Indicateurs: Fourier extrapolation of price - page 2

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Prival:

Non, ce n'est pas perdu. Sauf qu'il y a un énorme rocher, et que tout s'écrase contre lui. En tant qu'électronicien, vous comprendrez. Je vais essayer de rester cohérent.

C'est très clair. Je vous remercie. À propos de la variation du pas d'échantillonnage dt. Pensez-vous qu'elle est aléatoire ou qu'elle a un caractère prévisible ? Si la variation de dt est prévisible, nous pouvons lui appliquer une série de Fourier. Nous obtenons deux séries de Fourier imbriquées : la première pour les prix eux-mêmes et la seconde pour le pas de temps dt. Dans ce cas, nous obtenons quelque chose de similaire à un signal modulé en fréquence (ou en phase) :

harmonique h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)

temps t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)

total h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...

Il existe toute une direction dans l'analyse de Fourier appelée transformée de Fourier non uniforme.

 
Saidar:
Hey, pour une raison quelconque, l'indi ne s'affiche pas dans mt5 sous indicators. J'ai compilé l'indi, et redémarré mt5. Tous les autres indi fonctionnent, sauf les deux indi d'extrapolation que vous avez postés dans la base de code.
Je ne sais pas trop pourquoi cela se produit, à moins que vous n'utilisiez Windows 7, où le "vrai" chemin d'accès à MQL5 Indicators se trouve quelque part dans C:\NDocuments and Settings\NUser_Name\N...
 
gpwr:

.. Si la variation de dt est prévisible...

Je ne pense pas. Pas même prévisible, j'en suis sûr. Il n'y a pas de physique là-dedans. C'est une variable aléatoire. Il y a des recherches à ce sujet ici https://www.mql5.com/ru/forum/103289.

Malheureusement, je n'ai que très peu d'expérience de ce type de processus (c'est très compliqué). La meilleure option est d'aller tabasser la personne qui a fabriqué une telle horloge :-) habituellement aidée)). Mais cette méthode ne fonctionne pas ici.
 
Oui, j'utilise Windows 7, je vais jeter un coup d'œil.
 
Ce qui suit pourra peut-être vous aider. Analyse de séries temporelles non uniformes.
 
D'ailleurs, pourquoi ne pas construire le spectre sous forme d'histogramme ?
 

HideYourRichess:
Кстати, а почему бы спектр, в виде гистограммки, сразу не строить?

Est-ce que vous suggérez cela pour la visualisation ou pour trouver des harmoniques fortes à partir de ce spectre ? Merci pour les liens joints dans le post précédent. Nous les lirons.

 
Oui, pour la visualisation et la recherche d'harmoniques fortes. Et encore une chose, peut-être devrions-nous introduire une fonction pour supprimer la tendance linéaire sur le graphique Npast ? En d'autres termes, nous prenons les données sur le graphique et nous en supprimons la tendance linéaire. Ensuite, ces données détendues sont décomposées en harmoniques.
 

Une extrapolation sous forme de bougies serait intéressante, pas une ligne (ce n'est pas une critique mais une suggestion, je suis déjà faible).

 

La période devrait être liée au temps, de sorte qu'elle soit recalculée lorsque l'on passe d'une période à l'autre. Sinon, l'image n'est pas très claire et est vraiment contradictoire.

Par exemple, en heures T = hr * 60.0 / Period().

Il est préférable d'ajuster la série en résonance avec les données déjà passées, comme un balayage rapide et de choisir une variante en fonction de la valeur efficace minimale ou de la corrélation maximale, de sorte que la prévision a plus de chances de coïncider avec la réalité.

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