances passées en backtesting ou lors de l'inspection visuelle des données historiques du graphique ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez cet indicateur comme une composante d'une approche de trading complète incluant vos propres règles de gestion du risque.