Indicateurs: Fourier extrapolation of price - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La période devrait être liée au temps, de sorte qu'elle soit recalculée lorsque l'on passe d'une période à l'autre. Sinon, l'image n'est pas très claire et est vraiment contradictoire.
Par exemple, en heures T = hr * 60.0 / Period().
Et l'ajustement de la série est préférable d'effectuer en résonance avec les données passées, comme un balayage rapide et choisir la variante par RMS minimum ou corrélation maximum, alors la prévision est plus susceptible de coïncider avec l'image réelle.
Merci pour ces conseils. J'ai essayé quelque chose de similaire, mais le RMS minimum était dicté par les dernières barres.
En fait, il n'est pas facile de représenter avec précision la trajectoire pour qu'elle corresponde aux données ultérieures. En général, 3 à 5 harmoniques donnent un meilleur résultat, plus c'est déjà beaucoup. Et il suffit d'obtenir sur les données précédentes que la période actuelle coïncide plus ou moins avec les points d'inversion, au moins grossièrement. L'expérience montre qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer les harmoniques pour mieux adapter les données précédentes, sinon l'image passée sera belle et l'image suivante ne coïncidera pas du tout.
Cela dépend aussi beaucoup de ce qui est décomposé en harmoniques. J'ai essayé différentes méthodes - et la régression sous la forme d'une composante de tendance et toutes sortes de muwings avec la recherche de coïncidences sur les données précédentes et à partir des cinq courbes les plus coïncidentes additionnées avec les coefficients de pondération de leur continuation dans les mêmes proportions, et la somme extrapolée. En gros, en général, cela s'est avéré. Mais il est très dangereux de faire des transactions sur la base de telles prédictions - l'erreur est toujours très élevée.
Pour ceux qui sont intéressés par l'utilisation de Fourier, consultez ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/127331. Il y a des sources sur matkad et comment faire avec des explications (je l'ai posté). Je recommande à tout le monde d'apprendre d'abord à prévoir quelque chose de simple, comme la fonction affichée ici, puis de passer aux prévisions de marché, vous comprendrez alors ce que vous faites et pourquoi....
Bonjour gpwr,
J'aimerais savoir quel code je pourrais utiliser pour extraire les valeurs passées et futures de cet indicateur. Disons 5 lectures futures et 5 lectures passées de la barre actuelle. J'ai essayé d'utiliser Create indicator et d'essayer d'extraire les valeurs des tableaux ... pas de chance. Ce que j'obtiens ne correspond pas en valeur et en direction à ce qui est affiché sur le graphique. J'ai essayé sur différents cadres de temps, y compris quotidien, 4h, 30mins et 5 mins.
Votre aide est très appréciée.
Emmy
Pour ceux qui sont intéressés par l'utilisation de Fourier, consultez ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/127331. Il y a des sources sur matkad et comment faire avec des explications (je l'ai posté). Je recommande à tout le monde d'apprendre d'abord à prévoir quelque chose de simple, comme la fonction affichée ici, puis de passer aux prévisions de marché, vous comprendrez alors ce que vous faites et pourquoi....
Oui, Sergey, ce genre de "malheur de l'esprit" arrive très souvent. Mais il y a certaines raisons à cela. Pour étudier quelque chose, il faut tout programmer. Et la programmation demande souvent beaucoup d'efforts et d'énergie mentale, de sorte qu'il ne reste plus rien pour la recherche et la compréhension des processus. Lorsque les programmes nécessaires à la recherche sont déjà en place, il est possible de trouver un état plus profond et d'essayer d'étudier la question qui nous intéresse.
La loi de la spéculation, acheter moins cher, vendre plus cher, et les fonctions cosinusoïdales s'y adaptent le mieux possible. Mais les adapter à la résonance et à toutes sortes de distorsions, tant en amplitude qu'en fréquence, est une tâche très difficile. Une seule personne ne peut probablement pas la mener à bien.
Bien que j'aie eu des croquis d'un Expert Advisor, qui n'a réglé automatiquement qu'une sinusoïde en fonction de la corrélation maximale, et qui, sur une section du marché, a effectué environ 20 transactions d'affilée à 30-100 pips, il n'y a pas eu de changement dans la situation. Puis la situation a changé et des mesures de suivi supplémentaires ont été nécessaires. Mais tout cela demande beaucoup de travail. J'étais tellement fatigué que j'ai été comme un citron pressé pendant plusieurs jours. Un groupe entier de clubs de bodybuilders pourrait probablement vivre d'une telle quantité d'énergie intellectuelle pendant une longue période, ou si elle est commandée à un programmeur, je pense que le coût serait de plusieurs milliers et qu'il aurait du mal à faire quelque chose de normal.
Non, ce n'est pas perdu. Sauf qu'il y a un énorme rocher, et que tout s'écrase contre lui. En tant qu'électronicien, vous comprendrez. Je vais essayer de rendre ça cohérent.
