Indicateurs: Fourier extrapolation of price - page 6
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Il y a une dizaine d'années, j'ai été personnellement félicité à tous les coins de rue pour avoir publié de tels messages.
Le DSP est une théorie fondamentale qui a une large pratique et un nombre correspondant de spécialistes très spécifiques et profonds sur le forum. Il y a quelque temps, Vadim Junko a disparu, lui qui, à mon avis, avec l'aide de Fourier, a réussi à obtenir des résultats concrets. Mais il avait bien plus qu'un indicateur....
Tout le problème est que DSP et Fourier n'ont rien à voir avec le marché, rien du tout.
Ceci est basé sur le fait que sur le marché il n'y a que des processus aléatoires NON STATIONNAIRES, de plus des processus non stationnaires et incertains, c'est-à-dire des processus non stationnaires, dans les boucles de contrôle desquels il y a une personne qui à certains moments se comporte comme une molécule en mouvement brownien, et puis, soudainement, tout à la suite et au même rythme.
Si nous voulons créer des modèles utiles, nous devons toujours garder à l'esprit la non-stationnarité et les outils utilisés doivent soit résoudre directement les problèmes de non-stationnarité (ARIMA, ARCH), soit indirectement sous la forme de modèles de classification qui recherchent des modèles au cours de l'apprentissage.
Je n'ai qu'une seule question : vais-je vivre assez longtemps pour voir le moment où il y aura un nombre critique de forumistes qui commenceront à essayer les outils de la coquille de caret pour négocier des idées jour après jour ?
Il est clair que ces personnes ne se tourneront jamais vers les matlabs, matcads et autres, qui sont des outils étrangers au marché.
SanSanych, pourquoi ce coup de gueule ? )) J'ai clairement écrit que Fourier ne fonctionne pas sur le Forex, parce que le signal est non périodique et non déterministe.
Je n'ai fait que parler de mes expériences d'il y a 9 ans ;).
Et à propos de toute la sagesse comme le caret - je me débrouille très bien sans, regardez mon signal dans mon profil. La pratique est plus forte que les théories ))
SanSanych, pourquoi ce délit de fuite ? )) J'ai clairement écrit que Fourier ne fonctionne pas sur le Forex, parce que le signal est non périodique et non déterministe.
J'ai seulement parlé de mes expériences d'il y a 9 ans).
Et à propos de toute la sagesse comme le caret - je me débrouille très bien sans, regardez mon signal dans mon profil. La pratique est plus forte que les théories ))
Dieu m'en garde, quelle attaque ! Je m'excuse de vous avoir donné une telle impression.
PS.
En ce qui concerne "la pratique est plus forte que les théories", je ne suis pas d'accord. L'hypothèse d'un marché efficient est toujours d'actualité, malgré les krachs réguliers sur les marchés boursiers. Même les Nobili ne sont pas formés par la pratique, perdent des centaines de millions de leur propre argent et continuent à se tordre.
C'était très clair. Je vous remercie. En ce qui concerne la variation du pas d'échantillonnage dt. Pensez-vous qu'elle est aléatoire ou qu'elle a un caractère prévisible ? Si la variation de dt est prévisible, nous pouvons y inscrire une série de Fourier. Nous obtenons deux séries de Fourier imbriquées : la première pour les prix eux-mêmes et la seconde pour le pas de temps dt. Dans ce cas, nous obtenons quelque chose de similaire à un signal modulé en fréquence (ou en phase) :
harmonique h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)
temps t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)
total h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...
Il y a toute une direction dans l'analyse de Fourier appelée transformée de Fourier non uniforme.
Bonjour !
Est-il possible de faire en sorte que l'ancienne prévision ne soit pas effacée lors du redécoupage ?
En tant qu'ancien ingénieur en électronique, au début de ma familiarisation avec le Forex, je me suis également dit que j'allais lancer Fourier sur Matlab, isoler les principales harmoniques et tabasser tout le monde )). Cela n'a pas fonctionné, Fourier ne fonctionne pas sur le Forex, parce que le signal n'est pas périodique et n'est pas déterministe. J'ai essayé pendant longtemps, j'ai essayé sur des barres et des données en tic-tac, en vain.
L'auteur a fait beaucoup de travail, et je lui en suis reconnaissant, mais le résultat n'était pas là (je parle de l'approche de Fourier), et ne l'est toujours pas.
Pour s'en assurer, il suffit de faire tourner l'indicateur dans le testeur à vitesse maximale et de voir comment se comporte la courbe de prédiction. Elle se tord de haut en bas, ce qui est normal.
Je l'ai exécuté avec les paramètres par défaut, tout est-il correct ?
Il y a clairement une périodicité - regardez D1. C'est juste que la période change avec le temps. Les vieilles formules conservatrices de Fourier sont impuissantes.
Bonjour ,
Je suis à la recherche d'un indicateur qui me permette de trouver les 3 fréquences principales d'un cours après la transformation de Fourier. Apparemment, il en existe pour la MT4 mais pas pour la MT5. Puis-je modifier cet indicateur pour qu'il me donne les fréquences une par une ?
Bonjour
Je suis à la recherche d'un indicateur qui me permette de trouver les 3 fréquences principales d'un cours après la transformation de Fourier. Apparemment, il en existe pour la MT4 mais pas pour la MT5. Puis-je modifier cet indicateur pour qu'il crache les fréquences une par une ?
Tu n'obtiendras jamais ou très rarement une réponse ici, et encore moins de la part des auteurs des articles :-)
Il vaut mieux les poster directement sur le forum en faisant référence à ce montant.
Salutations
Bonjour Vladimir !
Merci pour l'indicateur ! J'ai des problèmes pour obtenir des valeurs futures modélisées à partir de cet indicateur... Pouvez-vous m'aider...
...
DFourier_Handle.Insert(iCustom(SymbolName(i,true),PERIOD_D1, "fourier_extrapolator_of_price.ex5",220,50,20,0.00001),i) ;
if(DFourier_Handle.At(i)==INVALID_HANDLE)
{
//--- pas de handle obtenu, imprimer le message d'erreur dans le fichier journal, terminer le traitement de l'erreur
Print("Failed to get the indicator handle") ;
return(-1) ;
}
//--- ajouter l'indicateur au graphique des prix
ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,DFourier_Handle.At(i)) ;
(...)
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),0,0,75,DFutureFourier) ;
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Error copying price data ",GetLastError(), "Active : ",SymbolName(i,true)) ;
}
Print(SymbolName(i,true), "FutureFourier[10]=",DFutureFourier[10]) ;
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),1,0,300,DPastFourier) ;
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Error copying price data ",GetLastError(), "Active : ",SymbolName(i,true)) ;
}
Print(SymbolName(i,true), "PastFourier[10]=",DPastFourier[10]) ;