Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 44

[Vladislav Vidiukov]

Roman Poshtar #:

Personne n'a dit qu'il fallait un dépôt de 100 dollars ici. Je pense que nous avons besoin des centovik qui nous ont été donnés jusqu'à présent.) 1 000 $/100 000 $ pour l'édénique. Et la déviation sur les paquets multiples. + Restriction sur le commerce de 2-4-6 liasses en même temps. Une sorte de multi-devise, dans notre cas multi-parc )))) Voilà ce qu'il en est pour l'instant. Je suis en train de développer une nouvelle version, les résultats sont meilleurs.

Je dois être en mesure d'effectuer des transactions avec 100 dollars. Tout le monde n'a pas 1000 $

[Roman Poshtar]

J'ai écrit plus haut que j'ai un triangle qui ne fonctionne pas dans la vraie vie mais seulement dans le testeur. Ici, j'essaie de rendre le système rentable dans les réalités d'aujourd'hui sur la base des indicateurs disponibles + quelques astuces suggérées par d'autres participants.

[Roman Poshtar]

Vladislav Vidiukov #:
Vous devez être en mesure d'effectuer des transactions à partir de 100 dollars. Tout le monde ne dispose pas de 1 000 dollars.

Ce n'est pas possible avec ce système.

[Roman Poshtar]

Je donne donc quelques conclusions pour les participants que j'ai vérifiées sur mes Expert Advisors. L'équilibrage des lots par l'ATR est un non-sens complet. Sur EURUSD le lot est égal à 0.01 sur GBPUSD = 0.16 suite à une vidange complète du dépôt. Il en est de même pour le prix d'ouverture et mon triangle, le calcul était là au prix par tick ou autre. L'équilibrage ne fonctionne pas. Le mieux est de faire des lots identiques.

[Roman Poshtar]

La tâche principale est maintenant de savoir comment sortir et comment faire des recharges. Je fais des remplissages selon deux variantes. 1 sur l'indicateur n'a pas encore testé et 2 sur la divergence de la première entrée en points, assez belle. Les écrans seront lancés plus tard. Ou peut-être même maintenant )

[Roman Poshtar]

Ensuite, je fais une version sur les recharges en fonction de l'indicateur. Là, tout est compliqué, mais c'est possible. Je ferai un rapport sur les résultats.

L'indicateur Delta1 est le meilleur jusqu'à présent. J'ai vérifié tous ceux que je possède. Le plus véridique s'est avéré être )

Et d'ailleurs, je n'abandonne pas cette idée, ma foi dans la bonne direction est toujours vivante). J'écrirai quand j'abandonnerai )))).

[Maxim Kuznetsov]

Roman Poshtar #:

Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Il veut dire que ce que vous appelez "arbitrage" est en réalité un calcul de moyenne :-)

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

il signifie que ce que vous appelez "arbitrage" est en réalité un calcul de moyenne :-)

+++

[Roman Poshtar]

mytarmailS #:

+++

Ah oui, c'est vrai. Nous travaillons sur deux paires, ouvertes et assises en attendant l'arbitrage en +. Mais ça ne marche pas comme ça. Et ensuite nous crions que la paire ne fonctionne pas ))))

La tâche et les conditions sont là. Trouver le meilleur déterminateur de divergence et le faire converger avec un drawdown minimum. C'est simple )

[mytarmailS]

Roman Poshtar #:

Oui, c'est vrai. Nous travaillons sur deux paires, nous les ouvrons et nous attendons l'arbitrage en +. Mais ça ne marche pas comme ça. Et alors nous crions que la paire ne fonctionne pas )))

La tâche et les conditions sont là. Trouver le meilleur déterminateur de divergence et le faire converger avec un drawdown minimum. Tout est simple ))

)))

Bonne chance

Peut-être que dans un an ou deux vous vous rendrez compte que ce sont les prix qui doivent converger pour gagner de l'argent, pas vos indicateurs.