1. Si l'on suppose que le prix est continu (signal analogique), il ne dépend pas du fait que les cotations nous parviennent ou non. Disons que nous sommes samedi ou dimanche, que la demande d'euros ou de dollars n'a pas bougé ...
2) Alors les cotations qui nous parviennent ne sont rien d'autre que l'œuvre de l'ADC. Et ADC dans sa pire manifestation.
3. N'oublions pas que dans les travaux de l'ADC, il y a du bruit de quantification et du bruit d'échantillonnage. Par exemple, dans Sergienko A.B. Digital Signal Processing 2002, dont tout le chapitre 7 est consacré aux effets qui apparaissent lors de la quantification, par exemple, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de bruit. Or, en réalité
Il est là, s'il est là, il faut le traiter. S'il n'y avait que le bruit de la quantification. Ce serait bien, mais il y a encore une chose que tout ingénieur électronique fuit comme la peste, c'est...
4. le bruit d'échantillonnage, et il y en a, les tics ne nous parviennent pas avec la précision d'un oscillateur à quartz, le taux d'échantillonnage est donc une variable aléatoire. Essayez de prédire une simple onde sinusoïdale numérisée avec un delta tee variable... Pensez-y, les barres nous donnent l'illusion d'un delta tee constant qui n'existe pas en réalité. Et 95% de tous les algorithmes supposent que le delta tee est constant, sinon tout s'écroule comme un château de cartes....
Beaucoup de traders praticiens ne descendent pas en dessous de la période M5, ils sentent intuitivement que là l'erreur - l'erreur d'échantillonnage relative (par rapport au début - fin de la barre) devient importante, plus le cadre temporel est élevé, moins cette erreur a d'impact. J'ai calculé que si aucune mesure spéciale n'est appliquée, la limite inférieure se situe quelque part autour de 3 minutes, plus loin le bruit augmente beaucoup....
Je vois la seule issue, les ticks, l'approximation, et le découpage avec le delta te requis, mais sans l'historique des ticks, il est presque irréaliste de construire un automate fiable... la moindre défaillance, et de nouveau assis à copier les ticks, jusqu'à ce que vous accumuliez pour prendre une décision... et le temps est déjà perdu, vous avez déjà été déshabillé... ou vous êtes en train d'être déshabillé....
Fourier est un outil merveilleux pour construire des filtres adaptatifs, mais il faut très bien comprendre ce qui se passe, comment et pourquoi, même ce site https://www.mql5.com/fr/code/120 a été inventé pour une raison, c 'est le numérique, c'est le DSP, tout un champ de connaissances, de compétences et d'aptitudes. Sans cela, il n'y aurait pas d'ordinateurs, pas de téléphones portables, pas de télévisions
H.Y. tout cela s'est avéré long, mais on ne peut pas le décrire en 2 mots. Je me trompe peut-être. Je viens d'écrire à Niroba https://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 et je vais maintenant le répéter pour moi-même.
Je pense - donc j'existe. De tout temps, "penser" a inévitablement signifié "être en désaccord", douter, faire des choix. Bonne chance avec votre "dissidence".
Je me suis creusé les méninges sur la partie mise en évidence :
Pourquoi le delta te n'est-il pas une constante ? Si nous prenons le prix d'ouverture de la barre comme un tick, le temps jusqu'à l'ouverture de la barre suivante est constant - 60 secondes (si M1), à une fréquence aussi basse, pour autant que je comprenne, cela ne fait pas beaucoup de différence quand un tick a été enregistré sur le serveur, en 60 secondes, 60,2 ou 59,8 secondes, dans tous les cas l'écart de temps de 1-2% n'est pas significatif, et collecter des ticks n'améliorera pas de manière significative la précision.
Le temps ne sera pas une constante si nous prenons les prix min/max pour un tick, parce que nous ne savons pas quand le prix a été atteint.
Je me suis creusé les méninges à propos de l'élément mis en évidence :
Pourquoi le delta te n'est pas une constante ? Si nous prenons le prix d'ouverture de la barre comme un tick, le temps jusqu'à l'ouverture de la barre suivante est constant - 60 secondes (si M1), à une fréquence aussi basse, pour autant que je comprenne, cela ne fait pas beaucoup de différence quand un tick a été enregistré sur le serveur, en 60 secondes, 60,2 ou 59,8 secondes, dans tous les cas l'écart de temps de 1-2% n'est pas significatif, et collecter des ticks n'améliorera pas de manière significative la précision.
Le temps ne sera pas une constante si nous prenons les prix min/max comme un tick, parce que nous ne savons pas quand le prix a été atteint.
Il s'agissait de vrais ticks....
Le discours portait sur la fausseté des lectures de chandeliers en dessous de M3.
Il y a quelque chose de particulier.